ChaoZhang
개요
이것은 여러 기술 지표에 기반한 트렌드 추적 및 탈선 거래 전략이다. 이 전략은 시장의 과매매 과매매 기회를 포착하기 위해 브린 밴드 (Bollinger Bands), 상대적으로 강한 지표 (RSI), 무작위 지표 (Stochastic) 및 자본 흐름 지표 (MFI) 를 종합적으로 사용하며, 여러 지표의 교차 확인을 통해 거래 신호의 신뢰성을 강화한다.
전략 원칙
이 전략은 거래 신호를 확인하기 위해 여러 층의 필터링 메커니즘을 사용합니다.
- 부린 띠를 ((20,2)) 가격 변동 영역의 참조로 사용하여, 가격이 부린 띠를 넘어선 경우 구매 신호 선별을 유발한다.
- RSI(3) 는 오버오프로로 설정되어 있습니다. 오버오프로 구간 ((85,15), RSI가 15을 상향으로 돌파하면 오버오프로 확인됩니다.
- 무작위 지표 ((10,3) 의 설정은 ((85,15) 이며, K 라인이 상향으로 15을 돌파할 때 추가로 오버셀을 확인한다.
- MFI의 10주기 EMA 이동은 자본의 흐름을 확인하는 데 사용되며, 상승 추세는 구매를 지원한다. 구매 조건이 동시에 충족되어야 합니다: 가격이 브린을 넘어간다면, RSI가 과매매를 넘어간다면, 무작위 지표가 과매매를 넘어간다면, 그리고 MFI가 상승하는 경우. 판매 조건은 반대입니다: 가격이 브린을 뚫고 궤도에 올랐고, RSI가 오버 바이를 뚫고, 무작위 지표가 오버 바이를 뚫고 니다.
전략적 이점
- 여러 기술 지표의 크로스 검증으로 가짜 신호를 크게 줄일 수 있다.
- 트렌드와 동력 지표가 결합되어 트렌드를 포착하고 반전을 경고할 수 있습니다.
- 빠른 RSI ((3주기) 를 사용하여 입점 시간 효율성을 높인다.
- MFI를 통해 자금의 흐름을 확인하고 거래의 신뢰성을 높여줍니다.
- 브린 띠를 변동 기준으로 사용하여 다른 시장 환경에 적응하십시오.
전략적 위험
- 여러 지표를 사용하면 신호 지연이 발생하고 최적의 진입 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 수평 변동 시장에서 거래가 자주 발생할 수 있습니다.
- 빠른 RSI는 소음에 민감할 수 있다.
- 전략의 안정성을 검증하기 위해서는 더 많은 표본이 필요합니다. 다음의 위험 통제 조치를 취하는 것이 좋습니다.
- 손해 차단장치
- 단일 거래 규모를 제어합니다.
- 다른 시장 환경에 따라 변수를 조정
- 더 많은 시장 특성을 결합하여 거래를 필터링합니다.
전략 최적화 방향
- 동적으로 조정된 지표 변수:
- 시장의 변동에 따라 부린 대역변수 조정
- RSI 및 시장 주기 조정 및 무작위 지표의 주기적 설정
- 시장 환경 필터 추가:
- 트렌드 강도 지표 추가
- 교통량 변화를 고려하세요.
- 위험 관리 개선:
- 동적 상쇄를 실현
- 포지션 보유 기간 제한
- 신호 최적화:
- 트렌드 확인 조건 추가
- 최적화 지표 중량
요약하다
이 전략은 다중 지표 협동으로 비교적 완전한 거래 시스템을 구축한다. 전략의 핵심 장점은 다양한 유형의 지표의 교차 검증을 통해 신호 신뢰성을 향상시키는 데 있으며, 동향, 동적 및 자본 흐름과 같은 여러 시장 특성을 고려한다. 약간의 후퇴 위험이 있지만, 합리적인 매개 변수 최적화 및 위험 관리 조치를 통해 전략은 좋은 응용 잠재력을 가지고 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ahmetkaratas4238
//@version=5
strategy("İzmir Stratejisi", overlay=true)
// **Bollinger Bantları Hesaplamaları**
bbLength = 20
bbMult = 2.0
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = bbMult * ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
// **RSI (3,85,15) Hesaplaması**
rsiLength = 3
rsiUpper = 85
rsiLower = 15
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// **Stochastic (10,3,85,15) Hesaplaması**
stochLength = 10
smoothK = 3
smoothD = 3
stochUpper = 85
stochLower = 15
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// **Money Flow Index (MFI) Hesaplaması**
mfiLength = 14
mfi = ta.mfi(close, mfiLength) // Hata düzeltildi: Artık yalnızca periyot alıyor
mfiTrendUp = ta.ema(mfi, 10) > ta.ema(mfi[1], 10) // MFI yükseliş trendi
mfiTrendDown = ta.ema(mfi, 10) < ta.ema(mfi[1], 10) // MFI düşüş trendi
// **ALIM ŞARTLARI**
var bbBreakdown=false
var rsiBreakout=false
var stochBreakout=false
bbBreakdown := ta.crossunder(close,lowerBand)?true:bbBreakdown // Fiyat BB altına sarktı mı?
rsiBreakout := ta.crossover(rsi, rsiLower)?true:rsiBreakout // RSI 15 seviyesini yukarı kırdı mı?
stochBreakout := ta.crossover(k, stochLower)?true:stochBreakout // Stochastic alt bandı yukarı kırdı mı?
buyCondition = bbBreakdown and rsiBreakout and stochBreakout and mfiTrendUp
// **SATIM ŞARTLARI**
var bbBreakup=false
var rsiBreakdown=false
var stochBreakdown=false
bbBreakup := ta.crossunder(close, upperBand)?true:bbBreakup // Fiyat BB üst bandından aşağı kırdı mı?
rsiBreakdown := ta.crossunder(rsi, rsiUpper)?true:rsiBreakdown // RSI 85 seviyesini aşağı kırdı mı?
stochBreakdown := ta.crossunder(k, stochUpper)?true:stochBreakdown // Stochastic üst bandı aşağı kırdı mı?
sellCondition = bbBreakup and rsiBreakdown// and stochBreakdown and mfiTrendDown
if ta.crossunder(close,lowerBand)
bbBreakup:=false
if ta.crossover(rsi, rsiLower)
rsiBreakdown:=false
if ta.crossover(k, stochLower)
stochBreakdown:=false
if ta.crossunder(close, upperBand)
bbBreakdown:=false
if ta.crossunder(rsi, rsiUpper)
rsiBreakout:=false
if ta.crossunder(k, stochUpper)
stochBreakout:=false
// **Alım İşlemi Aç**
if buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// **Satım İşlemi Yap (Pozisyon Kapat)**
if sellCondition
strategy.close("Long")
// **Bollinger Bantlarını Göster**
plot(upperBand, title="Üst BB", color=color.red)
plot(lowerBand, title="Alt BB", color=color.green)
plot(basis, title="Orta BB", color=color.blue)
// **Alım ve Satım Sinyallerini İşaretle**
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="AL")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="SAT")