ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 가지 기술 분석 지표가 결합된 혼합 거래 시스템이다. 그것은 주로 평균선 시스템 (EMA) 을 기반으로 시장의 추세를 판단하고, 지원 저항 (SR) 수준을 입력 신호로 결합하고, 실제 변동의 폭 (ATR) 을 사용하여 위험을 제어한다. 전략은 동적인 중지 손실 설정을 채택하여 시장의 변동성에 따라 중지 손실 위치를 조정할 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 구성 요소를 기반으로 운영됩니다.
- 트렌드 판단 시스템 - 20주기 및 50주기 지수 이동 평균 ((EMA) 를 사용하여 공간 관계와 차차값으로 트렌드 강도를 판단
- 브레이크 신호 시스템 - 9 회의 최고 가격과 최저 가격으로 지원 저항 수준을 구축
- 위험 제어 시스템 - 14주기 ATR 동적 조정 스톱 거리
- 입수 논리는 두 가지 조건을 포함합니다:
- 가격 부하 저항을 뚫고
- 트렌드 중이고 가격이 올바른 중간선 방향으로
- 출장 논리 ATR 기반의 동적 정지, 정지 거리는 ATR의 10배
전략적 이점
- 다차원 확인 - 트렌드 추적과 거래 돌파구와 결합하여 신호 신뢰도를 향상시킵니다.
- 자기 적응성 - ATR을 통해 동적으로 조정되는 상쇄, 다양한 시장 환경에 적응
- 리스크 관리가 잘 되어 있습니다. 명확한 손해 방지 장치가 있으며, 시장의 변동에 따라 손해 방지 장치가 조정됩니다.
- 높은 체계화 - 거래 규칙이 명확하고 주관적 판단에 영향을 받지 않습니다.
- 확장성 - 핵심 프레임워크가 안정적이며 새로운 거래 규칙을 쉽게 추가할 수 있습니다.
전략적 위험
- 변동 시장의 위험 - 가로판 시장에서 빈번하게 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 위험 - 파격 거래는 높은 변동성 기간 동안 큰 슬라이드 포인트에 직면 할 수 있습니다.
- 스톱 로드 위험 - ATR 배수를 너무 많이 설정하면 더 큰 철회로 이어질 수 있습니다.
- 신호 지연 위험 - 평선 시스템에는 약간의 지연성이 있다
- 매개 변수 민감성 - 여러 매개 변수의 설정이 충분히 테스트되고 최적화되어야 합니다.
전략 최적화 방향
신호 필터링 최적화
- 볼륨 확인 메커니즘 추가
- 변동성 필터 소개
- 더 많은 기술 지표 검증과 함께
포지션 관리 최적화
- 동적 위치관리 실현
- 변동에 따라 지분 규모를 조정
- 더기 조립기구 추가
손해 방지 최적화
- 이동식 중지
- ATR 배수 설정을 최적화
- 수익 보호 장치 추가
요약하다
이 전략은 여러 정교한 기술적 분석 방법을 결합하여 완전한 거래 시스템을 구축한다. 그것의 핵심 장점은 시스템의 적응성과 위험 제어 능력에 있다. 지속적인 최적화와 개선으로, 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능을 유지할 것으로 보인다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Multi-Strategy Trader v1 by SUNNY GUHA +91 9836021040 / www.oiesu.com", overlay=true)
// Basic Inputs
supResLookback = input.int(9, "Support/Resistance Lookback")
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period")
stopMultiplier = input.float(10.0, "Stop Loss ATR Multiplier")
// Technical Indicators
atr = ta.atr(atrPeriod)
highestHigh = ta.highest(high, supResLookback)
lowestLow = ta.lowest(low, supResLookback)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Basic Strategy Rules
isTrending = math.abs(ema20 - ema50) > atr
longSignal = close > highestHigh[1] or (isTrending and ema20 > ema50 and close > ema20)
shortSignal = close < lowestLow[1] or (isTrending and ema20 < ema50 and close < ema20)
// Entry Logic
if longSignal and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss Logic
longStopPrice = close - (atr * stopMultiplier)
shortStopPrice = close + (atr * stopMultiplier)
// Exit Logic
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStopPrice)
// Basic Plotting
plot(ema20, "EMA 20", color.blue)
plot(ema50, "EMA 50", color.red)