ChaoZhang
개요
이 전략은 동치안 통로와 거래량 분석을 결합한 트렌드 브레이크 거래 전략이다. 동적인 지지점과 저항점의 브레이크를 결합하여 거래량 확인을 결합하여 시장 추세의 전환점을 포착한다. 이 전략의 핵심은 거래량을 확대하여 가격의 브레이크의 유효성을 검증하여 거래의 성공률을 높이는 것이다.
전략 원칙
이 전략은 두 가지 주요 기술 지표에 기반을 두고 있습니다.
- 돈치안 채널 (Donchian Channel): 특정 기간 동안의 최고 가격과 최저 가격을 추적하여 동적인 지원 및 저항 수준을 형성한다.
- 거래량 이동 평균 ((Volume SMA): 가격 돌파구의 유효성을 확인하기 위해 사용된다.
거래 신호 생성 논리:
- 다중 조건: 가격이 궤도를 돌파하고 현재 거래량은 평균 거래량보다 높습니다.
- 공백 조건: 가격이 하락하고 현재 거래량은 평균 거래량보다 높습니다.
- 평점 조건: 역로에 따라 자동 평점 돌파
전략적 이점
- 객관적 수치화: 전략은 명확한 수학적 지표에 기반하여 주관적 판단을 줄입니다.
- 동적 적응: 시장의 변동에 따라 변동하는 통로
- 위험 통제: 명확한 입출장 조건
- 거래량 확인: 거래량 분석을 통해 돌파구 신호의 신뢰성을 높인다
- 완전 자동화: 전략 논리가 명확하고, 프로그램으로 구현하기 쉽다
전략적 위험
- 가짜 침입 위험: 시장에서 가짜 침입으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 위험: 높은 변동 동안 큰 슬라이드를 직면 할 수 있습니다
- 위축 시장의 불편함: 위축 시장에서 빈번한 잘못된 신호가 발생할 수 있다.
- 매개 변수 민감성: 매개 변수 선택에 민감한 정책 성능
- 시장 환경 의존성: 전략은 시장 환경에 따라 크게 달라진다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터 도입: 트렌드 확인 지표를 늘리고, 가짜 브레이크를 줄인다.
- 손해제도 최적화: 더 유연한 손해제도 설계
- 거래량 분석 차원을 늘리십시오: 거래량 변화율과 같은 요소를 고려하십시오.
- 시장환경 인식: 시장환경 판단 논리에 참여
- 매개 변수 적응: 매개 변수를 구현하는 동적 최적화 메커니즘
요약하다
이 전략은 동치안 통로와 거래량 분석을 결합하여 비교적 신뢰할 수 있는 트렌드 뚫기 거래 시스템을 구축한다. 전략의 장점은 객관성과 수치화성이지만, 가짜 뚫기 및 시장 환경 의존성 등의 위험에 주의를 기울여야 한다. 지속적인 최적화와 개선으로 이 전략은 실제 거래에서 더 나은 성능을 기대한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channels + Volume Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Vstupy ===
donchianPeriod = input.int(20, title="Donchian Period", minval=1)
volumePeriod = input.int(20, title="Volume SMA Period", minval=1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Donchian Channels z predchádzajúceho baru
upperDonchianPrev = ta.highest(high, donchianPeriod)[1]
lowerDonchianPrev = ta.lowest(low, donchianPeriod)[1]
// Aktuálne Donchian Channels
upperDonchian = ta.highest(high, donchianPeriod)
lowerDonchian = ta.lowest(low, donchianPeriod)
// Volume SMA
avgVolume = ta.sma(volume, volumePeriod)
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Long Condition: Close prekoná predchádzajúce Upper Donchian a objem > priemerný objem
longCondition = ta.crossover(close, upperDonchianPrev) and volume > avgVolume
// Short Condition: Close prekoná predchádzajúce Lower Donchian a objem > priemerný objem
shortCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchianPrev) and volume > avgVolume
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní aktuálneho Lower Donchian
exitLongCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchian)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní aktuálneho Upper Donchian
exitShortCondition = ta.crossover(close, upperDonchian)
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Donchian Channels
upperPlot = plot(upperDonchian, color=color.red, title="Upper Donchian")
lowerPlot = plot(lowerDonchian, color=color.green, title="Lower Donchian")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Donchian Fill")
// Vykreslenie Volume SMA (skryté)
plot(avgVolume, color=color.blue, title="Average Volume", display=display.none)
// === Vizualizácia Signálov ===
// Značky pre Long a Short vstupy
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Značky pre Long a Short výstupy
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")