ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 기술 지표를 기반으로 한 동적 균형 거래 시스템이다. 이 전략은 상대적으로 강한 지표 ((RSI), 브린 밴드 ((BB), 지수 이동 평균 ((EMA) 및 이동 평균 동질 분산 지표 ((MACD) 와 같은 여러 기술 분석 도구를 종합적으로 사용하여 지표 간의 상호 검증을 통해 시장의 매매 기회를 식별한다. 이 전략은 백분율 포지션 관리 방식을 채택하고 있으며, 매 거래마다 전체 자산의 10%를 기본으로 투입한다. 이러한 보수적인 포지션 관리는 위험을 제어하는 데 도움이됩니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 여러 지표의 연동 확인을 통해 거래 신호의 신뢰성을 높이는 것입니다. 구체적으로:
- 14주기 RSI 지표를 사용하여 시장의 과매매 상태를 모니터링합니다.
- 20주기, 2배 표준이 아닌 브린을 통해 가격 변동 범위를 결정합니다.
- 50와 200주기의 EMA를 사용하여 중·장기 트렌드를 판단합니다.
- 트렌드 전환점을 포착하기 위해 MACD ((12,26,9)) 파라미터 조합을 사용합니다.
구매 신호는 다음 조건 중 적어도 두 가지를 충족해야 합니다.
- RSI가 30 이하인 과매매 지역
- 가격 상승이 브린의 하락에 영향을 미쳤다.
- 빠른 EMA를 통해 느린 EMA
- MACD 라인을 통해 신호 라인을 통과
판매 신호는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 발동됩니다.
- RSI가 70 이상인 과매매 지역
- 가격 돌파구 브린 랩
전략적 이점
- 다중 지표 크로스 검증은 신호의 신뢰도를 높여줍니다.
- 백분율 포지션 전략을 사용하여 위험을 효과적으로 통제하십시오.
- 트렌드 트래킹과 대역 조작의 장점을 결합합니다.
- 신호 조건은 유연하게 조정할 수 있고, 적응력이 강하다
- 그래픽 인터페이스는 거래 신호를 직관적으로 표시합니다.
전략적 위험
- 여러 지표로 인해 신호 지연이 발생할 수 있습니다.
- 변동성이 큰 시장에서는 너무 많은 거짓 신호를 생성할 수 있습니다.
- 고정된 매개 변수 설정은 시장 상태의 변화에 적응하지 않을 수 있습니다.
- 거래량 요소가 판단의 정확성에 영향을 미칠 수 있다는 것을 고려하지 않고
- 재산을 관리하는 방식은 비교적 간단하며 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 보조 확인으로 볼륨 지표 도입
- 적응 변수 조절 메커니즘 개발
- 재정 관리 전략의 정교화
- 증가된 손해 방지 및 이동된 손해 방지 장치
- 시장 환경 인식 모듈에 추가
- 최적화된 신호 필터링 메커니즘
요약하다
이 전략은 다중 기술 지표의 조합 응용을 통해, 비교적 완전한 거래 시스템을 구축한다. 지표 간의 교차 검증을 통해 거래 신호의 신뢰성을 높인다. 동시에 위험을 제어하기 위해 보수적인 포지션 관리를 사용합니다. 최적화해야 할 부분이 있지만, 전체적인 프레임 워크 디자인은 합리적이며 실제 응용 가치가 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH/USDT Multi-Indicator Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
// Parametri za RSI
rsiPeriod = 14
rsiOversold = 30
rsiOverbought = 70
// Parametri za Bollinger Bands
bbLength = 20
bbStdDev = 2
// Parametri za EMA
emaShort = 50
emaLong = 200
// Parametri za MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// RSI izračun
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Bollinger Bands izračun
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
// EMA izračun
emaFast = ta.ema(close, emaShort)
emaSlow = ta.ema(close, emaLong)
// Pravilo 1: RSI prelazi iznad 30 nakon preprodatosti
rsiSignal = rsi < rsiOversold
// Pravilo 2: Cena dotakne donju Bollinger traku
bbSignal = close < lowerBand
// Pravilo 3: EMA crossover (zlatni krst)
emaSignal = emaFast > emaSlow
// Pravilo 4: MACD prelazak iznad signalne linije
macdSignal = macdLine > signalLine
// Kombinovani signal za kupovinu (bar dva uslova ispunjena)
buySignal = (rsiSignal and bbSignal) or (emaSignal and macdSignal)
// Pravilo za prodaju (RSI prekupljen ili cena iznad gornje Bollinger trake)
sellSignal = rsi > rsiOverbought or close > upperBand
// Vizualizacija signala
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategija: Otvaranje i zatvaranje pozicija
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Bollinger Bands vizualizacija
plot(upperBand, color=color.new(color.blue, 50), title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.new(color.blue, 50), title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// EMA vizualizacija
plot(emaFast, color=color.orange, title="EMA Short")
plot(emaSlow, color=color.red, title="EMA Long")