ianzeng123
개요
이것은 내부 강도 지표 (Internal Bar Strength, IBS) 를 기반으로 한 하위 거래 전략으로, 거래 기회를 식별하기 위해 주로 종결 가격의 일일 가격 범위 내의 위치를 모니터링합니다. IBS 지표가 과매매 상태를 표시 할 때, 전략은 특정 조건이 충족되면 하위 포지션을 열고, IBS가 과매 수준에 도달했을 때 포지션을 청산합니다. 이 전략은 주식 및 ETF 시장의 일일 라인 레벨 거래를 위해 특별히 설계되었습니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 IBS 지표를 통해 종결 가격의 하루의 높고 낮은 범위의 위치를 측정하는 것입니다. IBS의 계산 공식은 다음과 같습니다: ((종결 가격-최저 가격) / ((최고 가격-최저 가격) ◎ IBS 값이 0.9보다 크면 종결 가격이 당일 최고점에 가까워지는 것을 나타내는 오버 바이 상태라고 간주되며, IBS 값이 0.3보다 작으면 종결 가격이 당일 최저점에 가까워지는 것을 나타내는 오버 세 상태라고 간주됩니다.
- IBS 값이 상한한계치에 도달하거나 상한한계치를 초과하는 경우 (설정값 0.9)
- 종점 가격은 전 K 라인의 최고 가격보다 높습니다.
- 설정된 거래 시간 창에서 현재 시간 IBS 값이 하위 하위값 (기본 0.3) 이하로 떨어지면, 전략은 모든 포지션을 청산한다.
전략적 이점
- 전략 논리는 명확하고 간단하며, 파라미터가 적고, 이해하기 쉽고 실행이 용이합니다.
- IBS 지표를 통해 가격 초고가후 재발 기회를 효과적으로 포착할 수 있다.
- 시간 창 제한을 설정하여 부적절한 시간에 거래하는 것을 방지합니다.
- 입구 조건은 전날의 최고점의 돌파구 확인과 결합하여 신호의 신뢰도를 높였습니다.
- 비율을 기반으로 하는 포지션 관리, 리스크 관리가 더 유연하다
전략적 위험
- 강세를 보이는 시장에서 평균 회귀 전략은 지속적인 손실을 초래할 수 있습니다.
- IBS 지표를 단독으로 사용하면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 극한 상황에서는 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
- 이 전략은 일일 가격 변동 범위의 안정성에 의존합니다.
- 거래 빈도가 높아서 거래 비용이 더 높을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터를 도입하여 강한 트렌드 환경에서 역동적인 거래를 피하십시오.
- 거래량이나 변동률과 같은 보조 지표를 증가시켜 신호 품질을 향상시킵니다.
- 다양한 시장 환경에 적응하도록 설계된 IBS 임계
- 단편 거래 위험을 통제하기 위한 손해배상 제도에 가입
- 포지션 관리 시스템을 최적화하여 시장의 변동에 따라 포지션 수치를 조정합니다.
- 신호의 신뢰성을 높이기 위해 다주기 분석을 추가하는 것을 고려하십시오.
요약하다
이것은 평균 회귀 사상에 기반한 하위 거래 전략이며, IBS 지표를 통해 가격 과매매 후의 회귀 기회를 포착한다. 전략 설계는 간결하고, 동작은 명확하지만, 특정 거래 품종과 시장 환경에 따라 여전히 최적화가 필요하다. 실물 거래 전에 다양한 변수 조합을 충분히 테스트하고, 다른 기술 지표와 결합하여 전략의 안정성을 높이는 것이 좋습니다. 동시에, 위험 통제에 주의를 기울여야하며, 특히 강인한 시장에서 적용된다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Botnet101
//@version=6
strategy('[SHORT ONLY] Internal Bar Strength (IBS) Mean Reversion Strategy', overlay = false, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, margin_long = 5, margin_short = 5, process_orders_on_close = true, precision = 4)
//#region INPUTS SECTION
// ============================================
//#region IBS Thresholds
upperThresholdInput = input.float(defval = 0.9, title = 'Upper Threshold', step = 0.1, maxval=1, group = 'IBS Settings')
lowerThresholdInput = input.float(defval = 0.3, title = 'Lower Threshold', step = 0.1, minval=0, group = 'IBS Settings')
//#endregion
//#endregion
//#region IBS CALCULATION
// ============================================
// IBS Value Calculation
// ============================================
internalBarStrength = (close - low) / (high - low)
//#endregion
//#region TRADING CONDITIONS
// ============================================
// Entry/Exit Logic
// ============================================
shortCondition = internalBarStrength >= upperThresholdInput and close>high[1]
exitCondition = internalBarStrength <= lowerThresholdInput
//#endregion
//#region STRATEGY EXECUTION
// ============================================
// Order Management
// ============================================
if shortCondition
strategy.entry('short', strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()
//#endregion
//#region PLOTTING
// ============================================
// Visual Components
// ============================================
plot(internalBarStrength, color = color.white, title = "IBS Value")
plot(upperThresholdInput, color = color.yellow, title = "Upper Threshold")
plot(lowerThresholdInput, color = color.yellow, title = "Lower Threshold")
//#endregion