ChaoZhang
개요
이는 18일 이동평균(SMA18)을 기반으로 한 전략으로, 일중 거래 패턴 인식과 스마트 트레일링 스톱 메커니즘을 결합한 것입니다. 이 전략은 주로 가격과 SMA18 간의 관계를 관찰하고, 일중 고점과 저점을 결합하며, 적절한 시기에 롱 포지션에 진입합니다. 이 전략은 고정 손절매 지점이나 2일 최저가 지점을 추적 손절매 벤치마크로 사용할 수 있는 유연한 손절매 계획을 채택합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리에는 다음과 같은 핵심 요소가 포함됩니다.
- 진입 조건은 18일 이동 평균에 대한 가격의 상대적 위치에 따라 달라집니다. 이동 평균을 돌파할 때 시장에 진입하거나 이동 평균 위에 진입할 수 있습니다.
- 일중 K-라인 패턴 분석, 특히 내부 K-라인(Inside Bar) 패턴에 주목하여 진입 정확도를 높입니다.
- 주중의 다양한 거래일의 성과 특성을 기반으로 특정 요일을 선택적으로 거래할 수 있습니다.
- 진입 가격은 제한 주문으로 설정되며, 최저점 위에 약간의 프리미엄이 추가되어 거래 확률이 높아집니다.
- 손절매 메커니즘은 두 가지 모드를 지원합니다. 하나는 진입 가격을 기반으로 하는 고정 손절매이고, 다른 하나는 이전 2개 거래일의 최저가를 기반으로 하는 추적 손절매입니다.
전략적 이점
- 기술 지표와 가격 패턴을 결합하면 진입 신호가 더욱 안정적입니다.
- 다양한 시장 특성에 따라 최적화 가능한 유연한 거래 시간 선택 메커니즘
- 지능형 손절매 솔루션은 가격에 변동을 허용하면서도 수익을 보호합니다.
- 전략 매개변수는 매우 조정 가능하며 다양한 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
- 내부 K-라인 패턴을 스크리닝하여 거짓 신호를 효과적으로 줄입니다.
전략적 위험
- 변동성이 큰 시장에서는 고정된 정지가 조기 종료로 이어질 수 있습니다.
- 빠른 반전을 위해 추적 손절매는 적은 이익을 확보할 수 있습니다.
- 횡보 국면에서는 내부 캔들스틱이 자주 나타나 과도한 거래로 이어질 수 있습니다. 대책:
- 시장 변동성에 따라 손절매 거리를 동적으로 조정합니다.
- 추세 확인 지표 추가
- 저품질 거래를 걸러내기 위해 최소 이익 목표를 설정하세요
전략 최적화 방향
- 변동성 지표(ATR 등)를 도입하여 손절매 거리를 동적으로 조정합니다.
- 볼륨 분석의 차원을 확대하고 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
- 과거 실적을 기반으로 거래 시간을 자동으로 최적화하기 위해 보다 스마트한 날짜 선택 알고리즘을 개발합니다.
- 약한 추세에서 거래를 방지하기 위해 추세 강도 필터 추가
- 패턴 인식의 정확도를 높이기 위해 내부 K-라인 인식 알고리즘을 최적화합니다.
요약하다
이 전략은 여러 차원의 분석 방법을 결합하여 비교적 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 이 전략의 핵심적인 장점은 유연한 매개변수 설정과 지능형 손절매 메커니즘에 있으며, 이를 통해 다양한 시장 환경에 적응할 수 있습니다. 지속적인 최적화와 개선을 통해 이 전략은 다양한 시장 상황에서도 안정적인 성과를 유지할 것으로 기대됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent
strategy('Buy Low over 18 SMA Strategy', overlay=true, default_qty_value=1)
xing = input(false, title='crossing 18 sma?')
sib = input(false, title='trade inside Bars?')
shortinside = input(false, title='trade inside range bars?')
offset = input(title='offset', defval=0.001)
belowlow = input(title='stop below low minus', defval=0.001)
alsobelow = input(false, title='Trade only above 18 sma?')
tradeabove = input(false, title='Trade with stop above order?')
trailingtwo = input(false, title='exit with two days low trailing?')
insideBar() => //and high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0
open <= close[1] and close >= open[1] and close <= close[1] or open >= close[1] and open <= open[1] and close <= open[1] and close >= close[1] ? 1 : 0
inside() =>
high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0
enterIndex = 0.0
enterIndex := enterIndex[1]
inPosition = not na(strategy.position_size) and strategy.position_size > 0
if inPosition and na(enterIndex)
enterIndex := bar_index
enterIndex
//if strategy.position_size <= 0
// strategy.exit("Long", stop=low[0]-stop_loss,comment="stop loss")
//if not na(enterIndex) and bar_index - enterIndex + 0 >= 0
// strategy.exit("Long", stop=low[0]-belowlow,comment="exit")
// enterIndex := na
T_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[0])
D_High = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])
W_High2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[1])
W_High = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[0])
W_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[0])
W_Low2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[1])
W_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close[1])
W_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open[1])
//longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopl)
// Go Long - if prev day low is broken and stop loss prev day low
entryprice = ta.sma(close, 18)
//(high[0]<=high[1]or close[0]<open[0]) and low[0]>vwma(close,30) and time>timestamp(2020,12,0,0,0)
showMon = input(true, title='trade tuesdays?')
showTue = input(true, title='trade wednesdayy?')
showWed = input(true, title='trade thursday?')
showThu = input(true, title='trade friday?')
showFri = input(true, title='trade saturday?')
showSat = input(true, title='trade sunday?')
showSun = input(true, title='trade monday?')
isMon() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday and showMon
isTue() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday and showTue
isWed() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday and showWed
isThu() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday and showThu
isFri() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday and showFri
isSat() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.saturday and showSat
isSun() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.sunday and showSun
clprior = close[0]
entryline = ta.sma(close, 18)[1]
//(isMon() or isTue()or isTue()or isWed()
noathigh = high < high[1] or high[2] < high[3] or high[1] < high[2] or low[1] < ta.sma(close, 18)[0] and close > ta.sma(close, 18)[0]
if noathigh and time > timestamp(2020, 12, 0, 0, 0) and (alsobelow == false or high >= ta.sma(close, 18)[0]) and (isMon() or isTue() or isWed() or isThu() or isFri() or isSat() or isSun()) and (high >= high[1] or sib or low <= low[1]) //((sib == false and inside()==true) or inside()==false) and (insideBar()==true or shortinside==false)
if tradeabove == false
strategy.entry('Long', strategy.long, limit=low + offset * syminfo.mintick, comment='long')
if tradeabove == true and (xing == false or clprior < entryline) // and high<high[1]
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=high + offset * syminfo.mintick, comment='long')
//if time>timestamp(2020,12,0,0,0) and isSat()
// strategy.entry("Long", strategy.long, limit=0, comment="long")
//strategy.exit("Long", stop=low-400*syminfo.mintick)
//strategy.exit("Long", stop=strategy.position_avg_price-10*syminfo.mintick,comment="exit")
//strategy.exit("Long", stop=low[1]-belowlow*syminfo.mintick, comment="stop")
if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and close > strategy.position_avg_price
strategy.exit('Long', stop=strategy.position_avg_price, comment='stop')
if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and (low > strategy.position_avg_price or close < strategy.position_avg_price)
strategy.exit('Long', stop=low[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop')
if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo
strategy.exit('Long', stop=ta.lowest(low, 2)[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop')