ianzeng123
개요
이 전략은 24 시간 주기 내의 거래량, 가격의 높은 낮은 점, 그리고 피보나치 회귀 레벨에 기반한 정량 거래 시스템이다. 이 전략은 단기 및 장기 이동 평균의 교차 신호를 결합하여 거래 시기를 결정하며, 거래량과 피보나치 레벨을 사용하여 가격 움직임의 유효성을 검증한다. 이 다차원 지표의 조합은 시장 추세를 포착할 수 있으며, 중요한 지지 저항 수준을 거래 할 수 있다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리에는 다음과 같은 핵심 요소가 포함됩니다.
- 24 시간 가격 범위를 추적: 시스템은 지속적으로 모니터링 하 고 각 거래 날의 최고 가격과 최저 가격을 업데이트 하 고 가격 변동 범위를 설정 합니다.
- 피보나치 리커드 계산: 하루의 최고 낮은 점을 기반으로 23.6%, 38.2%, 61.8% 및 78.6%의 4가지 핵심 피보나치 리커드 레벨을 계산한다.
- 거래량 분석: 20주기 간단한 이동 평균 ((SMA) 을 사용하여 거래량 데이터를 부드럽게하고 시장의 활성을 반영한다.
- 평선 교차 신호: 14주기 및 28주기 이동 평균 교차를 통해 거래 신호를 생성합니다. 상자는 다중 신호로, 하자는 공백 신호로 착용합니다.
전략적 이점
- 다차원 분석: 가격, 거래량 및 기술 지표와 결합하여 더 포괄적인 시장 관점을 제공합니다.
- 자기 적응력: 피보나치 레벨은 실시간 가격 범위를 기반으로 시장 변화에 동적으로 적응할 수 있다.
- 위험 통제는 합리적입니다: 여러 지표들을 통해 확인하고, 가짜 돌파구로 인한 위험을 줄여줍니다.
- 작동 논리는 명확하다: 입력 신호는 명확하고, 실행 및 재검토가 쉽다.
- 시간주기 최적화: 24시간 모니터링으로, 24시간 거래 시장에 적합하다.
전략적 위험
- 흔들림 시장 위험: 수평판 흔들림 상황에서 평행선 교차 신호가 자주 거래될 수 있다.
- 뒤떨어지는 문제: 이동 평균 지표는 뒤떨어지고 있으며, 최고의 진입 시기를 놓칠 수 있다.
- 가짜 돌파 위험: 유동성이 낮은 시기에 가격 돌파는 실제 거래량 지원이 없을 수 있다.
- 계산 복잡성: 여러 지표의 실시간 계산은 시스템 부하를 증가시킬 수 있다.
전략 최적화 방향
- 동적 매개변수 최적화:
- 시장의 변동에 따라 이동 평균 주기를 자동으로 조정합니다.
- 거래량 평균 주기를 최적화하고 시장 활동에 대한 민감성을 높인다.
- 신호 필터링 강화:
- 트렌드 강도를 확인하는 지표를 추가합니다.
- 낮은 변동성 환경에서 거래하는 것을 피하기 위해 변동성 필터를 도입하십시오.
- 위험관리:
- 동적 손절매 메커니즘 구현
- 포지션 관리 알고리즘에 가입
요약하다
이 전략은 24 시간 가격 범위, 피보나치 회귀 수준, 성 거래량 및 평평선 교차와 같은 기술 지표를 종합적으로 사용하여 논리적으로 완전한 거래 시스템을 구축한다. 전략의 주요 장점은 다차원 분석과 자기 적응력이지만, 충격 시장과 가짜 돌파구와 같은 위험에 대한 주의가 필요하다. 제안된 최적화 방향으로 전략의 안정성과 수익성이 더욱 향상될 전망이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("24-Hour Volume and Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)
// Define the 24-hour time period
startTime = timestamp(year, month, dayofmonth, 0, 0)
endTime = timestamp(year, month, dayofmonth, 23, 59)
// Calculate 24-hour high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if (time >= startTime and time <= endTime)
dayHigh := na(dayHigh) ? high : math.max(dayHigh, high)
dayLow := na(dayLow) ? low : math.min(dayLow, low)
// Fibonacci levels
fibRetrace1 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.236
fibRetrace2 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.382
fibRetrace3 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.618
fibRetrace4 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.786
// Plot Fibonacci levels
plot(fibRetrace1, color=color.green, linewidth=2, title="Fibonacci 23.6%")
plot(fibRetrace2, color=color.blue, linewidth=2, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fibRetrace3, color=color.orange, linewidth=2, title="Fibonacci 61.8%")
plot(fibRetrace4, color=color.red, linewidth=2, title="Fibonacci 78.6%")
// Volume Indicator
volumeMa = ta.sma(volume, 20)
plot(volumeMa, color=color.purple, title="24-Hour Volume", linewidth=2)
// Optional: Display the 24-hour volume on the chart
bgcolor(time >= startTime and time <= endTime ? color.new(color.purple, 90) : na)
// Strategy conditions (based on moving averages)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)