ianzeng123
개요
이 전략은 평행선 교차와 동적 위치 관리를 기반으로 한 자동 거래 시스템이다. 그것은 50일 및 200일 간단한 이동 평균 ((SMA) 을 주요 지표로 사용하고, 동적 위치 조정과 추적 중지 손실 메커니즘과 결합하여 시장 추세에서 거래 기회를 찾는다. 전략의 핵심은 가격과 평행선과의 관계를 통해 시장 방향을 판단하며, 자본 관리와 위험 통제를 적용하여 거래의 안정성을 보장한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 원칙을 기반으로 작동합니다.
- 입시 신호는 가격과 50 일 평균선의 교차를 기반으로 50 일 평균선과 200 일 평균선의 상대적 위치를 참조하여 대 경향을 판단합니다.
- 가격이 평균선 아래에서 돌파할 때, 다중 신호를 트리거; 반대로 하위 신호를 트리거
- 포지션 관리는 계정 수익이 4000을 초과할 때 포지션 수를 증가시키는 동적 조정 메커니즘을 사용합니다.
- 스톱로드는 트래킹 스톱 메커니즘을 사용하여 수익이 증가함에 따라 스톱 위치를 동적으로 조정합니다.
- 리스크/이익 비율은 1과 2분의 5로 설정되어 있으며, 각 거래의 예상 수익이 리스크보다 크다는 것을 보장합니다
전략적 이점
- 거래 논리는 명확하고, 기술 지표와 가격 행동과 결합하여 진입 시기를 판단합니다.
- 동적 포지션 관리를 통해 수익을 창출할 때 거래 규모를 적절하게 늘리고 자금 사용 효율을 높일 수 있습니다.
- 추적된 중지 메커니즘은 수익을 효율적으로 고정시켜 큰 인출을 방지할 수 있습니다.
- 거래 시간 필터를 설정하여 주 거래 시간에만 작동하여 유동성이 낮은 기간의 위험을 피합니다.
- 정해진 위험 관리 장치, 즉, 정지, 수익 목표 및 위치 관리
전략적 위험
- 불안한 시장에서 빈번하게 가짜 브레이크 신호를 유발할 수 있으며, 이로 인해 연속적인 정지 손실이 발생할 수 있습니다.
- 동적 포지션 관리는 시장의 급격한 전환으로 인해 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
- 급격하게 변동하는 시장에서 느리게 반응할 수 있는 일률적 시스템 의존
- 고정된 리스크/이익 비율은 잠재적인 큰 트렌드 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 거래 시간 제한으로 인해 중요한 시장 기회를 놓칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동률 지표를 도입하여 다양한 시장 환경에서 동적으로 조정하는 매개 변수를 도입할 수 있습니다.
- 시장 정서 지표를 추가하여 입시 신호의 정확성을 높이는 것을 고려하십시오.
- 다른 시장 환경에 더 잘 적응하도록 추적 중지 변수를 최적화합니다.
- 다중 시간 주기의 분석을 추가하고 거래 시스템의 안정성을 향상
- 트래픽 분석을 도입하여 신호의 신뢰성을 높여줍니다.
요약하다
이 전략은 평평선 시스템, 동적 포지션 관리 및 추적 중지 메커니즘을 결합하여 비교적 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 전략의 장점은 명확한 거래 논리와 완벽한 위험 제어 장치가 있지만, 최적화가 필요한 곳이 있습니다. 지속적인 개선과 최적화를 통해 전략은 실제 거래에서 더 나은 성능을 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("15m - Rebound 50SMA with Dynamic Lots & Trailing Stop, RRR 2:1, Date Filter (Closed Bars Only)",
overlay=true,
initial_capital=50000,
default_qty_type=strategy.fixed,
default_qty_value=1,
pyramiding=0,
calc_on_order_fills=true)
// ===== INPUTS =====
sma50Period = input.int(50, "50 SMA Period", minval=1)
sma200Period = input.int(200, "200 SMA Period", minval=1)
// ===== CALCULATE SMAs =====
sma50 = ta.sma(close, sma50Period)
sma200 = ta.sma(close, sma200Period)
// ===== PLOT SMAs =====
plot(sma50, color=color.red, title="50 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")
// ===== DEFINE TRADING SESSIONS =====
// Trading is allowed 15 minutes after market open:
// - New York: 09:45–16:00 (America/New_York)
// - London: 08:15–16:00 (Europe/London)
nySession = not na(time("15", "0945-1600", "America/New_York"))
londonSession = not na(time("15", "0815-1600", "Europe/London"))
inSession = nySession or londonSession
// ===== DEFINE DATE RANGE =====
// Only allow orders on or after January 1, 2024.
