ChaoZhang
개요
이 전략은 불린 밴드 (Bollinger Bands) 와 이동 평균 (Moving Average) 을 결합한 트렌드 추적 거래 시스템이다. 불린을 이용하여 가격 변동성의 돌파구를 포착하고, 이동 평균을 사용하여 트렌드 방향을 확인하여 완전한 거래 의사 결정 프레임워크를 형성한다. 전략의 핵심은 가격이 불린 밴드를 돌파하는 동시에 이동 평균의 방향과 일치하는 것이 필요하며, 이 이중 확인 메커니즘은 가짜 신호를 효과적으로 줄일 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 두 가지 핵심 기술 지표로 구성되어 있습니다.
- 브린 띠 (BB): 중간 궤도 (20주기 간단한 이동 평균) 와 상하 궤도 (중간 궤도 ± 2배 표준 차) 로 구성되어 있으며, 가격 변동성의 범위를 측정합니다.
- 이동 평균 ((MA): 간단한 이동 평균 ((SMA) 와 지수 이동 평균 ((EMA) 을 지원하며, 전체적인 추세 방향을 확인하기 위해 사용됩니다.
거래 신호 생성 논리:
- 다중 조건: 가격 상승 하향 경로를 돌파하고 이동 평균 위에 있습니다.
- 공백 조건: 가격이 하향으로 돌파되고 이동 평균선 아래에 있습니다.
- 평점 조건: 가격이 이동 평균을 넘거나 이동 평균 방향에서 벗어나는 경우
전략적 이점
- 이중 확인 메커니즘: 브린 띠 돌파구와 평행 경향 확인을 결합하여 거래 신호의 신뢰도를 크게 향상시킵니다.
- 자기 적응성: 브린 밴드는 시장의 변동성에 따라 자동으로 대역폭을 조정하여 다른 시장 환경에 적응합니다.
- 고도의 사용자 정의: 브린 밴드 주기와 배수를 조정할 수 있으며, 다양한 유형의 이동 평균을 선택할 수 있습니다.
- 리스크 관리가 완성: 이동 평균을 동적 스톱로 사용하여 회수를 제어합니다.
전략적 위험
- 위기 시장 위험: 수평 정리 단계에서 빈번한 가짜 브레이크 신호가 발생할 수 있습니다.
- 지연 위험: 이동 평균은 약간의 지연성을 가지고 있으며, 진입 또는 출전 시기가 약간 늦어질 수 있습니다.
- 트렌드 리버스 위험: 강력한 트렌드가 갑자기 변할 경우, 전략적 반응이 충분히 빠르지 않을 수 있습니다.
- 매개 변수 감수성: 시장 환경에 따라 최적 매개 변수가 크게 다를 수 있다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 강도 필터를 도입: 트렌드 강도 지표인 ADX를 추가하여 강세를 보인다면 포지션을 늘리고, 약세를 보인다면 거래를 줄일 수 있습니다.
- 최적화된 스톱 메커니즘: ATR 지표와 함께 동적 스톱 지점을 설정할 수 있으며, 리스크 제어의 유연성을 높인다.
- 시장 환경에 대한 판단을 높여: VIX와 같은 변동성 지표를 도입하여 다양한 시장 환경에 따라 전략 변수를 동적으로 조정합니다.
- 포지션 관리 개선: 변동성과 트렌드 강도에 따라 포지션 비율을 동적으로 조정
요약하다
이것은 클래식 기술 지표인 브린밴드와 이동 평균을 혁신적으로 결합한 트렌드 추적 전략이다. 브린밴드를 통해 가격 돌파 기회를 포착하고, 이동 평균을 사용하여 트렌드 방향을 확인하는 동시에, 논리적으로 엄격한 거래 시스템을 형성한다. 전략은 강한 적응성과 사용자 정의성을 가지고 있지만 실제 응용에서는 시장 환경의 판단과 위험 통제에 주의를 기울여야 한다. 제안된 최적화 방향을 통해 전략에는 많은 개선의 여지가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands + Moving Average Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// === Vstupy ===
// Moving Average
maPeriod = input.int(20, title="MA Period", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// Bollinger Bands
bbPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
bbMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", step=0.1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Moving Average
ma = maType == "SMA" ? ta.sma(close, maPeriod) : ta.ema(close, maPeriod)
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbPeriod)
dev = bbMultiplier * ta.stdev(close, bbPeriod)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Nákupný signál: Cena prekonáva dolný Bollinger Band smerom nahor a cena je nad MA
longCondition = ta.crossover(close, lowerBB) and close > ma
// Predajný signál: Cena prekonáva horný Bollinger Band smerom nadol a cena je pod MA
shortCondition = ta.crossunder(close, upperBB) and close < ma
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní MA smerom nadol alebo ceny pod MA
exitLongCondition = ta.crossunder(close, ma) or close < ma
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní MA smerom nahor alebo ceny nad MA
exitShortCondition = ta.crossover(close, ma) or close > ma
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Moving Average
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
// Vykreslenie Bollinger Bands
upperPlot = plot(upperBB, color=color.red, title="Upper BB")
lowerPlot = plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower BB")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="BB Fill")
// Vizualizácia Signálov
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")