ChaoZhang
개요
이 전략은 트렌드 확인과 가격 형태 분석을 결합한 다시간 프레임 무작위 변동 지표 (Stochastic) 에 기반한 거래 시스템이다. 이 전략은 15분, 30분, 60분 세 시간 주기를 사용하여, 무작위 지표의 교차 신호와 더 높은 고점 (Higher High) 과 더 낮은 낮은 점 (Lower Low) 의 형태 확인을 통해 거래 기회를 식별한다. 동시에, 이 전략은 위험을 제어하고 수익을 잠금하기 위해 고정 비율의 중지 손실과 수익을 취하는 방법을 사용합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 부분으로 구성됩니다.
- 3개의 다른 시간 주기 (15분, 30분, 60분) 의 무작위 지표를 사용하여 시장 움직임을 분석합니다.
- 주요 시간 주기 (~15분) 에서, K 라인이 D 라인을 뚫고 오버셀 영역에 있을 때, 더 높은 낮은 점 형태와 결합하여 구매 신호를 확인한다.
- 마찬가지로, K 선이 D 선을 넘어 오버 바이 영역에 있을 때, 더 낮은 고점 형태와 결합하여 판매 신호를 확인합니다.
- 3.7%의 중지 손실과 1.8%의 수익률을 목표로 한 거래의 위험과 수익을 관리합니다.
전략적 이점
- 다중 시간 주기의 분석은 더 포괄적인 시장 관점을 제공하여 가짜 신호를 더 잘 필터링 할 수 있습니다.
- 가격 형태 분석과 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 높인다.
- 고정된 리스크 관리 매개 변수는 거래 결과를 더욱 안정적이고 통제할 수 있게 해줍니다.
- 전략은 변동성이 높은 시장 환경에 적합합니다.
- 자동화된 출전 신호는 주관적인 판단에 대한 감정적 영향을 줄입니다.
전략적 위험
- 변동성이 큰 시장에서는 잘못된 신호가 자주 발생할 수 있습니다.
- 고정된 스톱로스/이익 설정은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 다중 시간 주기의 신호는 지연될 수 있다.
- 급속한 시장에서 정지 설정은 수익을 조기 고정시킬 수 있습니다.
- 3.7%의 단지를 감당하기 위해서는 더 많은 자금 관리가 필요합니다.
전략 최적화 방향
- 시장의 변동에 따라 역동적으로 조정할 수 있는 스톱로스 및 수익 목표
- 추가적인 확인 신호로서 거래량 지표를 증가시키는 것
- 동향 강도 지표가 도입되어 흔들리는 시장에서의 성과를 개선합니다.
- 다중 시간 주기 사이의 중점을 최적화
- 시장 정서 지표를 추가하여 신호의 정확성을 높이는 것을 고려하십시오.
요약하다
이것은 다중 시간 주기의 분석과 트렌드 확인을 결합한 완전한 거래 시스템입니다. 무작위 지표와 가격 형태를 함께 사용하여 시장의 전환점을 더 잘 포착 할 수 있습니다. 고정 된 위험 관리 매개 변수는 간단하지만 거래 일관성을 보장합니다. 이 전략은 변동성이 높은 시장에 적합하지만 특정 시장 환경에 따라 매매자가 매개 변수를 최적화해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Fairas Oil", overlay=true)
// Pilih Timeframe Utama & 2 Timeframe Konfirmasi
tf_main = "15"
tf_mid = "30"
tf_high = "60"
// Parameter Stochastic
length = input(15, title="Stochastic Length")
k_smooth = input(4, title="K Smoothing")
d_smooth = input(5, title="D Smoothing")
// Overbought & Oversold Levels
overbought = input(85, title="Overbought Level")
oversold = input(15, title="Oversold Level")
// Stochastic pada Timeframe Utama
k1 = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), k_smooth)
d1 = ta.sma(k1, d_smooth)
// Stochastic pada Timeframe Menengah
k2 = request.security(syminfo.tickerid, tf_mid, ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), k_smooth))
d2 = request.security(syminfo.tickerid, tf_mid, ta.sma(k2, d_smooth))
// Stochastic pada Timeframe Tinggi
k3 = request.security(syminfo.tickerid, tf_high, ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), k_smooth))
d3 = request.security(syminfo.tickerid, tf_high, ta.sma(k3, d_smooth))
// **Konfirmasi Higher High & Lower Low**
hh = ta.highest(high, 5) // Highest High dalam 5 candle terakhir
ll = ta.lowest(low, 5) // Lowest Low dalam 5 candle terakhir
// **Kondisi Buy**
confirm_buy = ta.crossover(k1, d1) and k1 < oversold // Stochastic Bullish
higher_low = low > ta.lowest(low[1], 5) // Higher Low terbentuk
longCondition = confirm_buy and higher_low
// **Kondisi Sell**
confirm_sell = ta.crossunder(k1, d1) and k1 > overbought // Stochastic Bearish
lower_high = high < ta.highest(high[1], 5) // Lower High terbentuk
shortCondition = confirm_sell and lower_high
// Stop Loss & Take Profit
sl = input(3.7, title="Stop Loss (%)") / 100
tp = input(1.8, title="Take Profit (%)") / 100
longStopLoss = close * (1 - sl)
longTakeProfit = close * (1 + tp)
shortStopLoss = close * (1 + sl)
shortTakeProfit = close * (1 - tp)
// Eksekusi Order
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell TP/SL", from_entry="Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover TP/SL", from_entry="Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Label Buy & Sell
if longCondition
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
if shortCondition
label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// Label Stop Loss & Take Profit
if longCondition
label.new(bar_index, longStopLoss, "SL: " + str.tostring(longStopLoss, "#.##"), color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)
label.new(bar_index, longTakeProfit, "TP: " + str.tostring(longTakeProfit, "#.##"), color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)
if shortCondition
label.new(bar_index, shortStopLoss, "SL: " + str.tostring(shortStopLoss, "#.##"), color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)
label.new(bar_index, shortTakeProfit, "TP: " + str.tostring(shortTakeProfit, "#.##"), color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)