ianzeng123
개요
이 전략은 다중 기술 지표에 기반한 현장 시장 다단계 전략이다. 그것은 주로 빠르고 느린 이동 평균 (EMA) 의 교차 신호를 이용하며, 상대적으로 약한 지수 (RSI), 평균 트렌드 지수 (ADX) 및 이동 평균 동향/방향 지수 (MACD) 를 결합하여 거래 신호를 확인한다. 전략은 또한 평균 실제 파장을 (ATR) 사용하여 동적 스톱 및 정지 수준을 설정하여 위험 관리를 수행한다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 구성 요소를 기반으로 합니다.
- 8주기 및 21주기 EMA 교차를 주요 입시 신호로 사용
- ADX>25로 트렌드 강도를 확인
- MACD 골드 포크를 사용하여 트렌드 방향을 확인합니다.
- RSI <70은 과도한 구매 영역에서 진입하는 것을 피하기 위해 사용된다.
- ATR의 1.5배를 스톱로, 2배를 스톱로 사용하세요.
- 이윤을 고정하기 위한 추적 중지 메커니즘을 도입
전략적 이점
- 다중 인증 메커니즘은 거래의 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
- 동적 스톱 및 스프링 설정은 시장의 변동에 적응
- 추적 중지 기능이 효과적 인 보호 수익
- 가짜 신호를 줄이기 위해 K선 확인 후에만 거래를 수행합니다.
- 지분율을 활용해 위험을 통제하는 방법
- 실제 거래 환경에 맞게 거래 비용을 고려합니다.
전략적 위험
- 다중 지표로 인해 일부 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 급격한 변동이 빈번하게 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다.
- 대폭 폭파로 인해 무효가 될 수 있습니다.
- 거래 비용은 전략의 전체 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 한방향 다방향 전략이 곰 시장에서 좋지 않을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 시장 환경 필터를 추가하여 다른 시장 조건에 따라 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
- 추가 확인 신호로 트랜지스 표시를 도입
- EMA 및 MACD 변수를 최적화하여 다른 시간대에 더 잘 적응하도록
- 을 막는 제도를 개선하고, 을 막는 방안을 고려할 수 있다.
- 위치 관리 논리를 추가하여 더 유연한 포지션 제어
요약하다
이는 합리적으로 설계된 트렌드 추적 전략으로, 다수의 기술 지표를 조합하여 위험을 통제하면서 안정적인 수익을 추구한다. 전략의 장점은 완벽한 확인 메커니즘과 위험 관리 시스템이지만, 실제 시장 상황에 따라 변수를 최적화하고 논리를 개선해야 한다. 기존의 위험에 대해 시장 환경 필터링과 최적화 변수를 추가함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Optimized Long-Only Strategy (Spot Market) - Candle Signals Only", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// INPUTS
fastEMA_len = input.int(8, "Fast EMA Length", minval=1)
slowEMA_len = input.int(21, "Slow EMA Length", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought Level", minval=50)
adxPeriod = input.int(14, "ADX Period", minval=1)
adxThreshold = input.int(25, "ADX Trend Strength Threshold", minval=1)
fastMACD = input.int(12, "MACD Fast Length", minval=1)
slowMACD = input.int(26, "MACD Slow Length", minval=1)
signalMACD = input.int(9, "MACD Signal Length", minval=1)
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=1)
atrStopMultiplier = input.float(1.5, "ATR Stop Loss Multiplier", step=0.1)
atrProfitMultiplier = input.float(2.0, "ATR Profit Target Multiplier", step=0.1)
// CALCULATIONS
emaFast = ta.ema(close, fastEMA_len)
emaSlow = ta.ema(close, slowEMA_len)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// --- Custom ADX Calculation ---
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = (up > down and up > 0) ? up : 0
minusDM = (down > up and down > 0) ? down : 0
trueRange = ta.tr(true) // 'handle_na' parameter set to true
atrVal = ta.rma(trueRange, adxPeriod)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxPeriod) / atrVal
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxPeriod) / atrVal
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxValue = ta.rma(dx, adxPeriod)
// MACD Calculation (MACD line, signal line, histogram)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastMACD, slowMACD, signalMACD)
// ATR for stops and targets
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
// TRADING CONDITION (Long Only, on confirmed candle)
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and (adxValue > adxThreshold) and (macdLine > signalLine) and (rsiValue < rsiOverbought)
// POSITION MANAGEMENT: Execute only on confirmed candles
if barstate.isconfirmed and longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
longStop = close - atrStopMultiplier * atrValue
longTarget = close + atrProfitMultiplier * atrValue
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTarget, trail_points=atrValue * 0.5, trail_offset=atrValue * 0.3)
// PLOTTING
plot(emaFast, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
plotshape(barstate.isconfirmed and longCondition, title="Buy Signal", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)