ianzeng123
개요
이 전략은 양자역학, 통계학, 경제학 원리를 결합한 혁신적인 양자 거래 시스템이다. 그것은 간단한 이동 평균 (SMA), Z-Score 통계 분석, 양자 변동 구성 요소, 경제 동력 지표 및 리야프노프 안정성 지수를 결합하여 포괄적인 시장 분석 프레임워크를 구축한다. 전략의 핵심은 이러한 다차원 지표의 중화 조합을 통해 통합 시장 전망 지표 (COI) 를 생성하여 거래 결정을 안내하는 것이다.
전략 원칙
이 전략은 다섯 가지 주요 기술 기둥에 기반을 두고 있습니다.
- 통계 분석 모듈은 SMA와 표준 차이를 사용하여 Z-Score를 계산하여 가격의 상대적인 위치를 평가한다.
- 양자 컴포넌트는 Z-Score를 진동기로 변환하여 지수와 음의 함수를 통해 양자 상태의 진동 특성을 모방한다.
- 경제 구성 요소는 빠른 EMA와 느린 EMA의 대비율을 사용하여 시장 동력을 측정한다.
- 리야프노프 지수는 양자 및 경제 구성 요소의 조합 안정성을 분석하여 시장 상태를 평가한다.
- 통합 시장 전망 지수 (COI) 는 모든 구성 요소를 서로 다른 무게로 통합하여 최종 거래 신호를 형성한다.
전략적 이점
- 다차원 분석은 시장에 대한 보다 포괄적인 통찰력을 제공하며, 단일 지표로 인해 발생할 수 있는 편차를 줄여줍니다.
- 양자 컴포넌트의 도입은 단기적인 기회를 잡을 수 있는 독특한 시장 변동 관점을 제공합니다.
- 리야프노프 지수의 적용은 시장의 안정성을 효과적으로 평가하고, 위험 관리 능력을 향상시킵니다.
- 무게를 조정할 수 있는 디자인은 전략이 다른 시장 환경에 따라 유연하게 적응할 수 있도록 한다.
- 종합 지수의 중립선 디자인은 명확한 거래 신호 경계를 제공합니다.
전략적 위험
- 복합 지표로 인해 신호가 지연되어 출입시간에 영향을 미칠 수 있다.
- 과잉 최적화로 인해 과다 적합성의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 높은 변동성 시장에서 양자 부품은 너무 자주 신호를 생성할 수 있다.
- 경제 구성 요소는 수평 시장에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
- 위험을 통제하기 위해 합리적인 스톱 로즈 설정이 필요합니다.
전략 최적화 방향
- 시장 환경의 역동성에 따라 각 구성 요소의 무게를 조정하는 적응 중량 시스템을 도입한다.
- 진동율 필터를 증가시켜 높은 진동 동안 신호 민감도를 조정한다.
- 시장 감정 지표를 통합하여 추가적인 확인 신호를 제공합니다.
- 동적 스톱 메커니즘을 개발하여 시장 조건에 따라 스톱 레벨을 조정하십시오.
- 시간 필터를 추가하여 불리한 거래 시간에 포지션을 열지 마십시오.
요약하다
이 전략은 혁신적인 양적 거래 전략으로, 다학제 이론을 결합하여 포괄적 인 시장 분석 프레임 워크를 구축합니다. 최적화가 필요한 부분이 있지만, 다차원 분석 방법은 거래 의사 결정에 독특한 시각을 제공합니다. 지속적인 최적화 및 위험 관리 개선으로, 이 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능을 유지할 것으로 예상됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-08 18:40:00
end: 2024-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Quantum-Lukas 2.0
//@version=6
strategy("Quantum Spectral Crypto Trading", shorttitle="QSCT", overlay=true, precision=2)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Input Parameters
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
smaLength = input.int(50, title="SMA Length (Quantum & Statistical Component)", minval=1)
emaFastLength = input.int(20, title="EMA Fast Length (Economic Component)", minval=1)
emaSlowLength = input.int(50, title="EMA Slow Length (Economic Component)", minval=1)
quantumWeight = input.float(20.0, title="Quantum Component Weight", step=0.1)
economicWeight = input.float(30.0, title="Economic Component Weight", step=0.1)
statisticalWeight = input.float(20.0, title="Statistical Component Weight", step=0.1)
lyapunovWeight = input.float(10.0, title="Lyapunov Stability Weight", step=0.1)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Price Averages and Volatility Calculation
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
smaPrice = ta.sma(close, smaLength)
stdevPrice = ta.stdev(close, smaLength)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Statistical Component: z-score Calculation
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
z = (close - smaPrice) / stdevPrice
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Quantum Component: Inspired by Quantum Mechanics
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
quantum_component = math.exp(-0.5 * z * z) * (1 + math.sin((math.pi / 2) * z))
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Economic Component: EMA Ratio as a Proxy for Market Momentum
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
economic_component = math.log(emaFast / emaSlow)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Lyapunov Exponent for Market Stability (Prevents Log(0) Error)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
lyapunov_index = ta.sma(math.log(math.max(1e-10, math.abs(economic_component + quantum_component))), smaLength)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Composite Crypto Outlook Index Calculation (Fixed Indentation)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
crypto_outlook_index =
50 + quantumWeight * (quantum_component - 1) +
economicWeight * economic_component +
statisticalWeight * z +
lyapunovWeight * lyapunov_index
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Plotting and Visual Enhancements
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Normalized for better visibility in the BTC/USD chart range
normalized_outlook_index = (crypto_outlook_index - 50) * close / 100
plot(normalized_outlook_index, title="Scaled Crypto Outlook Index", color=color.blue, linewidth=2)
// Debugging: Plot each component separately
plot(quantum_component, title="Quantum Component", color=color.purple, linewidth=1)
plot(economic_component, title="Economic Component", color=color.orange, linewidth=1)
plot(z, title="Statistical Component (Z-Score)", color=color.yellow, linewidth=1)
plot(lyapunov_index, title="Lyapunov Stability Index", color=color.aqua, linewidth=1)
hline(50, title="Neutral Level", color=color.gray)
hline(70, title="Bullish Threshold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
hline(30, title="Bearish Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
// Background color for bullish/bearish conditions
bgcolor(crypto_outlook_index > 50 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Outlook Background")
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Trading Strategy: Entry and Exit Conditions (Fixed Errors)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────
// Define entry conditions
longCondition = crypto_outlook_index > 70
shortCondition = crypto_outlook_index < 30
// Execute long entry
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Execute short entry
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Define exit conditions (Added Stop Losses)
if (crypto_outlook_index < 50)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low)
if (crypto_outlook_index > 50)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high)