ChaoZhang
개요
이 전략은 부린 밴드 (Bollinger Bands) 와 ATR 추적 스톱을 결합한 적응 거래 시스템이다. 이 전략은 부린을 타고 하향 경로를 돌파하여 입문 신호를 결정하며, ATR 기반의 동적 추적 스톱을 사용하여 위험을 관리하고 출구 시기를 결정한다. 이 전략은 시장 추세가 분명할 때 트렌드 기회를 잡을 수 있으며, 동시에 흔들리는 시장에서 보호를 제공합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 크게 두 가지로 이루어져 있습니다.
- 입시 신호 시스템: 브린 밴드 ((BB) 를 주요 지표로 사용하여, 가격이 하향 궤도를 돌파 할 때 다중 신호를 생성하고, 상승 궤도를 돌파 할 때 하위 신호를 생성한다. 브린 밴드 파라미터는 20 주기 이동 평균으로 중도 궤도를 설정하고, 표준 차이의 배수는 2.0이다.
- 손해 관리 시스템: 14주기 ATR을 변동률 기준으로 삼고, 3.0을 곱한다. 다중 포지션을 보유할 때, 손해 줄은 가격이 상승함에 따라 올라간다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 이러한 동적 손해 관리 시스템은 이익이 자연적으로 증가하면서 효과적으로 철수를 제어할 수 있다.
전략적 이점
- 자기 적응력: 브린 밴드와 ATR은 시장의 실제 변동에 기반한 지표로, 다양한 시장 환경에 자동으로 적응할 수 있다.
- 리스크 관리가 완벽합니다: ATR의 동적 상쇄는 상쇄를 제때 할 수 있으며, 강세를 조기 종료하지 않습니다.
- 신호 명확성: 진입 및 출퇴근 신호는 명확한 가격 돌파구를 기반으로 주관적인 판단이 필요하지 않습니다.
- 높은 시각화: 전략은 분석 및 최적화를 위해 모든 신호 포인트를 명확하게 표시합니다.
전략적 위험
- 흔들림 시장 위험: 시장의 추세가 보이지 않는 시장에서는 가짜 브레이크 신호가 자주 발생하여 연속적인 손실이 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 위험: 시장이 급격하게 변동할 때, 실제 거래 가격은 이론적 신호 가격과 큰 편차가 있을 수 있다.
- 변수 감수성: 전략 효과는 브린밴드 및 ATR의 변수 설정에 민감하며, 다른 시장 환경에 최적화해야 한다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터를 추가: 트렌드 판단 지표를 추가하여 트렌드가 명확한 경우에만 포지션을 열 수 있으며, 흔들림 시장의 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.
- 최적화 스톱 손실 파라미터: 다양한 시장 조건에 따라 ATR 곱수를 동적으로 조정할 수 있으며, 변동률이 높을 때 더 느슨한 스톱 손실을 사용할 수 있다.
- 포지션 관리를 도입: ATR 기반의 동적 포지션 시스템을 설계하여 다양한 변동 환경 하에서 포지션 개시 규모를 자동으로 조정할 수 있다.
- 시간 필터를 추가하여 중요한 경제 데이터 발표와 같은 높은 변동 기간의 거래를 피할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 브린 밴드와 ATR 추적 스톱로스를 결합하여 트렌드 캡처 및 위험 제어 능력을 겸비한 거래 시스템을 구축한다. 전략의 적응 특성은 다양한 시장 환경에서 안정성을 유지할 수 있게 해 주며, 명확한 신호 시스템은 객관적인 거래 근거를 제공한다. 제안된 최적화 방향을 통해 전략에는 더 많은 개선이 가능하다. 실제 적용에서 투자자는 자신의 위험 선호도와 거래 유형 특성에 따라 파라미터를 타겟 조정하도록 권장한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATR Trailing Stop Loss with Bollinger Bands", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_stddev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
// Input parameters for ATR Trailing Stop Loss
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
upper_band = ta.sma(close, bb_length) + ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
lower_band = ta.sma(close, bb_length) - ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atr_length)
// Trailing Stop Loss Calculation
var float long_stop = na // Explicitly define as float type
var float short_stop = na // Explicitly define as float type
if (strategy.position_size > 0)
long_stop := close - atr * atr_multiplier
long_stop := math.max(long_stop, nz(long_stop[1], long_stop))
else
long_stop := na
if (strategy.position_size < 0)
short_stop := close + atr * atr_multiplier
short_stop := math.min(short_stop, nz(short_stop[1], short_stop))
else
short_stop := na
// Entry and Exit Conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band) // Enter long when price crosses above lower band
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band) // Enter short when price crosses below upper band
exit_long_condition = ta.crossunder(close, long_stop) // Exit long when price crosses below trailing stop
exit_short_condition = ta.crossover(close, short_stop) // Exit short when price crosses above trailing stop
// Execute Trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot Trailing Stop Loss
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop : na, color=color.orange, title="Long Trailing Stop")
plot(strategy.position_size < 0 ? short_stop : na, color=color.purple, title="Short Trailing Stop")
// Labels for Entry and Exit
if (long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Entry Long", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Entry Short", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Exit Long", style=label.style_circle, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Exit Short", style=label.style_circle, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)