ChaoZhang
개요
이는 상대 강도 지수(RSI)와 여러 이동 평균을 결합한 양적 거래 전략입니다. 이 전략은 주로 RSI 지표의 다양한 이동 평균(SMA, EMA, WMA 및 SMMA 포함)의 교차 신호를 모니터링하여 시장 추세를 결정하고 RSI 지표 자체의 매수 과다 및 매도 과다 범위를 보조 기준으로 결합합니다. 판단, 시장 추세를 결정하기 위해. 거래 타이밍.
전략 원칙
전략에는 주로 다음과 같은 주요 계산 단계가 포함됩니다.
- 14기간 RSI 지표를 계산하여 매수과잉 영역을 70, 매도과잉 영역을 30으로 설정합니다.
- RSI 곡선에서 서로 다른 매개변수를 사용하여 세 개의 이동 평균을 계산합니다.
- MA1: 20주기, 선택형 SMA/EMA/WMA/SMMA
- MA2: 50주기, 선택형 SMA/EMA/WMA/SMMA
- MA3: 100주기, 선택형 SMA/EMA/WMA/SMMA
- 거래 신호 생성 규칙:
- 매수 신호: MA2가 MA3을 상향 교차할 때
- 매도신호 : MA2가 MA3을 하향 교차할 때
- 동시에 RSI 지표의 편차를 감지하여 거래 결정에 대한 보조적 참고 자료를 제공합니다.
전략적 이점
- 여러 기술 지표가 교차 검증되어 거래 신호의 신뢰성이 향상됩니다.
- 이동평균 유형과 매개변수는 조정이 가능하여 유연성이 뛰어납니다.
- RSI 발산 감지 기능은 시장 전환점을 미리 감지하는 데 도움이 됩니다.
- 위험을 효과적으로 통제하기 위해 백분율 포지션 관리를 활용하세요
- 뛰어난 시각화 효과, 분석 및 백테스트 용이
전략적 위험
- 이동 평균 교차는 지연 효과를 가질 수 있습니다.
- 횡보장에서는 자주 거짓 신호가 발생할 수 있습니다.
- 특정 시장 상황에서 RSI 지표의 왜곡
- 잘못된 매개변수 선택으로 인해 거래 신호가 너무 많거나 너무 적을 수 있습니다. 해결 방법:
- 교차 검증을 위해 시장 동향과 거래량을 결합하는 것이 좋습니다.
- 이동평균 매개변수를 조정하여 거래 빈도를 최적화할 수 있습니다.
- 리스크를 통제하기 위해 손절매와 이익실현을 설정하세요
전략 최적화 방향
- 신호 필터링 최적화:
- 추세 확인 지표 추가
- 볼륨 분석 추가
- 매개변수의 동적 최적화:
- 시장 변동성에 따라 RSI 및 MA 매개변수를 자동으로 조정합니다.
- 적응형 사이클 계산 방법 소개
- 위험 관리 최적화:
- 동적 손절매 및 이익실현 메커니즘 개발
- 동적 창고 관리 시스템 설계
요약하다
이 전략은 RSI와 여러 이동평균선을 결합하여 매우 적응력 있는 거래 시스템을 구축합니다. 이 전략의 핵심적인 장점은 여러 기술 지표의 교차 검증과 유연한 매개변수 구성에 있지만, 동시에 이동 평균의 지연과 전략 성과에 미치는 시장 상황의 영향에도 주의해야 합니다. 이 전략은 지속적인 최적화와 위험 관리를 통해 실제 거래에서 안정적인 성과를 달성할 것으로 기대됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy(title="Relative Strength Index with MA Strategy", shorttitle="RSI-MA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// RSI Inputs
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
calculateDivergence = input.bool(false, title="Calculate Divergence", group="RSI Settings", tooltip="Calculating divergences is needed in order for divergence alerts to fire.")
// RSI Calculation
change_rsi = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// RSI Plot
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(hline(70), hline(30), color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
// RSI-based MA Inputs
grpRSIMovingAverages = "RSI Moving Averages"
ma1Length = input.int(20, title="MA1 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma2Length = input.int(50, title="MA2 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma3Length = input.int(100, title="MA3 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma1Type = input.string("SMA", title="MA1 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma2Type = input.string("EMA", title="MA2 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma3Type = input.string("WMA", title="MA3 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
// MA Calculation Function
calcMA(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"SMMA" => ta.rma(source, length)
// MA Calculations
ma1 = calcMA(rsi, ma1Length, ma1Type)
ma2 = calcMA(rsi, ma2Length, ma2Type)
ma3 = calcMA(rsi, ma3Length, ma3Type)
// MA Plots
plot(ma1, title="RSI MA1", color=color.blue)
plot(ma2, title="RSI MA2", color=color.green)
plot(ma3, title="RSI MA3", color=color.red)
// Divergence (Retained from original script)
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
bearColor = color.red
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
_inRange(bool cond) =>
bars = ta.barssince(cond)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
plFound = false
phFound = false
bullCond = false
bearCond = false
rsiLBR = rsi[lookbackRight]
if calculateDivergence
// Regular Bullish
plFound := not na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))
rsiHL = rsiLBR > ta.valuewhen(plFound, rsiLBR, 1) and _inRange(plFound[1])
lowLBR = low[lookbackRight]
priceLL = lowLBR < ta.valuewhen(plFound, lowLBR, 1)
bullCond := priceLL and rsiHL and plFound
// Regular Bearish
phFound := not na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))
rsiLH = rsiLBR < ta.valuewhen(phFound, rsiLBR, 1) and _inRange(phFound[1])
highLBR = high[lookbackRight]
priceHH = highLBR > ta.valuewhen(phFound, highLBR, 1)
bearCond := priceHH and rsiLH and phFound
// plot(
// plFound ? rsiLBR : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bullish",
// linewidth=2,
// color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
// display = display.pane
// )
plotshape(
bullCond ? rsiLBR : na,
offset=-lookbackRight,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
// plot(
// phFound ? rsiLBR : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bearish",
// linewidth=2,
// color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
// display = display.pane
// )
plotshape(
bearCond ? rsiLBR : na,
offset=-lookbackRight,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
alertcondition(bullCond, title='Regular Bullish Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.")
alertcondition(bearCond, title='Regular Bearish Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.')
// ----- MUA/BÁN -----
// Điều kiện Mua: MA2 cắt lên MA3 và MA3 < 55
buyCondition = ta.crossover(ma2, ma3)
// Điều kiện Bán: MA2 cắt xuống MA3 và MA3 > 40
sellCondition = ta.crossunder(ma2, ma3)
// Thực hiện lệnh Mua/Bán
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sellCondition)
strategy.close("Buy", comment="Sell Signal")
// ----- KẾT THÚC -----