ianzeng123
개요
이것은 ATR (Average True Range) 지표에 기반한 트렌드 추적 전략으로, 동적 스톱과 평평선 교차 신호를 결합한다. 이 전략은 ATR을 계산하여 시장의 변동성을 확인하고, 이 정보를 사용하여 동적 추적 스톱 라인을 구축한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같은 몇 가지 핵심 계산에 기반합니다.
- ATR 지표를 사용하여 시장의 변동성을 측정하고 주기적으로 조정할 수 있습니다.
- ATR 값을 기반으로 동적 정지 거리를 계산하고, 감수성 변수 a를 통해 조정
- 가격 이동에 따라 동적으로 조정되는 ATR 트래킹 스톱 라인을 구축합니다.
- 1주기 EMA와 ATR을 사용하여 스톱 라인의 교차를 사용하여 거래 신호를 결정합니다.
- EMA는 ATR 추적 스톱 라인을 상향으로 돌파 할 때 더 많이 열리고, 하향으로 돌파 할 때 더 많이 열립니다.
- 평상시 종결 가격 또는平安 K 선의 HLC3 가격을 계산 기준으로 선택할 수 있습니다.
전략적 이점
- 동적 적응성: ATR 추적 스톱은 시장의 변동성에 따라 자동으로 조정되어 다양한 시장 환경에서 전략이 안정성을 유지할 수 있습니다.
- 리스크 관리가 완벽하다: 동적 스톱 라인을 통해 상시 지위를 보호한다
- 변수 조정 가능: ATR 주기와 감수성을 조정하여 다른 시장 특성에 적응할 수 있습니다.
- 신호는 명확하고 신뢰할 수 있습니다: 평선 교차와 결합하여 명확한 출입 신호를 제공합니다.
- 계산 논리 간결함: 전략 논리가 명확하고, 이해하기 쉽고, 유지하기 쉽다.
- 시각화 효과: 거래 신호와 트렌드를 그래픽으로 보여준다
전략적 위험
- 변동 시장 위험: 변동 시장에서 빈번한 가짜 브레이크 신호가 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 영향: 빠른 상황에서는 더 큰 슬라이드 포인트에 직면하여 전략의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 매개변수 민감도: 매개변수 조합이 다양하면 전략 성능에 큰 차이가 생길 수 있습니다.
- 추세 의존성: 전략은 추세가 없는 시장에서는 좋은 성과를 거두지 못할 수 있습니다.
- 스톱 손실의 범위: ATR 값이 이상하면 스톱 손실 위치가 부합하지 않을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터를 추가: 추가적인 트렌드 판단 지표를 도입하여 흔들리는 시장의 가짜 신호를 줄여줍니다.
- 최적화 매개 변수 자율 적응: ATR 주기 및 감수성을 자동으로 최적화하는 메커니즘 개발
- 향상된 신호 확인: 거래량이나 다른 기술 지표를 신호 확인으로 증가
- 손해 방지 제도의 개량: ATR 기반의 고정된 손해 방지 및 이동 손해 방지 연동
- 포지션 관리를 늘려 시장의 변동성에 따라 포지션 규모를 조정합니다.
요약하다
이는 동적 추적 스톱로스 및 일률 시스템과 결합된 완전한 거래 전략이다. ATR 지표를 통해 시장의 변동적 특성을 포착하고, 일률 교차를 활용하여 거래 신호를 제공하여 논리적으로 엄격한 거래 시스템을 형성한다. 전략의 장점은 동적 적응력과 위험 제어 능력에 있지만, 수평 시장의 성능에 주의를 기울여야 한다. 제안된 최적화 방향에 의해, 전략은 더 향상될 여지가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-15 00:00:00
end: 2024-08-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
a = input.float(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
// Calculate ATR
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
// Source for calculations
src = h ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, hlc3) : close
// ATR Trailing Stop logic
var float xATRTrailingStop = na
if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src > xATRTrailingStop[1] and src[1] > xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.max(xATRTrailingStop[1], src - nLoss)
else if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src < xATRTrailingStop[1] and src[1] < xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.min(xATRTrailingStop[1], src + nLoss)
else
xATRTrailingStop := src > xATRTrailingStop[1] ? src - nLoss : src + nLoss
// Position logic
var int pos = 0
if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src[1] < xATRTrailingStop[1] and src > xATRTrailingStop[1])
pos := 1
else if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src[1] > xATRTrailingStop[1] and src < xATRTrailingStop[1])
pos := -1
else
pos := pos[1]
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
// Entry and Exit Signals
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
// Strategy Execution
if (buy)
strategy.entry("UT Long", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("UT Short", strategy.short)
// Plotting and Alerts
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : src < xATRTrailingStop ? color.red : na)
alertcondition(buy, title="UT Long", message="UT Long")
alertcondition(sell, title="UT Short", message="UT Short")