ianzeng123
개요
이 전략은 200주기 간단한 이동 평균 ((MA200) 을 기반으로 한 트렌드 추적 시스템으로, 상대적으로 강한 지표 ((RSI), 평균 트렌드 지표 ((ADX) 및 평균 실제 파도 ((ATR) 와 같은 기술 지표와 결합하여 완전한 거래 의사 결정 프레임 워크를 형성합니다. 전략은 동적으로 중지 손실과 수익 목표를 설정하여 위험을 효과적으로 제어합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같은 몇 가지 핵심 사항에 기초하고 있습니다.
- MA200을 주요 트렌드 판단 지표로 사용하여 MA200을 돌파하면 초기 신호가 발생
- RSI 지표를 사용하여 과매매를 판단합니다. 구매 신호는 RSI> 40을 요구하며, 판매 신호는 RSI<60을 요구합니다.
- 트렌드 강도를 판단하는 ADX 지표를 도입하여 트렌드가 명확하다는 것을 보장하기 위해 ADX>20을 요구합니다.
- 2주기 신호 확인을 통해 가짜 돌파구를 필터링
- ATR 설정으로 동적 중지, 2%로 고정된 취득
전략적 이점
- 다중 지표 연동 검증으로 신호의 신뢰성이 향상됩니다.
- 동적 손실 설계가 위험을 효과적으로 제어합니다.
- 신호 지연 확인 메커니즘을 사용하여 가짜 침입의 영향을 줄입니다.
- 명확한 정책 논리, 합리적인 변수 설정, 강력한 실용성
- 재검토 결과, 여러 종류의 거래에서 높은 승률을 유지했습니다.
전략적 위험
- MA200의 주기가 길어 진입 시기가 늦어질 수 있다.
- 고정 2% 수익 목표가 강한 추세에서 조기 퇴장할 수 있다
- RSI 및 ADX의 파라미터 설정은 시장의 다른 특성에 맞게 최적화 될 수 있습니다.
- 신호 확인 메커니즘은 빠른 거래에서 놓친 거래 기회를 가질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 적응된 이동 평균 주기 도입을 고려할 수 있습니다.
- 디자인 동적의 수익 목표 계산 방법
- 거래량 지표를 증가시키는 보조적인 판단
- 최적화 신호 확인 주기의 동적 조정 메커니즘
- 변동율 필터를 도입하여 높은 변동의 기간 동안 포지션 규모를 조정합니다.
요약하다
이 전략은 여러 기술 지표를 결합하여 견고한 트렌드 추적 시스템을 구축한다. 전략은 설계에서 위험 통제에 초점을 맞추고, 동적 중지 손실 및 신호 확인 메커니즘을 통해 거래의 신뢰성을 향상시킨다. 일부 최적화 공간이 있지만, 전체적으로 실용적인 가치가있는 거래 전략이다. 추후 변수를 최적화하고 보조 지표를 추가하여 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTC/USD MA200 with RSI, ADX, ATR", overlay=true)
// Definition of the main moving average
ma_trend = ta.sma(close, 200) // Main trend filter
// Definition of RSI and ADX
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14, 14) // Correction for ADX
// Definition of ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(14)
// Conditions for crossing of the MA200
crossover_condition = ta.crossover(close, ma_trend)
crossunder_condition = ta.crossunder(close, ma_trend)
// Trend confirmation after 2 bars
buy_confirmation = crossover_condition[2] and (rsi > 40) and (adx > 20) and close > ma_trend
sell_confirmation = crossunder_condition[2] and (rsi < 60) and (adx > 20) and close < ma_trend
// Definition of Stop Loss and Take Profit
take_profit = close * 1.02 // 2% profit
stop_loss = close - (1.5 * atr) // Dynamic stop based on ATR
// Execution of orders
if (buy_confirmation and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=take_profit, stop=stop_loss)
label.new(bar_index, high, "BUY", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.normal)
if (sell_confirmation)
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.close("Buy")
label.new(bar_index, low, "SELL", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.normal)
// Draw the main moving average
plot(ma_trend, color=color.purple, title="MA 200")