ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 시간 프레임 무작위 지표 ((Stochastic) 와 지수 이동 평균 ((EMA) 를 결합한 트렌드 추적 거래 시스템이다. 그것은 높은 시간 프레임 무작위 지표를 통해 과매매 과매매 조건을 판단하고, 동시에 EMA를 트렌드 필터로 사용하며, 동적 포지션 관리 및 스톱 손실 추적 기능을 통합하여, 완전한 거래 전략 시스템이다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 요소에 기반합니다.
- 고시계 무작위 지표를 사용하여 오버 바이 오버 세 영역을 식별하고, K선과 오버 바이 오버 세 레벨의 교차로 잠재적인 거래 신호를 결정합니다.
- EMA를 트렌드 필터로 사용하여, EMA 위에 있는 가격만 더하고, EMA 아래에 있는 가격만 더하지
- ATR의 동적 계산에 기초한 스톱 로즈와 수익 목표, 스톱 로즈의 거리는 ATR의 1.5배, 수익 목표의 2배입니다.
- 계정 리스크 비율에 기반한 동적 포지션 계산 방법을 사용하여 각 거래의 리스크를 기본 수준으로 제어합니다.
- 선택적 추적 중지 기능, 추적 거리는 1.5배 ATR
전략적 이점
- 다중 신호 확인: 고시계 무작위 지표와 EMA 트렌드 필터를 결합하여 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
- 좋은 위험 관리: 백분율 위험 관리 방법을 사용하여 자금의 안전을 보장하십시오.
- 유연한 스톱 메커니즘: 고정 스톱 및 추적 스톱을 지원하여 다양한 시장 환경에 적응
- 명확한 거래 경고: 시스템이 자동으로 입점, 정지점, 목표점을 표시하여 거래 실행을 용이하게합니다.
- 동적 포지션 관리: 변동성에 따라 거래 규모를 자동으로 조정하여 자금 사용 효율을 최적화
전략적 위험
- 트렌드 리버스 위험: 시장의 격렬한 흔들림 속에서 잘못된 신호가 나타날 수 있다
- 슬라이드 리스크: 시장 유동성이 부족할 때 더 큰 슬라이드 위험에 직면할 수 있다.
- 매개 변수 민감성: 정책의 성능은 매개 변수 설정에 민감하며, 신중한 최적화가 필요합니다.
- 회수 위험: 시장의 급격한 변동으로 인해 더 큰 회수가 발생할 수 있습니다.
- 스톱 손실 트리거 위험: 스톱 손실을 추적하는 것은 변동이 심해지면 조기 트리거 될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 시장 환경 필터를 추가: 변동률 지표 또는 트렌드 강도 지표를 추가하여 다른 시장 환경에서 전략 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
- 최적화 신호 확인 메커니즘: 추가 거래량 확인 또는 다른 기술 지표를 보조 판단으로 고려할 수 있습니다.
- 포지션 관리를 개선: 시장의 변동성에 따라 리스크 비율을 조정할 수 있습니다.
- 개선된 스톱스 메커니즘: 시장 특성에 따라 동적으로 조정되는 스톱스 거리 추적
- 시간 필터를 추가: 중요한 시간 동안 거래 제한을 고려하여 중요한 뉴스 발표 기간 동안의 위험을 피하십시오.
요약하다
이 전략은 다중 시간 프레임 분석과 다중 신호 확인 메커니즘을 통해, 완벽한 위험 관리 시스템과 결합하여, 비교적 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 위험이 있지만, 지속적인 최적화 및 개선으로, 이 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능을 유지할 것으로 예상됩니다. 위험 감수성이 강하고 거래 경험이있는 투자자가 사용할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultimate fairas Oil", overlay=true)
// === Input Parameter ===
k_period = input(14, "K Period")
d_period = input(3, "D Period")
smooth_k = input(3, "Smooth K")
overbought = input(80, "Overbought Level")
oversold = input(20, "Oversold Level")
atrMult = input(1.5, "ATR Multiplier")
use_trailing_stop = input(true, "Enable Trailing Stop")
ema_length = input(50, "EMA Length")
risk_percent = input(2, "Risk per Trade (%)") / 100
account_balance = input(50000, "Account Balance")
mtf_tf = input.timeframe("D", "Higher Timeframe for Stochastic")
// === Multi-Timeframe Stochastic ===
stoch_source = request.security(syminfo.tickerid, mtf_tf, ta.stoch(close, high, low, k_period))
k = ta.sma(stoch_source, smooth_k)
// === Trend Filter (EMA) ===
ema = ta.ema(close, ema_length)
trendUp = close > ema
trendDown = close < ema
// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(k, oversold) and trendUp
shortCondition = ta.crossunder(k, overbought) and trendDown
// === ATR-Based Stop Loss & Take Profit ===
atrValue = ta.atr(14)
stopLoss = atrMult * atrValue
takeProfit = 2 * stopLoss
// === Dynamic Lot Sizing (Risk Management) ===
risk_amount = account_balance * risk_percent
position_size = risk_amount / stopLoss
// === Trailing Stop Calculation ===
trailOffset = atrValue * 1.5
trailStopLong = use_trailing_stop ? close - trailOffset : na
trailStopShort = use_trailing_stop ? close + trailOffset : na
// === Execute Trades ===
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// label.new(x=bar_index, y=close + takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close - stopLoss, text="SL ❌", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close + takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close - stopLoss, width=2, color=color.red)
// Alert
alert("BUY Signal! TP: " + str.tostring(close + takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close - stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// label.new(x=bar_index, y=close - takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close + stopLoss, text="SL ❌", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close - takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close + stopLoss, width=2, color=color.green)
// Alert
alert("SELL Signal! TP: " + str.tostring(close - takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close + stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)