ChaoZhang
개요
이 전략은 평행선 교차 신호와 트렌드 필터를 기반으로 한 거래 시스템입니다. 단기 SMA ((9주기 및 15주기) 의 교차 신호와 장기 EMA ((200주기) 를 트렌드 필터로 결합하여 다른 시간 주기의 평행선 교차로 시장 트렌드를 포착합니다. 시스템은 또한 재입장 메커니즘을 포함하고 있으며, 트렌드가 지속될 때 재건 할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 트리플레인 시스템을 사용하여 거래 결정을 내립니다.
- 9주기 및 15주기 간단한 이동 평균 ((SMA) 을 사용하여 거래 신호를 생성
- 200주기 지수 이동 평균 ((EMA) 을 트렌드 필터로 사용함
- 단기 SMA ((9주기) 가 15주기 SMA를 상향으로 통과하고 가격이 200주기 EMA 위에 있을 때, 다중 신호가 생성된다.
- 단기 SMA ((9주기) 가 15주기 SMA를 아래로 통과하고 가격이 200주기 EMA 아래로 떨어지면 코오피 신호가 발생한다
- 이 시스템은 또한 재입장 논리를 포함하고 있으며, 초기 교차 신호 이후 가격이 200 EMA의 올바른 쪽에 유지되는 한 재건 할 수 있습니다.
전략적 이점
- 다중 시간 프레임 분석: 단기 및 장기 평균선과 결합하여 보다 포괄적인 시장 관점을 제공합니다.
- 트렌드 필터: 200 EMA를 사용하여 가짜 신호를 필터링하여 거래 품질을 향상시킵니다.
- 재입장 메커니즘: 강력한 추세에서 수익 잠재력을 높이기 위해 여러 번 입장을 허용
- 명확한 출전 규칙: 객관적인 기술 지표에 기반하여 주관적인 판단을 줄여라
- 양방향 거래: 양방향으로도 수익을 낼 수 있다.
- 위험 관리 통합: 일선 시스템을 통해 자동으로 위험을 제어
전략적 위험
- 시장의 위기 위험: 상반기 시장에서 빈번한 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 뒤떨어진 위험: 이동 평균은 본질적으로 뒤떨어진 지표이며, 최적의 진입 지점을 놓칠 수 있습니다.
- 추세 역전 위험: 급격한 시장 역전으로 인해 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재입장 위험: 과도한 포지션 구축으로 포지션 과부하가 발생할 수 있다 완화 조치:
- 추가 시장 변동율 필터를 추가합니다.
- 최대 지분 제한을 설정
- 동적 중지 메커니즘
- 포지션 관리 시스템 구현
전략 최적화 방향
- 동적 사이클 최적화:
- 시장의 변동에 따라 수평선 주기 자동 조정
- 적응형 이동 평균 ((AMA) 을 도입하여 고정 주기 평균을 대체
- 입시 최적화:
- 볼륨 증가 확인
- 추가 동력 지표 검증
- 가격 형식 확인
- 위험 관리 최적화:
- 동적 위치관리 실현
- 추적 손실을 추가합니다.
- 변동율에 기반한 Stop Loss 설정
- 다시 로직 최적화:
- 증가 추세 강도 확인
- 설계 계단 창고 시스템
- 시장 환경 인식에 참여
요약하다
이 전략은 복수의 평선 시스템과 트렌드 필터를 결합하여 전체적인 트렌드 추적 거래 시스템을 구축한다. 그것의 주요 장점은 강한 트렌드 시장에서 눈에 띄는 수익을 얻을 수 있다는 것, 동시에 평선 필터링과 재입장 메커니즘을 통해 시스템의 안정성을 높이는 것이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover with EMA Filter", overlay=true)
// Define indicators
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(sma9, sma15) // Buy signal
bearish_crossover = ta.crossunder(sma9, sma15) // Sell signal
// Filters
above_ema200 = close > ema200
below_ema200 = close < ema200
// Buy condition (only above 200 EMA)
buy_signal = bullish_crossover and above_ema200
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition (only below 200 EMA)
sell_signal = bearish_crossover and below_ema200
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition if the signal reverses
exit_long = bearish_crossover
exit_short = bullish_crossover
if exit_long
strategy.close("Buy")
if exit_short
strategy.close("Sell")
// Re-entry condition when price crosses EMA 200 after a prior crossover
buy_reentry = ta.barssince(bullish_crossover) > 0 and above_ema200
sell_reentry = ta.barssince(bearish_crossover) > 0 and below_ema200
if buy_reentry
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_reentry
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot indicators
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma15, color=color.red, title="SMA 15")
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200")