ChaoZhang
이 전략은 선형 회귀 통로와 하인 앤스 그래프에 기반한 정량 거래 시스템으로, 동적 스톱 스톱 손실 메커니즘을 결합하여 시장의 급격한 변동 기회를 잡기 위해 고안되었습니다.
전략 개요
이 전략은 선형 회귀 통로를 주요 거래 프레임 워크로 사용하여 통로 내의 가격 움직임을 모니터링하여 잠재적인 거래 기회를 식별합니다. 가격이 통로 하향 경로를 돌파하고 1.8% 이상의 상승이 발생할 때, 시스템은 여러 신호를 냅니다. 가격이 통로 상향 경로를 돌파하고 0.2% 이상의 하락이 발생할 때, 시스템은 공백을 냅니다.
전략 원칙
전략의 핵심은 30주기에 대한 선형 회귀 계산에 기초하여 표준 차이의 2배로 통로 폭을 설정하는 것이다. 입시 신호는 다음과 같은 조건에 기초한다:
- 다수의 입장은 가격이 하락한 후 1.8% 이상의 상승이 발생하고 2 시간 동안 5% 이상의 상승이 발생하지 않도록 요구합니다.
- 공허 입장은 0.2% 이상의 하락으로 가격이 경로를 돌파합니다.
- 3분 시간 프레임의 하이엔스 지도를 사용하여 출전 시간을 결정합니다.
- 10%의 스피드 스과 5%의 스톱 로즈가 리스크를 제어하기 위해 설정되어 있습니다.
전략적 이점
- 트렌드와 역거래의 특성을 결합하여 빠른 시장 기회를 잡을 수 있습니다.
- 하이엔스 도표를 출전 지표로 사용하여 더 안정적인 출전 메커니즘을 제공합니다
- 명확한 위험 제어 조치, 즉, 스톱 스톱 손실 설정
- 선형 회귀 채널을 통해 시장 소음을 필터링하여 신호 품질을 향상
- 가격의 장기적 움직임을 고려하고, 급격한 상승 이후 더 많은 것을 피하는 방법
전략적 위험
- 높은 변동성 시장에서 자주 중단되는 경우
- 급격한 반동에 대한 시장의 반응은 느릴 수 있습니다.
- 고정 스톱 스톱 손실 비율은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 위축 시장에서 너무 많은 가짜 신호가 발생할 수 있습니다.
- 실시간 데이터 계산이 필요하며 실행 속도에 대한 요구 사항이 있습니다.
전략 최적화 방향
- 시장의 변동에 따라 중지 손실 비율을 조정하는 것이 좋습니다.
- 트랜지션 지표가 신호 확인으로 추가될 수 있습니다.
- 적응된 선형 회귀주기를 도입하는 것을 고려한다
- 하이엔스의 출전 조건을 최적화하기 위해 추가 확정 지표가 필요할 수 있습니다.
- 거래 시간 필터를 추가하여 유동성이 낮은 시간에 거래를 피하는 것이 좋습니다.
요약하다
이 전략은 선형 회귀 통로와 가격 돌파구를 결합하는 방식으로 거래자에게 비교적 완전한 거래 시스템을 제공합니다. 이 전략은 여러 가지 기술 지표와 위험 제어 조치를 결합하고 있지만 실제 시장 상황에 따라 최적화 및 조정해야 합니다. 실물 거래 전에 충분한 피드백과 변수 최적화가 권장됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('STRATEGY WITH SL', overlay=true)
// Parameters for Linear Regression
length = input.int(30, title='Linear Regression Length')
mult = input.float(2.0, title='Channel Multiplier', step=0.1)
// Calculate Linear Regression
regression_line = ta.linreg(close, length, 0)
// Calculate Standard Deviation
stddev = ta.stdev(close, length)
// Upper and Lower Channel Boundaries
upper_channel = regression_line + mult * stddev
lower_channel = regression_line - mult * stddev
// Plot the Linear Regression and Channel
plot(regression_line, color=color.blue, linewidth=2, title='Linear Regression Line')
plot(upper_channel, color=color.green, linewidth=1, title='Upper Channel')
plot(lower_channel, color=color.red, linewidth=1, title='Lower Channel')
// Parameters for Price Move Check (Indicator 1: 1.8% Move)
threshold_move = 1.8
large_threshold_move = 5.0
timeframe_for_large_move = 120
// Calculate the percentage change over the last 3 minutes
priceChange = (close - close[3]) / close[3] * 100
// Calculate the percentage change over the last 2 hours (120 minutes)
priceChange2Hour = (close - close[120]) / close[120] * 100
// Condition for a price move greater than 1.8%
isPriceUp = priceChange > threshold_move
// Condition for price move greater than 5% in 2 hours (no alert if true)
isLargePriceMove = priceChange2Hour > large_threshold_move
// Parameters for Price Drop Check (Indicator 2: 0.2% Drop)
threshold_drop = 0.2 / 100 // 0.2% threshold
// Get the price 3 minutes ago
price_3min_ago = request.security(syminfo.tickerid, '3', close[1])
// Calculate the percentage drop over the last 3 minutes
price_drop = (close - price_3min_ago) / price_3min_ago
// Condition for a 0.2% drop
drop_condition = price_drop <= -threshold_drop
// Track whether the price has crossed the upper or lower Linear Regression channel
var bool lower_crossed = false
var bool upper_crossed = false
var bool move_after_cross = false
var bool alert_sent = false
// Reset flags when price crosses channels
if (close < lower_channel)
lower_crossed := true
move_after_cross := false
if (close > upper_channel)
upper_crossed := true
alert_sent := false
// Combine both conditions for price crossing lower and upper channels and move/drop conditions
final_condition_long = lower_crossed and isPriceUp and not move_after_cross and not isLargePriceMove
