ChaoZhang
개요
이 전략은 일본 도표 기술 분석의 3선 돌파구 형태를 기반으로 한 트렌드 추적 거래 시스템이다. 동적 위험 관리를 위해 트렌드 필터로 인 지수 이동 평균 ((EMA) 과 실제 파도 지표 ((ATR) 를 결합하여 전통적인 3선 돌파구 모드의 신뢰성을 높였다. 이 전략은 시장의 트렌드 전환점을 포착할 수 있을 뿐만 아니라 위험을 효과적으로 제어할 수 있으며, 중장기 트렌드 거래에 적합하다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 몇 가지 핵심 요소에 기반합니다. 첫째, 3개의 연속적인 같은 색의 선 뒤에 큰 역삼락이 나타나는 3개의 선 돌파 형태를 식별합니다. 둘째, EMA를 트렌드 필터로 사용하여, 가격이 EMA 위에 있을 때만 더 많은 신호를 고려하고, EMA 아래에 있을 때만 빈 신호를 고려합니다. 마지막으로, ATR 지표를 사용하여 스톱 손실 위치를 설정합니다.
전략적 이점
- 방향성 트렌드 확인 및 역형 인식과 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 동적 스톱 스톱 손실 설정을 사용하여 시장의 변동성에 따라 적응할 수 있습니다.
- 명확한 전략 논리와 다양한 시장 특성에 따라 최적화할 수 있는 강력한 변수 조정
- EMA 필터를 통해 가짜 신호를 현저히 줄이고 전략의 안정성을 향상시킵니다.
- 자금 관리 및 손해 방지 장치를 포함하는 완전한 위험 관리 시스템
전략적 위험
- 불안한 시장에서 빈번하게 잘못된 신호가 발생하여 연속적인 정지 손실을 초래할 수 있습니다.
- EMA는 지연된 지표로서 급격한 변동이 있을 때 적절하게 반응하지 않을 수 있습니다.
- 고정 배수의 ATR 중지 손실 설정은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 전략은 명확한 트렌드 방향에 의존하며, 트렌드 없는 기간에는 좋지 않을 수 있습니다.
- 입구시기의 정확성은 K선 주기 선택에 영향을 많이 받는다.
전략 최적화 방향
- 신호 신뢰성을 높이기 위해 보조 확인으로 트랜스포트 지표를 도입
- 다양한 시장 주기적 역동성에 따라 EMA 매개 변수를 조정하여 적응력을 높여줍니다.
- 트렌드 강도 필터를 증가시켜 ADX 지표와 같은 추세 강도 필터를 증가시켜 흔들리는 시장에서 잘못된 신호를 줄여줍니다.
- 정지 손실 배수를 최적화 하 고 변동률에 따라 동적으로 조정 할 수 있습니다.
- 시장 환경 식별 메커니즘을 추가하여 다른 시장 상태에서 다른 매개 변수 설정을 사용합니다.
요약하다
이것은 기술 분석의 고전적 이론과 현대적인 양적 거래 사상을 결합한 전략 시스템이다. 전통적인 3선 돌파구 형태를 트렌드 추적 및 위험 관리와 결합하여 비교적 완전한 거래 시스템을 구축한다. 제한 사항이 있음에도 불구하고 최적화 방향을 제공함으로써 전략의 안정성과 적응성을 더욱 향상시킬 수 있다. 전략의 성공적인 적용은 거래자가 시장 특성을 깊이 이해하고 특정 상황에 따라 변수를 조정해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Copyright ...
// Based on the TMA Overlay by Arty, converted to a simple strategy example.
// Pine Script v5
//@version=5
strategy(title='3 Line Strike [TTF] - Strategy with ATR and EMA Filter',
shorttitle='3LS Strategy [TTF]',
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
pyramiding=0)
// -----------------------------------------------------------------------------
// INPUTS
// -----------------------------------------------------------------------------
// ATR and EMA Inputs
atrLength = input.int(title='ATR Length', defval=14, group='ATR & EMA')
emaLength = input.int(title='EMA Length', defval=200, group='ATR & EMA')
// ### 3 Line Strike
showBear3LS = input.bool(title='Show Bearish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bearish 3 Line Strike (3LS-Bear) = 3 zelené sviečky, potom veľká červená sviečka (engulfing).")
showBull3LS = input.bool(title='Show Bullish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bullish 3 Line Strike (3LS-Bull) = 3 červené sviečky, potom veľká zelená sviečka (engulfing).")
// -----------------------------------------------------------------------------
// CALCULATIONS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Helper Functions
getCandleColorIndex(barIndex) =>
int ret = na
if (close[barIndex] > open[barIndex])
ret := 1
else if (close[barIndex] < open[barIndex])
ret := -1
else
ret := 0
ret
isEngulfing(checkBearish) =>
sizePrevCandle = close[1] - open[1]
sizeCurrentCandle = close - open
isCurrentLargerThanPrevious = math.abs(sizeCurrentCandle) > math.abs(sizePrevCandle)
if checkBearish
isGreenToRed = (getCandleColorIndex(0) < 0) and (getCandleColorIndex(1) > 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isGreenToRed
else
isRedToGreen = (getCandleColorIndex(0) > 0) and (getCandleColorIndex(1) < 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isRedToGreen
isBearishEngulfing() => isEngulfing(true)
isBullishEngulfing() => isEngulfing(false)
is3LSBear() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) > 0) and (getCandleColorIndex(2) > 0) and (getCandleColorIndex(3) > 0)
is3LineSetup and isBearishEngulfing()
is3LSBull() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) < 0) and (getCandleColorIndex(2) < 0) and (getCandleColorIndex(3) < 0)
is3LineSetup and isBullishEngulfing()
// Signals
is3LSBearSig = is3LSBear() and close < ema
is3LSBullSig = is3LSBull() and close > ema
// Take Profit and Stop Loss
longTP = close + 2 * atr
longSL = close - 1 * atr
shortTP = close - 2 * atr
shortSL = close + 1 * atr
// -----------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY ENTRY PRÍKAZY
// -----------------------------------------------------------------------------
if (showBull3LS and is3LSBullSig)
strategy.entry("3LS_Bull", strategy.long, comment="3LS Bullish")
strategy.exit("Exit Bull", from_entry="3LS_Bull", limit=longTP, stop=longSL)
if (showBear3LS and is3LSBearSig)
strategy.entry("3LS_Bear", strategy.short, comment="3LS Bearish")
strategy.exit("Exit Bear", from_entry="3LS_Bear", limit=shortTP, stop=shortSL)