ChaoZhang
개요
이 전략은 기술적 분석을 기반으로 한 양적 거래 시스템으로, 주로 시장에서 트리플 바텀 패턴과 모멘텀 돌파 신호를 식별하여 거래합니다. 이 전략은 이동 평균선(MA) 교차, 실제 범위(ATR), 가격 채널 등 여러 가지 기술 지표를 결합하여 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 이 전략은 프로그래밍된 방식으로 삼중 바닥 반등 패턴을 자동으로 식별하고 거래 실행을 실현합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리에는 다음과 같은 핵심 요소가 포함됩니다.
- 빠른(5주기) 이동평균선과 느린(20주기) 이동평균선의 교차점을 이용해 시장 추세 방향을 확인하세요.
- 이 프로그램은 자동으로 3개의 연속된 저점(low1, low2, low3)을 식별하여 트리플 바텀 패턴을 형성합니다.
- ATR 지표를 사용하여 변동성을 계산하고 동적 손절매 및 이익 실현 수준을 설정합니다.
- 3차 바닥 형성 후 이전 반등 고점을 돌파하고 이동평균선 교차 신호와 결합하면 롱 포지션을 취할 시점을 확정합니다.
- 가격 변동 범위를 시각화하고 추가 시장 참조를 제공하기 위해 병렬 채널을 만듭니다.
- 거래 실행 시점에 ATR을 기반으로 동적 손절매 및 이익 실현 조건을 설정합니다.
전략적 이점
- 여러 기술 지표를 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- ATR을 사용하여 시장 변동성 변화에 적응하기 위해 손절매 및 이익 실현 포지션을 동적으로 조정합니다.
- 주관적 판단의 영향을 줄이기 위해 트리플 바텀 패턴을 자동으로 식별합니다.
- 과도한 거래를 피하기 위해 거래 간격 한도를 설정하세요
- 시각화 도구(병렬 채널 및 레이블)를 통해 시장 구조에 대한 명확한 참조 제공
- 전략 논리는 명확하고 유지 관리 및 최적화가 쉽습니다.
전략적 위험
- 변동성이 큰 시장에서는 거짓 신호가 발생할 수 있습니다.
- 트리플 바텀 패턴의 식별 과정은 시장 노이즈의 영향을 받을 수 있습니다.
- 고정 ATR 배수는 모든 시장 상황에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 급격한 추세 변화 기간 동안에는 지속적인 손실이 발생할 수 있습니다.
- 거래 간격 설정으로 인해 일부 유효한 신호가 누락될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 반등 타당성 확인을 위한 볼륨 지표 도입
- 다양한 시장 환경에 따라 ATR 배수를 동적으로 조정합니다.
- 거래 신호 품질을 개선하기 위해 트렌드 강도 필터를 추가합니다.
- 정확도 향상을 위해 트리플 바텀 인식 알고리즘 최적화
- 시장 변동주기 분석 도입 및 거래 간격 설정 최적화
- 가격 패턴에 대칭 분석을 추가하는 것을 고려하세요
요약하다
이 전략은 트리플 바텀 반등 돌파거래 전략을 프로그램 방식으로 구현하고, 여러 가지 기술 지표와 위험 관리 방법을 결합하며, 실용성이 좋습니다. 이 전략은 지속적인 최적화와 개선을 통해 실제 거래에서 더 나은 성과를 거둘 수 있을 것으로 기대됩니다. 실제 거래에 앞서 충분한 백테스팅 검증을 수행하고 특정 시장 상황에 맞춰 매개변수 설정을 조정하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("反彈三次突破策略", overlay=true, initial_capital=100000, commission_value=0.001425, slippage=1)
// === 參數設定 ===
fast_length = input.int(5, title="快速均線週期")
slow_length = input.int(20, title="慢速均線週期")
atr_period = input.int(14, title="ATR 週期")
atr_factor = input.float(2.0, title="ATR 因子")
profit_factor = input.float(2.0, title="止盈因子")
// === 計算均線 ===
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length)
// === 均線交叉訊號 ===
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)
// === 計算 ATR ===
atr = ta.atr(atr_period)
// === 反彈三次突破策略 ===
var float low1 = na
var float low2 = na
var float low3 = na
var bool trend_down = false
var bool long_breakout = false
var line lower_line = na
var line upper_line = na
if (na(low1) or na(low2) or na(low3))
// 初始化低點
low1 := na
low2 := na
low3 := na
if (close < low3 or na(low3))
// 更新低點
low1 := low2
low2 := low3
low3 := close
trend_down := true
if (trend_down and close > low2 and close > low1)
// 確認反轉且第三次反彈比第二次高
trend_down := false
long_breakout := true
// 清除前一個反彈通道
if (not na(lower_line))
line.delete(lower_line)
if (not na(upper_line))
line.delete(upper_line)
// 繪製新的反彈通道
if (not na(low1) and not na(low3))
lower_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1, x2=bar_index, y2=low3, color=color.yellow, width=2)
upper_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1 + (low3 - low1), x2=bar_index, y2=low3 + (low3 - low1), color=color.yellow, width=2)
// === 進出場條件 ===
var float last_long_exit = na
var float last_short_exit = na
var float stop_loss_long = na
var float take_profit_long = na
var float stop_loss_short = na
var float take_profit_short = na
var label stop_loss_label_long = na
var label take_profit_label_long = na
var label stop_loss_label_short = na
var label take_profit_label_short = na
if (long_signal or long_breakout)
if na(last_short_exit) or (time - last_short_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保多頭出場後有一段時間間隔
// 做多
strategy.entry("做多", strategy.long)
// 止損設置為最近低點下方
stop_loss_long := low3 - atr_factor * atr
take_profit_long := close + profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做多", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
last_long_exit := time // 記錄多頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_long))
label.delete(stop_loss_label_long)
if (not na(take_profit_label_long))
label.delete(take_profit_label_long)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_long := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_long, text=str.tostring(math.round(stop_loss_long * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_long := label.new(x=bar_index, y=take_profit_long, text=str.tostring(math.round(take_profit_long * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_signal)
if na(last_long_exit) or (time - last_long_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保空頭出場後有一段時間間隔
// 做空
strategy.entry("做空", strategy.short)
// 止損設置為最近高點上方
stop_loss_short := high + atr_factor * atr
take_profit_short := close - profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做空", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
last_short_exit := time // 記錄空頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_short))
label.delete(stop_loss_label_short)
if (not na(take_profit_label_short))
label.delete(take_profit_label_short)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_short := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_short, text=str.tostring(math.round(stop_loss_short * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_short := label.new(x=bar_index, y=take_profit_short, text=str.tostring(math.round(take_profit_short * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)