ChaoZhang
개요
이것은 그래프 간격 이론에 기반한 다중 시간 주기의 거래 전략이다. 이 전략은 주로 더 높은 시간 주기의 그래프 형태와 가격 간격을 분석하여 잠재적인 거래 기회를 식별한다. 이 전략은 거래량 필터와 동적 스톱 패스 메커니즘을 통합하여 이전 시기의 높은 낮은 시점에 대한 돌파구를 통해 트렌디션 기회를 포착한다.
전략 원칙
전략의 핵심은 더 높은 시간 주기 (설정된 4시간) 에서 가격이 이전 범위를 돌파하는 상황을 모니터링하는 것입니다. 구체적으로:
- 이 전략은 K 선의 두 개의 높은 시간 주기의 높은 점과 낮은 점 데이터를 지속적으로 추적하고 저장합니다.
- 현재 K 선의 종결 가격이 이전 고위보다 낮고 현재 K 선의 혁신 고위일 때, 하위 신호가 형성된다
- 현재 K 선의 종전 가격이 이전보다 높고 현재 K 선의 혁신이 낮을 때, 다중 신호가 형성된다.
- 입점 가격은 K선을 유발하는 높은 낮은 위치로 설정됩니다.
- 이윤 목표 설정 이전 기간에 해당하는 높은 낮은 위치
- 정지 거리는 구간 크기에 따라 동적으로 조정됩니다
전략적 이점
- 다중 시간 주기 분석은 더 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.
- 동적 중지 손실 설정, 시장의 변동에 따라 적응
- 선택 가능한 거래량 필터링 메커니즘은 거래 확인을 증가시킵니다.
- 트리거 가격, 타겟 가격, 그리고 스톱 로즈 가격의 표시를 포함한 명확한 시각적 인터페이스
- 전략적 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
- 다양한 거래 유형과 시장 환경에 적합합니다.
전략적 위험
- 빈번한 가짜 브레이크 신호가 발생할 수 있는 주간 시장의 흔들림
- 더 큰 스톱 로즈 배수는 너무 큰 일회성 손실을 초래할 수 있습니다.
- 역사적인 가격 데이터에 의존하여 빠르게 변화하는 시장 환경에서 지연될 수 있습니다.
- 근본적인 요소의 영향을 고려하지 않고
- 유동성이 낮은 시장에서 효율적으로 실행하기 어려울 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 이동 평균 또는 ADX 지표와 같은 트렌드 필터를 도입합니다.
- 더 많은 시장 환경 판단 조건을 추가합니다.
- 유동적 제약을 도입하는 것을 고려할 수 있는 최적화된 손해 방지 전략
- 거래량 관리 모듈에 추가
- 더 많은 시간주기 연동 분석을 추가하는 것을 고려하십시오.
- 변동률 지표를 도입하여 간격 판단을 최적화
요약하다
이것은 구조적이고, 논리적으로 명확한 다중 시간 주기의 거래 전략이다. 위험 관리와 필터링 메커니즘을 통합하면서 더 높은 시간 주기의 가격 행동을 분석하여 잠재적인 트렌딩 기회를 찾는다. 전략의 핵심 장점은 다양한 시장 환경에 적응할 수 있는 간단한 매개 변수 조정으로 적응할 수 있는 적응성과 확장성이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 6h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Candle Range Theory Strategy", overlay=true)
// Input parameters
var string HTF = input.timeframe("240", "Higher Timeframe (Minutes)") // 4H default
var float stopLossMultiplier = input.float(1.5, "Stop Loss Multiplier", minval=0.5)
var bool useVolFilter = input.bool(false, "Use Volume Filter")
var float volThreshold = input.float(1.5, "Volume Threshold Multiplier", minval=1.0)
// Function to get higher timeframe data
getHtfData(src) =>
request.security(syminfo.tickerid, HTF, src)
// Calculate volume condition once per bar
var bool volCondition = true
if useVolFilter
float vol = getHtfData(volume)
float avgVol = ta.sma(vol, 20)
volCondition := vol > avgVol * volThreshold
// Get HTF candle data
htf_open = getHtfData(open)
htf_high = getHtfData(high)
htf_low = getHtfData(low)
htf_close = getHtfData(close)
// Store previous candle data
var float h1 = na // High of Candle 1
var float l1 = na // Low of Candle 1
var float h2 = na // High of Candle 2
var float l2 = na // Low of Candle 2
var float prevClose = na
// Track setup conditions
var string setupType = na
var float triggerLevel = na
var float targetLevel = na
var float stopLevel = na
// Update candle data - fixed time function usage
var bool isNewBar = false
isNewBar := ta.change(request.security(syminfo.tickerid, HTF, time)) != 0
if isNewBar
h1 := h2
l1 := l2
h2 := htf_high[1]
l2 := htf_low[1]
prevClose := htf_close[1]
// Identify setup conditions
if not na(h1) and not na(h2) and not na(prevClose)
if (h2 > h1 and prevClose < h1) // Short setup
setupType := "short"
triggerLevel := l2
targetLevel := l1
stopLevel := h2 + (h2 - l1) * stopLossMultiplier
else if (l2 < l1 and prevClose > l1) // Long setup
setupType := "long"
triggerLevel := h2
targetLevel := h1
stopLevel := l2 - (h1 - l2) * stopLossMultiplier
else
setupType := na
triggerLevel := na
targetLevel := na
stopLevel := na
// Entry conditions using pre-calculated volume condition - fixed line breaks
bool longCondition = setupType == "long" and high > triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
bool shortCondition = setupType == "short" and low < triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
// Plot signals - fixed plotshape parameters
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
plot(triggerLevel, "Trigger Level", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(targetLevel, "Target Level", color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(stopLevel, "Stop Level", color=color.red, style=plot.style_circles)