ianzeng123
개요
이 전략은 ZigZag 지표, 분화 이론 ((Fractals) 과 평행선 전환 지표 ((Parabolic SAR) 를 결합한 다중 기술 지표에 기반한 트렌드 역전 거래 시스템입니다. 이 전략은 주로 이 세 지표의 조화를 통해 시장 추세가 변할 때 거래 기회를 포착하고 엄격한 입출장 조건으로 위험을 통제합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 트레이드 신호를 3차 확인을 통해 확인하는 것입니다.
- ZigZag 지표는 주요 트렌드 방향을 식별하고, 깊이와 편차를 설정하여 시장 소음을 필터링합니다.
- 프랙탈 (Fractals) 지표는 지역 고점과 낮은 점을 찾아 잠재적인 반전 위치를 확인한다.
- Parabolic SAR는 가격과 SAR 라인이 교차할 때 입시를 확인하는 최종 트리거 신호로 사용된다.
다중 검증 거래 조건은 다음과 같습니다.
- 다중 조건: SAR 라인을 상회하는 가격 + ZigZag 상승 추세를 표시하는 가격 + 분화 현상
- 공백 조건: SAR 라인을 넘어가는 가격 + ZigZag 추락 추세 + 분화 현상
전략적 이점
- 신호 신뢰성: 여러 기술 지표의 교차 검증을 통해 가짜 침투 신호를 현저히 줄였다.
- 리스크 관리가 완벽하다: Parabolic SAR를 동적 스톱로드 라인으로 사용하면 수익을 효과적으로 보호할 수 있다.
- 적응력: 전략의 매개 변수는 시장의 상황에 따라 유연하게 조정할 수 있다.
- 트렌드 추적 능력: ZigZag와 SAR의 동적 특성을 결합하여 트렌드 상황에서 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다.
- 실행 기준이 명확하다: 입국 및 출퇴근 조건이 명확하고 절차적으로 구현하기 쉽다.
전략적 위험
- 위기 시장 위험: 위기 시장 위기 상황에서는 빈번한 가짜 신호가 발생할 수 있다.
- 매개 변수 민감성: ZigZag와 SAR의 매개 변수 설정은 전략 성능에 큰 영향을 준다.
- 미끄러짐 위험: 빠른 속도로 이동할 경우, 미끄러짐에서 큰 손실이 발생할 수 있다.
- 신호 지연성: 복수의 확인 메커니즘을 사용하기 때문에 입국 시간이 상대적으로 지연될 수 있다.
전략 최적화 방향
- 동적 변수 최적화: 시장의 변동에 따라 SAR 및 ZigZag 변수를 자동으로 조정할 수 있다.
- 시장 환경 필터: 트렌드 강도 지표를 추가하고, 수평 시장에서 자동으로 포지션을 줄이거나 거래를 중지한다.
- 정지 최적화: ATR 지표를 도입하여 동적 정지 목표를 설정할 수 있다.
- 분형확인 강화: 수송량을 증가시키고, 신호 신뢰도를 높일 수 있다.
- 포지션 관리 최적화: 신호 강도 및 시장 변동률에 따라 포지션 비율을 동적으로 조정한다.
요약하다
이 전략은 여러 가지 기술 지표를 통합하여 비교적 완전한 트렌드 반전 거래 시스템을 구축한다. 전략의 주요 장점은 신호 신뢰도 높고 위험 통제가 완벽하지만, 흔들리는 시장의 가짜 신호 위험에 주의를 기울여야 한다. 제안된 최적화 방향, 특히 동적 파라미터 조정 및 시장 환경 필터링을 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다. 실제 응용에서는 충분히 입증된 파라미터 설정을 재검사하여 시장의 실제 상황과 결합하여 타깃 최적화를 수행하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ZigZag + Fractals + SAR Crossover Stratégiia", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parametre ZigZag
zigzag_depth = input.int(5, title="ZigZag Hĺbka")
zigzag_deviation = input.float(5.0, title="ZigZag Odchýlka (%)") / 100
// Výpočet ZigZag
var float last_pivot = na
var bool is_uptrend = false // Inicializované na false
zigzag_high = ta.pivothigh(high, zigzag_depth, zigzag_depth)
zigzag_low = ta.pivotlow(low, zigzag_depth, zigzag_depth)
if not na(zigzag_high)
last_pivot := zigzag_high
is_uptrend := false
if not na(zigzag_low)
last_pivot := zigzag_low
is_uptrend := true
// Fraktály
fractal_up = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractal_down = ta.pivotlow(low, 2, 2)
// Parabolic SAR
sar = ta.sar(0.02, 0.2, 0.02)
// Prechody Parabolic SAR a Cena
sar_cross_up = ta.crossover(sar, close) // SAR prechádza nad cenu
sar_cross_down = ta.crossunder(sar, close) // SAR prechádza pod cenu
// Obchodné podmienky založené na prechodoch
long_condition = sar_cross_down and is_uptrend and not na(fractal_down)
short_condition = sar_cross_up and not is_uptrend and not na(fractal_up)
// Vstupy do pozícií
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Výstupy z pozícií založené na prechodoch
if (sar_cross_up)
strategy.close("Long")
if (sar_cross_down)
strategy.close("Short")
// Vizualizácia indikátorov
plotshape(series=fractal_up, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Fraktál Hore")
plotshape(series=fractal_down, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Fraktál Dole")
plot(sar, style=plot.style_cross, color=color.blue, title="Parabolic SAR")
// Vizualizácia ZigZag
plot(is_uptrend ? last_pivot : na, title="ZigZag Low", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(not is_uptrend ? last_pivot : na, title="ZigZag High", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)