ChaoZhang
개요
이 전략은 MA100 이동 평균을 기반으로 한 다중 영역 격자 거래 시스템이다. 그것은 서로 다른 가격 회수 영역을 설정하여 순차적으로 포지션을 구축하고, 시장에서 큰 하락이 발생했을 때 점진적으로 구매하고, 가격이 3%의 반발을 할 때 수익을 얻습니다. 전략은 스마트 격자 방식을 채택하여 각 영역의 최대 포지션 수와 거래 간격을 제한하여 위험을 통제합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
- 100주기 간단한 이동 평균 ((SMA) 을 전략으로 사용하는 기준 가격
- 3개의 구매 범위를 설정합니다.
- 2단계: 8% 하락, 최대 2건의 거래 허용
- 범주 3: 가격 인하 15% 최대 3 거래 허용
- 범위 4: 20%의 가격 회수, 최대 4 거래 허용
- 통일된 평점 조건: 가격이 MA100의 3%를 넘어서면
- 각 영역은 50 K 라인 사이클의 최소 거래 간격을 설정하여 너무 자주 거래되는 것을 방지합니다.
전략적 이점
- 다중 구역 분단 창고 건설이 창고 건설 비용을 절감했다.
- 격자 거래의 아이디어는 격렬한 변동 속에서 기회를 잡을 수 있습니다.
- 최대 포지션 제한과 거래 간격이 설정되어 위험을 효과적으로 제어합니다.
- 전략 논리는 간단하고, 이해하기 쉽고, 유지하기 쉽습니다.
- 높은 변동률의 시장 환경에 적합합니다.
- 자동으로 실행할 수 있고, 사람의 개입이 필요하지 않습니다.
전략적 위험
- 계속되는 하락 추세에서 더 큰 회전이 발생할 수 있습니다.
- 다단계 창고 건설을 지원하기 위해 더 큰 규모의 자금이 필요합니다.
- 평지 조건은 비교적 간단하여 더 큰 상승 공간을 놓칠 수 있습니다.
- 시장의 전체적인 추세를 고려하지 않고, 추세적인 상황 속에서 부진할 수 있다.
- 고정된 비율 변수는 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 판단 지표를 도입하고, 강한 트렌드에 전략 변수를 조정합니다.
- 순환 메커니즘을 최적화하여 시장의 변동에 따라 수익 목표를 동적으로 조정할 수 있습니다.
- 리스크 제어 모듈을 추가하고, 총 포지션 제한 및 중지 조건을 설정
- 변동률 지표 (ATR와 같은) 를 도입하고, 포지션 구간을 동적으로 조정합니다.
- 시장 상황에 따라 동적으로 조정할 수 있는 거래 간격 메커니즘을 최적화
요약하다
이 전략은 여러 구역의 격자 거래 방식을 통해 시장이 급격히 회수될 때 분량하여 포지션을 구축하고, 더 나은 위험 저항력을 갖는다. 약간의 잠재적인 위험이 존재하지만, 합리적인 매개 변수 설정과 위험 제어 조치를 통해 안정적인 거래 효과를 달성할 수 있다. 추가 최적화 공간은 주로 더 많은 시장 적응성 지표와 위험 제어 장치를 개선하는 데 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// BTC SOL ETH BNB XMR RNDR AKT OM ONDO IO
strategy("MA100 crash buy 3 Zone // 15 min", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Définition des MA
maH1 = ta.sma(close, 100)
maB2 = ta.sma(close, 100)
maB3 = ta.sma(close, 100)
maB4 = ta.sma(close, 100)
// Définition du niveau d'achat et de vente
sellLevel1 = maH1 * 1.03 //+3%
buyLevel2 = maB2 * 0.92 //-8%
buyLevel3 = maB2 * 0.85 //-15%
buyLevel4 = maB2 * 0.80 //-20%
// Nombre max de trades simultanés
maxTrades2 = 2
maxTrades3 = 3
maxTrades4 = 4
// Délais entre deux ordres (en bougies)
tradeDelay = 50
var float lastTradeTime = na
var float lastSellTime = na
tradeDelay2 = 50
var float lastTradeTime2 = na
tradeDelay3 = 50
var float lastTradeTime3 = na
tradeDelay4 = 50
var float lastTradeTime4 = na
// Condition d'achat et de vente
buyCondition2 = low <= buyLevel2 and strategy.opentrades < maxTrades2 and (na(lastTradeTime2) or bar_index - lastTradeTime2 > tradeDelay2)
buyCondition3 = low <= buyLevel3 and strategy.opentrades < maxTrades3 and (na(lastTradeTime3) or bar_index - lastTradeTime3 > tradeDelay3)
buyCondition4 = low <= buyLevel4 and strategy.opentrades < maxTrades4 and (na(lastTradeTime4) or bar_index - lastTradeTime4 > tradeDelay4)
sellCondition = strategy.position_size > 0 and high >= sellLevel1 and (na(lastSellTime) or bar_index - lastSellTime > tradeDelay)
if buyCondition2
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime2 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if buyCondition3
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime3 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if buyCondition4
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime4 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Ferme 50% de toutes les positions ouvertes // , qty_percent=30
lastSellTime := bar_index // Enregistre le moment du trade
// Affichage des niveaux
plot(sellLevel1, color=#fa930d, title="Sell Level")
plot(buyLevel2, color=#15bbfd, title="Buy Level")
plot(buyLevel3, color=#1229aa, title="Buy Level")
plot(buyLevel4, color=#9812aa, title="Buy Level")