final_condition_short = upper_crossed and drop_condition and not alert_sent
// Set flags when conditions are met
if (final_condition_long)
move_after_cross := true
if (final_condition_short)
alert_sent := true
// Heikin-Ashi calculation for dynamic timeframe (3-minute)
heikin_open = (open + close) / 2
heikin_close = (open + high + low + close) / 4
heikin_high = math.max(high, math.max(heikin_open, heikin_close))
heikin_low = math.min(low, math.min(heikin_open, heikin_close))
// Conditions for EXIT signals based on Heikin-Ashi candle body
exit_long_condition = (heikin_open > lower_channel and heikin_close < lower_channel) or (heikin_open < lower_channel and heikin_close > lower_channel)
exit_short_condition = heikin_open < upper_channel and heikin_close > upper_channel
// Strategy logic: Enter long or short based on the combined conditions
// Long Entry Condition
if (final_condition_long)
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Short Entry Condition
if (final_condition_short)
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Exit Conditions (EXIT-LONG and EXIT-SHORT)
if (exit_long_condition)
strategy.close('Long')
if (exit_short_condition)
strategy.close('Short')
// Take Profit and Stop Loss
take_profit = 10 / 100 // 10% Take Profit
stop_loss = 5 / 100 // 5% Stop Loss
// Calculate Take Profit and Stop Loss levels based on entry price
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss)
// Apply Take Profit and Stop Loss for Long and Short positions
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss Long', from_entry='Long', limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss Short', from_entry='Short', limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)
// Plot background color when the conditions are met (for visual aid)
bgcolor(final_condition_long ? color.new(color.green, 90) : na, title='Price Move Alert After Lower Channel Crossed')
bgcolor(final_condition_short ? color.new(color.red, 90) : na, title='Price Drop Alert After Upper Channel Crossed')
bgcolor(exit_long_condition ? color.new(color.blue, 90) : na, title='EXIT-LONG Alert')
bgcolor(exit_short_condition ? color.new(color.orange, 90) : na, title='EXIT-SHORT Alert')
// Plot shapes when conditions are met
plotshape(final_condition_long, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text='1.8% Move', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(final_condition_short, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text='0.2% Drop', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(exit_long_condition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.purple, text='EXIT-LONG', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(exit_short_condition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, text='EXIT-SHORT', textcolor=color.white, size=size.small)
// Alert conditions for price moves and exits
alertcondition(final_condition_long, title="Price Move > 1.8% After Lower LR Channel Cross", message="Price crossed the lower Linear Regression Channel and moved more than 1.8% in the last 3 minutes!")
alertcondition(final_condition_short, title="Price Drop > 0.2% After Upper LR Channel Cross", message="Price crossed the upper Linear Regression Channel and dropped more than 0.2% in the last 3 minutes!")
alertcondition(exit_long_condition, title="EXIT-LONG: Heikin-Ashi Candle Body Crossing Lower LR Channel", message="The body of a 3-minute Heikin-Ashi candle is crossing outside the lower Linear Regression Channel.")
alertcondition(exit_short_condition, title="EXIT-SHORT: Heikin-Ashi Candle Body Crossing Upper LR Channel", message="The body of a 3-minute Heikin-Ashi candle is crossing outside the upper Linear Regression Channel.")