다중 지표가 트렌드 밴드 거래 전략을 동적으로 추적합니다.

입구 신호: 가격이 상단으로 EMA를 통과하고 RSI> 50이 있으면, ADX가 설정된 임계값보다 크면, 다중 신호를 생성한다. 가격이 하단으로 EMA를 통과하고 RSI<50이 있으면, ADX가 설정된 임계값보다 크면, 공백 신호를 생성한다.
포지션 관리: 사용자 선택에 따라 포지션 개설량을 계산하고, 위험 비율, 자본 비율, 고정 자본량 및 고정 계약 수에 기반한 네 가지 방법을 지원한다.
위험 제어: ATR을 사용하여 동적으로 중지 손실과 수익 목표를 계산하고, 손실 보호를 추적하여 수익을 얻습니다.

우위 분석

다차원 트렌드 확인: EMA, RSI 및 ADX 삼중 지표를 통해 트렌드를 확인하고 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
유연한 포지션 관리: 다양한 포지션 계산 방법을 지원하여 다양한 거래자의 요구를 충족시킵니다.
동적 위험 관리: ATR 기반의 동적 중지 및 수익 목표 설정, 시장의 변동성에 적응.
트레일링 스톱: 트레일링 스톱을 통해 수익을 보호하고 전체 수익성을 향상시킵니다.

위험 분석

뒤떨어진 위험: 기술 지표는 모두 뒤떨어져 있고, 입학 시기가 지연될 수 있다.
변동 시장 위험: 수평 변동 시장에서 빈번하게 잘못된 신호가 발생할 수 있다.
매개 변수 민감성: 여러 지표 매개 변수를 선택하면 전략 성능에 큰 영향을 미칩니다.
리베이트 위험: 이중 리베이트를 지원하는 것은 더 큰 자본 위험을 초래할 수 있습니다.

최적화 방향

시장 환경 적응: 시장 환경 식별 메커니즘을 추가하여 다른 시장 조건에 따라 동적으로 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
신호 필터링: 교통량과 같은 보조 지표를 도입하여 신호 품질을 향상시킵니다.
정지 최적화: 더 유연한 분량 정지 메커니즘을 설계하여 수익성을 높일 수 있습니다.
위험 통제 강화: 최대 철수 통제와 같은 위험 관리 메커니즘을 증가 시키십시오.

요약하다

이것은 여러 기술적 지표의 종합적인 트렌드 추적 전략이며, 다차원적인 트렌드 확인과 완벽한 위험 관리 메커니즘을 통해 비교적 안정적인 거래를 달성한다. 전략의 장점은 시스템적인 트렌드 확인 장치와 유연한 포지션 관리에 있다. 그러나 또한 지표의 뒤처짐과 시장 환경 적응성 등의 문제에 주의를 기울여야 한다. 지속적인 최적화와 위험 통제의 개선으로 이 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능을 유지할 것으로 보인다.

전략 소스 코드

/*backtest
start: 2025-02-10 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Momentum Scalper", shorttitle="EMS", overlay=true, pyramiding=0)

// === ПАРАМЕТРЫ ===
posSizeMethod = input.string("Capital %", title="Метод расчета позиции", options=["% Based", "Capital %", "Fixed Capital Based", "Fixed Contract Size"])
riskPerTrade = input.float(3, title="Риск на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
capitalPctPerTrade = input.float(10, title="Доля капитала на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
fixedCapitalAmount = input.float(100, title="Фиксированная сумма капитала", minval=0)
fixedContractSize = input.int(10, title="Фиксированный размер контракта")
atrLength = input.int(14, title="Длина ATR")
atrMultiplierSL = input.float(2.5, title="ATR множитель для SL")
atrMultiplierTP = input.float(1.5, title="ATR множитель для TP")
timeoutBars = input.int(20, title="Выход через X баров, если нет TP/SL")
emaLength = input.int(50, title="Длина EMA")
rsiLength = input.int(14, title="Длина RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI перекупленность")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI перепроданность")
adxLength = input.int(14, title="Длина ADX")
adxThreshold = input.float(20, title="Порог ADX для тренда")
leverage = input.int(15, title="Плечо", minval=1, maxval=100)

// === ИНДИКАТОРЫ ===
atr = ta.atr(atrLength)
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// === ADX ===
diPlus = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), adxLength)
diMinus = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), adxLength)
dx = 100 * math.abs(diPlus - diMinus) / (diPlus + diMinus)
adx = ta.rma(dx, adxLength)

// === УСЛОВИЯ ВХОДА ===
longEntry = ta.crossover(close, ema) and rsi > 50 and adx > adxThreshold
shortEntry = ta.crossunder(close, ema) and rsi < 50 and adx > adxThreshold

// === РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ ===
var float qty = na
riskAmount = strategy.equity * riskPerTrade
stopLossDistance = atr * atrMultiplierSL
positionSize = riskAmount / stopLossDistance

if (posSizeMethod == "% Based")
    qty := strategy.equity * riskPerTrade / (atr * atrMultiplierSL)
else if (posSizeMethod == "Capital %")
    qty := strategy.equity * capitalPctPerTrade / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Capital Based")
    qty := fixedCapitalAmount / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Contract Size")
    qty := fixedContractSize

qty := qty * leverage  // Умножаем на плечо

// === СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ ===
entryPrice = close
stopLossLong = entryPrice - atrMultiplierSL * atr
stopLossShort = entryPrice + atrMultiplierSL * atr
takeProfit1 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 1 : -1)
takeProfit2 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 2 : -2) / 1.5

// === ТРЕЙЛИНГ-СТОП ===
trailStopDistance = atr * atrMultiplierSL

if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
    alertMessage = syminfo.ticker + " LONG\n" +
                   "Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
                   "➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
                   "🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
                   "🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossLong)
    alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
    alertMessage = syminfo.ticker + " SHORT\n" +
                   "Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
                   "➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
                   "🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
                   "🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossShort)
    alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)

// === ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ===
plotshape(longEntry, color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="BUY")
plotshape(shortEntry, color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="SELL")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA")
bgcolor(rsi > rsiOverbought or rsi < rsiOversold ? color.new(color.gray, 80) : na)

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