ChaoZhang
개요
이 전략은 DMI의 +DI 및 -DI 라인의 교차로로 트렌드 방향을 결정하고, ADX 지표를 사용하여 트렌드 강도를 측정하고, 트렌드가 명확한 경우에만 거래합니다. 이것은 전체적인 트렌드 추적 거래 시스템으로, 현장 신호, 손실 차단 및 기타 위험 관리 기능을 포함합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리에는 다음과 같은 핵심 요소가 포함됩니다.
- DMI 지표의 +DI 및 -DI 라인을 사용하여 트렌드 방향을 판단합니다. +DI 상단에서 DI를 통과하면 다중 신호가 발생하며, +DI 아래에서 DI를 통과하면 공백 신호가 발생합니다.
- ADX 지표를 사용하여 트렌드 강도를 판단하고, ADX의 임계값을 25으로 기본 설정하여 ADX가 임계값보다 크면 거래가 허용되며, 흔들리는 시장에서 가짜 신호를 피합니다.
- 리스크를 제어하기 위해 백분율의 스톱 스톱을 사용합니다. 기본 스톱은 입시 가격의 1%이고, 스톱 스톱은 입시 가격의 2%입니다.
- 정책 파라미터는 DMI 주기, ADX 주기 및 미끄러짐 파라미터, ADX 마이너스, 스톱 스톱 비율 등으로 조정할 수 있습니다.
전략적 이점
- 트렌드 방향과 강도 판단을 결합하면 거래 신호가 더 신뢰할 수 있습니다.
- 강한 트렌드에서만 거래하고, 흔들리는 시장에서 자주 거래하는 것을 피하십시오.
- 완전한 위험 제어 시스템, 명확한 손해 막대
- 다양한 시장 환경에 적응할 수 있는 유연한 변수
- 전략 논리는 명확하고 간단하며 이해하기 쉽고 실행이 가능합니다.
- 중장기 트렌드 추적에 적합하며, 단선 거래에도 사용할 수 있습니다.
전략적 위험
- 추세가 반전되면 더 큰 반등이 발생할 수 있습니다.
- DMI와 ADX는 지연 지표이며, 신호는 상대적으로 지연 될 수 있습니다.
- 잘못된 매개변수 설정은 전략 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 엑스포의 경우, 엑스포의 경우, 엑스포의 경우,
- 거래 비용이 전략 수익에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
대책:
- 최적화 파라미터 설정, 균형 신호 지연 및 정확성
- 다른 기술 지표와 함께 확인 신호
- 포지션 크기를 합리적으로 제어합니다.
- 전략의 유효성을 주기적으로 재검토합니다.
전략 최적화 방향
- 신호 최적화:
- 이동 평균과 같은 추세 확인 지표를 추가합니다.
- ADX 하락의 동적 조정 메커니즘을 최적화
- 거래량 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
- 위험 관리 최적화:
- 다이내믹 스피드 메커니즘 도입
- 포지션 관리 방법을 최적화
- 최대 회수 제어에 가입
- 변수 최적화:
- 적응 변수 조정 메커니즘 개발
- 다양한 시장 환경에 맞는 설정 파라미터 집합
- 정지 손실 비율을 최적화
요약하다
DMI+ADX 교차 전략은 고전적인 트렌드 추적 전략으로, 방향과 강도 지표를 결합하여 강력한 트렌드 시장에서 거래 기회를 찾습니다. 전략 논리는 명확하고, 위험 관리가 완벽하며, 실용성과 확장성이 좋습니다. 지속적인 최적화와 개선으로 전략은 다양한 시장 환경에 더 잘 적응하여 거래 효과를 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-10-25 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("DMI + ADX Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
// Nastavenie parametrov
adxLength = input.int(14, title="ADX Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Length")
adxThreshold = input.float(25.0, title="ADX Threshold")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)")
// Výpočet DMI a ADX pomocou ta.dmi
[plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(dmiLength, adxSmoothing)
// Nákupné podmienky
longCondition = ta.crossover(plusDI, minusDI) and adxValue > adxThreshold
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Predajné podmienky
shortCondition = ta.crossunder(plusDI, minusDI) and adxValue > adxThreshold
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Definovanie Stop a Limit pre Long pozíciu
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
longLimit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStop, limit=longLimit)
// Definovanie Stop a Limit pre Short pozíciu
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100)
shortLimit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStop, limit=shortLimit)
// Vizualizácia indikátorov na grafe
plot(adxValue, title="ADX", color=color.blue)
hline(adxThreshold, "ADX Threshold", color=color.gray)
plot(plusDI, title="+DI", color=color.green)
plot(minusDI, title="-DI", color=color.red)