ChaoZhang
개요
이 전략은 변동 동력 지표 ((Vortex Indicator, VI) 를 기반으로 한 트렌드 추적 거래 시스템입니다. 이 전략은 가격 변동의 긍정 동력 ((VI+) 과 부정 동력 ((VI-) 을 계산하여 시장 추세의 전환점을 식별하고 중요한 지표 교차 위치에 거래 신호를 발생시킵니다. 이 전략은 부드러운 이동 평균 ((SMA) 을 사용하여 소음을 줄이고 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
전략 원칙
전략의 핵심은 VI+와 VI-의 상대적인 강도를 비교하여 트렌드 방향을 판단하는 것입니다. 구체적인 계산 과정은 다음과 같습니다:
- 정진 운동 ((VM+) 과 음진 운동 ((VM-) 을 계산
- 실제 파도 (True Range) 를 사용하여 표준 처리
- 위와 같은 지표에 SMA를 매끄럽게 처리하여 최종적으로 VI+와 VI-를 얻습니다.
- VI+ 위에 VI-를 뚫을 때, 다중 신호를 생성한다; VI+ 아래에서 VI-를 뚫을 때, 공백 신호를 생성한다
전략적 이점
- 신호 명확성: 교차 신호를 명확하게 볼 수 있어 거래 결정을 쉽게 할 수 있다.
- 트렌드 적응: 중·장기 트렌드를 더 잘 파악할 수 있는 전환점
- 노이즈 필터: SMA를 매끄럽게 처리하여 가짜 신호를 효과적으로 감소시킨다.
- 시각화 강: 차트 상에서 직관적으로 거래 신호를 표시
- 매개 변수 유연성: 시장 특성에 따라 주기 매개 변수를 조정할 수 있다
전략적 위험
- 지연성: 이동 평균 처리가 적용됨에 따라 신호가 다소 지연되어 있다.
- 위축 시장의 불편함: 위축 시장에서 빈번한 잘못된 신호가 발생할 수 있다.
- 회수 위험: 트렌드 반전의 초기에는 큰 회수가 발생할 수 있다.
- 매개 변수 민감성: 다른 매개 변수 설정은 전략 성능에 큰 영향을 미칩니다.
전략 최적화 방향
- 증가 추세 강도 필터: ADX와 같은 추세 강도 지표와 결합하여 약한 상황을 필터링합니다.
- 다이내믹 스톱을 도입: ATR을 기반으로 설계된 다이내믹 스톱 위치, 위험 제어 능력을 향상
- 포지션 관리를 최적화: VI 지표의 오차 정도에 따라 포지션 비율을 동적으로 조정
- 다중 시간 주기의 분석: 더 높은 시간 주기의 추세 판단과 결합하여 정확도를 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 변동력 지표의 혁신적인 응용을 통해 트렌드 추적 거래에 대한 신뢰할 수있는 분석 프레임 워크를 제공합니다. 약간의 지연이 있음에도 불구하고, 합리적인 매개 변수 최적화 및 위험 관리 조치를 통해 안정적인 거래 시스템을 구축 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)