ianzeng123
개요
이 전략은 VWAP (거래량 가중 평균 가격) 과 표준 차차 통로를 기반으로 한 거래 시스템으로, 통로 경계에서 가격의 역전 형태를 식별하여 거래합니다. 이 전략은 동력과 평균값 회귀의 거래 개념을 결합하여 가격이 중요한 기술 지점을 돌파 할 때 거래 기회를 포착합니다.
전략 원칙
전략의 핵심은 VWAP를 가격의 중심으로 20주기 표준차를 이용한 상하 통로를 구축하는 것이다. 하하철 근처에서 더 많은 기회를 찾고, 상하철 근처에서 공백 기회를 찾는다. 구체적으로:
- 다중 조건: 가격이 하위 궤도에서 부자 역전 형태를 형성하고, 그 다음에는 이전 양선 고점을 돌파한다
- 공백 조건: 가격이 상반기에 하향상태를 형성하고, 그 다음에는 전의 음계 하락점을 돌파한다.
- 정지 설정: VWAP와 상철을 목표로 더 많은 작업을 수행하고 하철을 목표로 공백을 수행합니다.
- 손해 중지 설정: 오버는 역전선 낮점으로 손해 중지, 코어는 역전선 높점으로 손해 중지
전략적 이점
- 트렌드 추적과 반전 거래의 장점을 결합하여, 트렌드 지속과 반전 기회를 잡을 수 있습니다.
- VWAP를 핵심 지표로 사용하면 시장의 실제 수요와 공급을 더 잘 반영할 수 있습니다.
- 다양한 가격에서 수익을 창출할 수 있는 세트 스티핑 방식
- 합리적인 HAL 설정으로 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
- 명확한 전략 논리, 간단한 변수 설정, 이해하기 쉽고 실행
전략적 위험
- 급격한 변동성 시장에서 자주 스톱 손실을 유발할 수 있습니다
- 수평 정리 단계에서는 너무 많은 가짜 신호가 발생할 수 있습니다.
- VWAP 계산의 시간주기에 민감하다
- 표준 차차 통로 폭은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 중요한 트렌드 기회를 놓칠 수도 있습니다.
전략 최적화 방향
- 교통량 필터를 도입하여 신호 품질을 향상시킵니다.
- 이동 평균 시스템과 같은 트렌드 확인 지표를 추가합니다.
- 동적으로 표준 격차 주기를 조정하여 다른 시장 환경에 적응
- 전체 수익률을 높이기 위해 분량 정지 비율을 최적화하십시오
- 시간 필터를 추가하여 불리한 시간에 거래하는 것을 피하십시오.
- 변동률 지표를 늘리고 포지션 관리를 최적화할 수 있다.
요약하다
이것은 VWAP, 표준 격차 통로 및 가격 형태를 결합한 완전한 거래 시스템이다. 전략은 중요한 가격에서 역전 신호를 찾아 거래하고, 분기된 정지 및 합리적인 정지를 사용하여 위험을 관리한다. 제한이 있기는 하지만, 제안된 최적화 방향을 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다. 전략은 변동성이 높은 시장의 응용에 적합하며, 중장기 거래자에게는 고려할 가치가 있는 거래 시스템이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-20 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("VRS Strategy", overlay=true)
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close)
// Calculate standard deviation for the bands
stdDev = ta.stdev(close, 20) // 20-period standard deviation for bands
upperBand = vwapValue + stdDev
lowerBand = vwapValue - stdDev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP", linewidth=2)
plot(upperBand, color=color.new(color.green, 0), title="Upper Band", linewidth=2)
plot(lowerBand, color=color.new(color.red, 0), title="Lower Band", linewidth=2)
// Signal Conditions
var float previousGreenCandleHigh = na
var float previousGreenCandleLow = na
var float previousRedCandleLow = na
// Detect bearish candle close below lower band
bearishCloseBelowLower = close[1] < lowerBand and close[1] < open[1]
// Detect bullish reversal candle after a bearish close below lower band
bullishCandle = close > open and low < lowerBand // Ensure it's near the lower band
candleReversalCondition = bearishCloseBelowLower and bullishCandle
if (candleReversalCondition)
previousGreenCandleHigh := high[1] // Capture the high of the previous green candle
previousGreenCandleLow := low[1] // Capture the low of the previous green candle
previousRedCandleLow := na // Reset previous red candle low
// Buy entry condition: next candle breaks the high of the previous green candle
buyEntryCondition = not na(previousGreenCandleHigh) and close > previousGreenCandleHigh
if (buyEntryCondition)
// Set stop loss below the previous green candle
stopLoss = previousGreenCandleLow
risk = close - stopLoss // Calculate risk for position sizing
// Target Levels
target1 = vwapValue // Target 1 is at VWAP
target2 = upperBand // Target 2 is at the upper band
// Ensure we only enter the trade near the lower band
if (close < lowerBand)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set exit conditions based on targets
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", limit=target1)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Buy", limit=target2)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
// Sell signal condition: Wait for a bearish candle near the upper band
bearishCandle = close < open and high > upperBand // A bearish candle should be formed near the upper band
sellSignalCondition = bearishCandle
if (sellSignalCondition)
previousRedCandleLow := low[1] // Capture the low of the current bearish candle
// Sell entry condition: next candle breaks the low of the previous bearish candle
sellEntryCondition = not na(previousRedCandleLow) and close < previousRedCandleLow
if (sellEntryCondition)
// Set stop loss above the previous bearish candle
stopLossSell = previousRedCandleLow + (high[1] - previousRedCandleLow) // Set stop loss above the bearish candle
targetSell = lowerBand // Target for sell is at the lower band
// Ensure we only enter the trade near the upper band
if (close > upperBand)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set exit conditions for sell
strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=targetSell)
strategy.exit("Stop Loss Sell", from_entry="Sell", stop=stopLossSell)
// Reset previous values when a trade occurs
if (strategy.position_size > 0)
previousGreenCandleHigh := na
previousGreenCandleLow := na
previousRedCandleLow := na