// (We include seconds in the timestamp for proper parsing.)
startDate = timestamp("UTC", 2024, 1, 1, 0, 0, 0)
inDateRange = time >= startDate
// ===== DEFINE ENTRY CONDITIONS =====
// ----- LONG ENTRY CONDITION -----
// A long entry is triggered when:
// - The previous candle closed below the 50 SMA and the current candle closes above it,
// - And the 50 SMA is above the 200 SMA.
longCondition = (close[1] < sma50[1]) and (close > sma50) and (sma50 > sma200)
// ----- SHORT ENTRY CONDITION -----
// A short entry is triggered when:
// - The previous candle closed above the 50 SMA and the current candle closes below it,
// - And the 50 SMA is below the 200 SMA.
shortCondition = (close[1] > sma50[1]) and (close < sma50) and (sma50 < sma200)
// ===== DEBUG PLOTS =====
plotshape(longCondition and barstate.isconfirmed, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition and barstate.isconfirmed, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
// ===== VARIABLES FOR STOP LOSS MANAGEMENT =====
// For long positions.
var float initialLongStop = na // Set at entry: low of the rebound candle.
var float trailStopLong = na // Updated trailing stop for long.
// For short positions.
var float initialShortStop = na // Set at entry: high of the rebound candle.
var float trailStopShort = na // Updated trailing stop for short.
// ===== DYNAMIC LOT SIZE =====
// If current profit (strategy.equity - 50000) exceeds 4000, lot size becomes 3; otherwise, 2.
lotSize = (strategy.equity - 50000 > 4000) ? 3 : 2
// ===== ENTRY LOGIC (EXECUTED ON CONFIRMED BARS) =====
if barstate.isconfirmed and inSession and inDateRange and longCondition and strategy.position_size <= 0
initialLongStop := low
trailStopLong := initialLongStop
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short", comment="Close Short before Long")
// Submit a market order entry (no offset).
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=lotSize, comment="Enter Long")
if barstate.isconfirmed and inSession and inDateRange and shortCondition and strategy.position_size >= 0
initialShortStop := high
trailStopShort := initialShortStop
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long", comment="Close Long before Short")
// Submit a market order entry (no offset).
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=lotSize, comment="Enter Short")
// ===== TRAILING STOP LOGIC & EXIT ORDERS (ON CLOSED BARS) =====
if barstate.isconfirmed and strategy.position_size > 0
// For Long Positions:
floatingProfitLong = (close - strategy.position_avg_price) / syminfo.mintick
newTrailLong = trailStopLong // Default: no change.
if floatingProfitLong >= 20 and floatingProfitLong < 30
newTrailLong := initialLongStop + 5 * syminfo.mintick
else if floatingProfitLong >= 31 and floatingProfitLong < 40
newTrailLong := initialLongStop + 10 * syminfo.mintick
else if floatingProfitLong >= 41 and floatingProfitLong < 50
newTrailLong := initialLongStop + 15 * syminfo.mintick
// Update trailing stop only if the new value is more favorable.
trailStopLong := math.max(trailStopLong, newTrailLong)
longRisk = strategy.position_avg_price - trailStopLong
tpLong = strategy.position_avg_price + 2.5 * longRisk
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=trailStopLong, limit=tpLong)
if barstate.isconfirmed and strategy.position_size < 0
// For Short Positions:
floatingProfitShort = (strategy.position_avg_price - close) / syminfo.mintick
newTrailShort = trailStopShort // Default: no change.
if floatingProfitShort >= 20 and floatingProfitShort < 30
newTrailShort := initialShortStop - 5 * syminfo.mintick
else if floatingProfitShort >= 31 and floatingProfitShort < 40
newTrailShort := initialShortStop - 10 * syminfo.mintick
else if floatingProfitShort >= 41 and floatingProfitShort < 50
newTrailShort := initialShortStop - 15 * syminfo.mintick
// Update trailing stop only if the new value is more favorable.
trailStopShort := math.min(trailStopShort, newTrailShort)
shortRisk = trailStopShort - strategy.position_avg_price
tpShort = strategy.position_avg_price - 2.5 * shortRisk
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=trailStopShort, limit=tpShort)