ChaoZhang
개요
이는 독일 금융기관에서 널리 사용되는 마르크테크닉(MT) 분석방법을 기반으로 한 양적 거래 전략입니다. 이 전략은 이동 평균(SMA) 추세 추적, 지지 및 저항 수준 식별, 반전 K-라인 패턴 분석, 피라미드 스타일 포지션 추가 등 여러 차원을 결합하여 엄격한 위험 관리를 통해 견고한 거래를 달성합니다. 전략의 핵심은 다차원적 신호에 대한 종합적 판단을 통해 시장 추세의 방향을 파악하고, 추세가 형성되면 피라미드 형태의 포지션을 통해 수익을 확대하는 것입니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 구성 요소를 사용하여 거래 시스템을 구축합니다.
- 추세 판단: 10주기 단순 이동 평균(SMA)을 주요 추세 판단 지표로 사용합니다. 가격이 SMA 위에 있을 때 상승 추세로 간주되고, 그렇지 않으면 하락 추세로 간주됩니다.
- 지지선과 저항선: 3개 기간의 최고가와 최저가를 통해 단기 지지선과 저항선을 파악합니다.
- 반전 패턴: 두 가지 중요한 반전 촛대 패턴인 망치선과 유성선을 분석합니다.
- 거래 신호: 추세 방향의 확인을 기반으로 지지선과 저항선, 반전 캔들스틱 패턴을 결합하여 거래 신호가 발생합니다.
- 포지션 관리: 피라미드식 포지션 증가 전략을 채택하여 최대 2배의 포지션 누적을 허용합니다.
- 위험 관리: 최대 되돌림 한도를 5%로 설정하고 위험-보상 비율을 2.0으로 설정하여 손절매와 이익 실현을 설정합니다.
전략적 이점
- 다차원 신호 확인: 추세, 지지선 및 저항선, K라인 패턴 등 다차원 신호를 종합적으로 분석하여 거래의 정확도를 높입니다.
- 피라미드 스타일의 포지션 추가: 추세가 계속되면 포지션을 추가하여 수익 마진을 확대할 수 있습니다.
- 엄격한 위험 관리: 위험은 최대 인출 한도와 고정된 위험-수익 비율을 통해 관리됩니다.
- 시각화 지원: 이 전략은 지지 및 저항 영역, 추세선, 신호 배경을 포함한 완전한 그래픽 디스플레이를 제공합니다.
- 유연한 매개변수 설정: 주요 매개변수는 다양한 시장 상황에 따라 조정될 수 있습니다.
전략적 위험
- 추세 반전 위험: 강한 추세가 갑자기 반전되면 지속적인 손실이 발생할 수 있습니다.
- 거짓 돌파 위험: 시장에서는 거짓 지지 및 저항 돌파 신호가 나타날 수 있습니다.
- 매개변수 민감도: 전략 성과는 매개변수 설정에 민감하며, 다른 시장 환경에는 다른 매개변수 조합이 필요할 수 있습니다.
- 슬리피지 영향: 시장 변동이 클 경우, 실제 거래 가격은 신호 가격과 크게 달라질 수 있습니다.
- 포지션 추가에 따른 위험: 시장이 격렬하게 변동할 때 피라미드 포지션을 추가하면 손실이 커질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 동적 매개변수 최적화: 적응형 매개변수 조정 메커니즘을 도입하여 시장 변동에 따라 다양한 매개변수를 동적으로 조정할 수 있습니다.
- 시장 환경 분류: 시장 환경 식별 모듈을 추가하고 다양한 시장 환경에서 다양한 매개변수 조합을 사용합니다.
- 손절매 최적화: 기존 수익을 더 잘 보호하기 위해 이동형 손절매 메커니즘을 도입할 수 있습니다.
- 포지션 추가 조건의 세분화: 포지션 추가 조건은 변동성, 거래량 등의 요소를 기반으로 최적화될 수 있습니다.
- 신호 필터링: 거래량, 변동성 등의 필터링 조건을 추가하여 신호 품질을 개선합니다.
요약하다
이 전략은 다차원적 신호 분석과 엄격한 위험 관리를 통해 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 이 전략의 핵심적인 장점은 신호의 신뢰성과 위험의 통제 가능성에 있지만, 다양한 시장 환경에는 여전히 매개변수 최적화가 필요합니다. 제안된 최적화 방향을 통해 전략의 안정성과 수익성이 더욱 향상될 것으로 기대됩니다. 이 전략은 추세가 명확한 시장에서 사용하기에 적합하며, 안정적인 수익을 추구하는 트레이더라면 고려해 볼 만한 옵션입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Markttechnik Strategie mit Pyramiding und Drawdown-Limit", overlay=true, pyramiding=2)
// Eingabewerte
lengthSupport = input.int(3, title="Unterstützungs-/Widerstandsfenster", minval=1)
lengthSMA = input.int(10, title="SMA Länge für Trends", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward-Ratio", minval=0.1, step=0.1)
maxDrawdown = input.float(5.0, title="Maximaler Drawdown (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Unterstützungs- und Widerstandszonen berechnen
support = ta.lowest(low, lengthSupport)
resistance = ta.highest(high, lengthSupport)
// Trendindikator (SMA-basierter Trend)
sma = ta.sma(close, lengthSMA)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma
// Umkehrstäbe erkennen
isHammer = close > open and (low < open) and ((open - low) > 2 * (close - open))
isShootingStar = open > close and (high > open) and ((high - open) > 2 * (open - close))
// Kauf- und Verkaufssignale
buySignal = isHammer and close > support and trendUp
sellSignal = isShootingStar and close < resistance and trendDown
// Strategiefunktionen: Pyramiding und Drawdown
equityPeak = na(strategy.equity[1]) or strategy.equity > strategy.equity[1] ? strategy.equity : strategy.equity[1] // Höchster Kontostand
drawdown = equityPeak > 0 ? (strategy.equity - equityPeak) / equityPeak * 100 : 0 // Drawdown in Prozent
if buySignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=low - (high - low) * riskRewardRatio, limit=close + (close - low) * riskRewardRatio)
if sellSignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=high + (high - low) * riskRewardRatio, limit=close - (high - close) * riskRewardRatio)
// Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen
plot(support, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1, title="Unterstützungszone")
plot(resistance, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1, title="Widerstandszone")
// Trendlinie (SMA)
plot(sma, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA-Trend")
// Umkehrstäbe hervorheben
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Kaufsignal Hintergrund")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Verkaufssignal Hintergrund")
// Debugging: Drawdown anzeigen
plot(drawdown, title="Drawdown (%)", color=color.purple, linewidth=2, style=plot.style_line)