ianzeng123
개요
이 전략은 가닥 크기를 기반으로 중요한 가격 움직임을 식별하고 거래한다. 구체적인 점수 마이너스, 거래 시간 창 및 매일 거래 수 제한을 설정하여 정밀한 통제를 수행한다. 이 전략은 특히 선물 시장에 최적화되어 있으며, 유동성이 높은 시간에 눈에 띄는 가격 변화를 잡을 수 있다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 각 줄무늬의 높고 낮은 점의 차이를 계산하여 (점수 단위로) 기본의 마이너스와 비교하는 것이다. 줄무늬가 크기가 마이너스를 초과하고 지정된 거래 시간 창 안에 있을 때 (미국 시간 7:00-9:15을 기본으로), 시스템은 줄무늬의 방향에 따라 다공간 거래 신호를 유발한다. 위험을 통제하기 위해, 전략은 하루에 한 번만 거래하는 것을 제한하고, 스톱 손실 지점을 설정한다.
전략적 이점
- 정확한 점수 제어 - 틱 레벨을 계산하여 거래 실행의 정확성을 보장합니다.
- 시간 필터 - 시장 활동이 가장 높은 시간에 집중 거래
- 위험 관리 - 돈을 보호하기 위해 명확한 스톱 스톱 지점을 설정하십시오.
- 거래 주파수 제어 - 하루에 한 번 거래 제한 과다 거래 방지
- 비주얼 힌트 - 트레이드를 유발하는 선이 밝게 표시되어 분석이 용이합니다.
- 회귀 호환성 - 날짜 필터링 및 시간 실행과 같은 기능을 포함하는 편리한 역사 회귀
전략적 위험
- 시장의 변동 위험 - 극심한 변동의 기간에 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 위험 - 선물 시장의 고속 거래는 실제 거래 가격의 편차로 이어질 수 있습니다.
- 기회 비용 - 하루에 한 번 거래하는 제한은 다른 좋은 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 시간 의존성 - 전략 효과는 선택된 거래 시간 창에 크게 의존합니다.
전략 최적화 방향
- 동적 절감 - 시장의 변동에 따라 자동으로 조정되는 실선 크기 절감
- 다중 시간 주기 - 여러 시간 주기를 추가 확인 신호
- 거래량 필터링 - 거래량 지표를 추가하여 보조 판단
- 시장 감정 지표 - 변동률과 같은 지표와 함께 시장 환경을 평가하는 지표
- 적응 스톱 스톱 - 시장의 변동에 따라 동적으로 설정된 스톱 스톱
요약하다
이 전략은 정확한 점수 제어와 엄격한 시간 필터링을 통해 선물 거래에 대한 신뢰할 수 있는 거래 시스템을 제공합니다. 그것의 장점은 실행의 정확성과 위험 제어에 있습니다. 그러나 또한 거래자가 특정 품종과 시장 상황에 따라 매개 변수를 최적화해야 합니다. 제안된 최적화 방향을 통해 전략은 그것의 적응성과 안정성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-02-15 01:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omnipadme
//@version=5
strategy("Futures Candle Size Strategy (Start Trading on Jan 1, 2025)", overlay=true)
// Input for candle size threshold in ticks
candleSizeThresholdTicks = input.float(25, title="Candle Size Threshold (Ticks)", minval=1)
// Input for take profit and stop loss in ticks
takeProfitTicks = input.float(50, title="Take Profit (Ticks)", minval=1)
stopLossTicks = input.float(40, title="Stop Loss (Ticks)", minval=1)
// Time filter for trading (e.g., 7:00 AM to 9:15 AM CST)
startHour = input.int(7, title="Start Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(9, title="End Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(15, title="End Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
// Tick size of the instrument (e.g., ES = 0.25)
tickSize = syminfo.mintick
// Convert tick inputs to price levels
candleSizeThreshold = candleSizeThresholdTicks * tickSize
takeProfit = takeProfitTicks * tickSize
stopLoss = stopLossTicks * tickSize
// Time range calculation
startTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), endHour, endMinute)
inTimeRange = (time >= startTime and time <= endTime)
// Filter to start trading only from January 1, 2025
startTradingDate = timestamp("GMT-6", 2025, 1, 1, 0, 0)
isValidStartDate = time >= startTradingDate
// Calculate the candle size for the current candle
candleSize = math.abs(high - low)
// Track whether a trade has been executed for the day
var hasTradedToday = false
isNewDay = dayofweek != dayofweek[1] // Detect new day
// Reset `hasTradedToday` at the start of a new day
if isNewDay
hasTradedToday := false
// Trigger condition for futures trading (only if no trade has been executed today)
triggerCondition = isValidStartDate and inTimeRange and candleSize >= candleSizeThreshold and not hasTradedToday
// Entry logic: If condition is met, enter a trade
if triggerCondition
hasTradedToday := true // Mark as traded for the day
if close > open // Bullish candle
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close < open // Bearish candle
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set take profit and stop loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", limit=close + takeProfit, stop=close - stopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Alerts for triggered condition
if triggerCondition
alert("Candle size is " + str.tostring(candleSizeThresholdTicks) + " ticks or greater. Trade initiated.", alert.freq_once_per_bar)
// Color the alert candle white
barcolor(triggerCondition ? color.white : na)
// Visual aids for backtesting
bgcolor(isValidStartDate and inTimeRange ? color.new(color.green, 90) : na, title="Time and Date Range Highlight")