ianzeng123
개요
이것은 지지부진한 저항 영역을 뚫는 것을 기반으로 한 거래 전략이며, 트렌드 필터링과 위험 관리 시스템을 결합합니다. 전략은 역동적으로 중요한 가격 수준을 식별하여 잠재적인 거래 기회를 확인하고, 이동 평균을 사용하여 시장의 추세를 확인합니다. 이 전략은 보수적인 자금 관리 방법을 채택하고, 거래 당 위험은 계좌 자금의 1% 내에 제한되며, 2:1의 수익 위험 비율을 사용하여 중지 위치를 설정합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 구성 요소를 포함합니다.
- 잠재적인 지지 저항 영역을 식별하기 위해 축의 고점과 저점을 사용합니다.
- 가격 이동 비율을 설정하여 지지/저항 범위를 생성합니다.
- 200일 이동 평균을 트렌드 필터로 사용함
- 그래프 형태를 통해 돌파구의 유효성을 확인
- 엄격한 자금 관리 규칙을 적용하여 거래의 위험을 통제합니다. 가격이 저항 영역을 뚫고 상승하는 경우, 시스템은 다단위 포지션을 개설합니다. 가격이 지지 영역을 넘어 하향하는 경우, 시스템은 빈 상위 포지션을 개설합니다.
전략적 이점
- 동적으로 시장 구조를 식별하는 전략 - 전략은 시장 변화에 따라 중요한 가격 수준을 자동으로 식별하고 업데이트 할 수 있습니다.
- 다중 확인 메커니즘 - 트렌드 필터링과 필터링 그래프 확인을 결합하여 가짜 침입의 위험을 줄입니다.
- 좋은 리스크 관리 - 고정된 리스크 규칙을 사용하여 계좌 자금을 보호하십시오.
- 명확한 수익 목표 - 2: 1의 수익 리스크를 사용하여 정지 위치를 설정합니다.
- 시각화 거래 신호 - 도표에 지지 저항 영역과 스톱 라인을 명확하게 표시
전략적 위험
- 시장의 변동 위험 - 높은 변동성의 기간 동안 실제 거래의 효과에 영향을 미칠 수 있는 슬라이드 포인트가 발생할 수 있습니다
- 트렌드 리버스 위험 - 시장을 돌파한 후 급격하게 역전될 수 있으며, 이로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수 최적화 위험 - 과도한 최적화 매개 변수가 과다 적합성을 초래할 수 있다
- 자금 관리 위험 - 연쇄 손실은 계정 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험을 관리하기 위해, 다양한 시장 상황을 재검토하고, 매개 변수 설정을 조정하는 것이 좋습니다.
전략 최적화 방향
- 동적으로 지원 저항 영역의 폭을 조정 - 시장의 변동에 따라 영역 범위를 자동으로 조정
- 트랜지먼트 확인이 증가 - 트랜지먼트 필터 조건이 브레이크 신호에 추가
- 트렌드 필터를 최적화 - 다중 주기 트렌드 확인을 고려하십시오
- 개선된 정지 전략 - 동적 정지를 실현하고 시장 상황에 따라 수익 목표를 조정합니다.
- 시간 필터를 추가하여 시장의 큰 변동이 있는 시간대에 거래하는 것을 피하십시오.
요약하다
이것은 기술 분석과 위험 관리 원칙을 결합하여 체계화된 거래 방법을 제공하는 잘 구성된 거래 전략입니다. 전략의 장점은 전체적인 거래 규칙과 엄격한 위험 통제에 있습니다. 그러나 거래자가 그것의 한계를 이해하고 실제 거래 상황에 따라 적절하게 최적화 및 조정해야 합니다. 지속적인 개선과 검증으로, 이 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능을 유지할 것으로 예상됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("支撑/阻力区域突破策略(2倍止盈 + 蜡烛确认 + 趋势过滤)", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true)
// 用户输入设置
pivotLen = input.int(title="枢轴识别窗口长度", defval=5, minval=1)
zoneOffsetPercent = input.float(title="区域偏移百分比 (%)", defval=0.1, step=0.1)
maLength = input.int(200, title="移动平均线周期")
// 趋势指标: 简单移动平均线(SMA)
trendMA = ta.sma(close, maLength)
// 识别高点和低点(枢轴高点/低点)
ph = ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen)
pl = ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen)
// 存储最近的阻力位和支撑位
var float resistanceLevel = na
var int resistanceBar = na
if not na(ph)
resistanceLevel := ph
resistanceBar := bar_index - pivotLen
var float supportLevel = na
var int supportBar = na
if not na(pl)
supportLevel := pl
supportBar := bar_index - pivotLen
// 将阻力和支撑区域绘制为区域框
if not na(resistanceLevel)
resOffset = resistanceLevel * (zoneOffsetPercent / 100)
resTop = resistanceLevel + resOffset
resBottom = resistanceLevel - resOffset
if not na(supportLevel)
supOffset = supportLevel * (zoneOffsetPercent / 100)
supTop = supportLevel + supOffset
supBottom = supportLevel - supOffset
// 风险管理: 定义资金、风险百分比和计算风险金额
riskCapital = 10000.0
riskPercent = 0.01
riskAmount = riskCapital * riskPercent // 1% of $10,000 = $100
// activeStop变量用于显示止损位
var float activeStop = na
if strategy.position_size == 0
activeStop := na
// 确定趋势方向
isUptrend = close > trendMA // 上升趋势(价格在MA之上)
isDowntrend = close < trendMA // 下降趋势(价格在MA之下)
// 定义突破蜡烛和确认蜡烛
var bool breakoutUp = false
var bool breakoutDown = false
if not na(resistanceLevel) and close[1] > resistanceLevel and open[1] < resistanceLevel
breakoutUp := true
else
breakoutUp := false
if not na(supportLevel) and close[1] < supportLevel and open[1] > supportLevel
breakoutDown := true
else
breakoutDown := false
// 突破确认: 下一根蜡烛必须在突破方向收盘
confirmLong = breakoutUp and close > close[1] and strategy.position_size == 0 and isUptrend
confirmShort = breakoutDown and close < close[1] and strategy.position_size == 0 and isDowntrend
// 做多入场: 确认蜡烛 + 在突破蜡烛低点设置止损
if confirmLong
entryPrice = close
stopLevelLong = low[1]
riskPerUnit = entryPrice - stopLevelLong
if riskPerUnit > 0
qty = riskAmount / riskPerUnit
activeStop := stopLevelLong
takeProfitLong = entryPrice + (riskPerUnit * 2) // 止盈设为止损的2倍
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=stopLevelLong, limit=takeProfitLong)
// 做空入场: 确认蜡烛 + 在突破蜡烛高点设置止损
if confirmShort
entryPrice = close
stopLevelShort = high[1]
riskPerUnit = stopLevelShort - entryPrice
if riskPerUnit > 0
qty = riskAmount / riskPerUnit
activeStop := stopLevelShort
takeProfitShort = entryPrice - (riskPerUnit * 2) // 止盈设为止损的2倍
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=stopLevelShort, limit=takeProfitShort)
// 当有持仓时在图表上显示止损线(水平线)
plot(strategy.position_size != 0 ? activeStop : na, title="止损线", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
// 在图表上显示移动平均线
plot(trendMA, title="趋势MA", color=color.blue, linewidth=2)