ianzeng123
개요
이 전략은 EMA와 SMA의 두 가지 이동 평균 유형을 지원하는 이동 평균 교차를 기반으로 한 거래 시스템이며, 1 시간, 4 시간, 일선, 주위선 및 쌍주위선과 같은 여러 시간 주기에 대해 최적화된 기본 파라미터를 제공합니다. 시스템은 빠른 및 느린 이동 평균의 교차를 통해 거래 신호를 생성하며 시각화된 가격 구간 채우 효과를 제공합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 교차를 모니터링하여 잠재적인 트렌드 변화를 식별하는 것입니다. 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 상향으로 가로질렀을 때, 다중 신호를 생성합니다. 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 하향으로 가로질렀을 때, 공백 신호를 생성합니다. 이 전략은 단지 더 많은 것을, 공백만을, 양방향 거래의 세 가지 모드를 제공합니다. 최적화 된 최우선 변수 조합을 통해 얻은 최우선 이동 평균의 매개 변수와 유형이 서로 다른 시간대에 다르다는 것을 보여줍니다.
전략적 이점
- 매개 변수 최적화 과학: 역사적 데이터를 최적화하여 다른 시간 주기에 대해 최적화된 매개 변수 조합을 제공합니다.
- 유연성: 시장 상황에 따라 이동 평균의 길이와 유형을 조정할 수 있는 사용자 정의 파라미터 설정을 지원
- 시각적 직관: 색상 채우기를 통해 다공간 트렌드를 구분하고, 트레이딩 신호를 명확하게 볼 수 있다
- 다중 주기 적용: 다른 시간 주기에 대해 특별히 최적화된 파라미터 설정을 제공합니다
- 전체 정보 표시: 정보 패널을 통해 현재 정책 설정 및 매개 변수를 실시간으로 표시
전략적 위험
- 지연 위험: 이동 평균은 지연 지표이며, 시장의 급격한 변동에 지연이 발생할 수 있습니다.
- 흔들림 시장은 적용되지 않습니다: 가로판 흔들림 상황에서 자주 교차하는 신호는 연속적인 손실을 초래할 수 있습니다.
- 매개 변수 의존성: 최적화 매개 변수가 제공되지만 실제 시장에서 상황에 따라 조정할 수 있습니다.
- 시장 환경의 변화: 역사적 데이터에 기반한 최적화 파라미터가 미래의 시장 환경의 변화에 따라 유효하지 않을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터 추가: ADX와 같은 트렌드 지표를 추가하여 트렌드가 강할 때 거래 신호를 실행할 수 있습니다.
- 변동률 조정 도입: 시장 변동률에 따라 이동 평균 변수를 동적으로 조정
- 최적화된 스톱: ATR 설정과 함께 동적 스톱 위치
- 거래량 확인이 증가: 신호 생성 시 거래량 분석을 추가하여 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
- 적응 가능한 변수 개발: 시장 상황에 따라 자동으로 조정할 수 있는 변수 시스템을 연구 개발
요약하다
이 전략은 과학적인 파라미터 최적화와 유연한 구성 옵션을 통해 거래자에게 신뢰할 수 있는 트렌드 추적 도구를 제공합니다. 일부 고유한 위험이 있지만, 제안된 최적화 방향은 전략의 안정성과 신뢰성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 전략의 설계 철학은 고전적인 기술적 분석 방법을 현대적인 정량 분석 도구와 결합하여 거래자에게 간단하고 사용하기 쉽고 엄격하게 검증 된 거래 시스템을 제공합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-07-12 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover [ClémentCrypto]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000,process_orders_on_close=true)
// Groupe pour le choix entre preset et personnalisé
usePreset = input.bool(title="Utiliser Preset", defval=true, group="Mode Selection")
// Inputs pour la stratégie
timeframeChoice = input.string(title="Timeframe Preset", defval="1H", options=["1H", "4H", "1D", "1W", "2W"], group="Preset Settings")
tradeDirection = input.string(title="Trading Direction", defval="Long Only", options=["Long Only", "Short Only", "Both Directions"], group="Strategy Settings")
// Paramètres personnalisés MA
customFastLength = input.int(title="Custom Fast MA Length", defval=23, minval=1, group="Custom MA Settings")
customSlowLength = input.int(title="Custom Slow MA Length", defval=395, minval=1, group="Custom MA Settings")
customMAType = input.string(title="Custom MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="Custom MA Settings")
// Paramètres MA optimisés pour chaque timeframe
var int fastLength = 0
var int slowLength = 0
var string maType = ""
if usePreset
if timeframeChoice == "1H"
fastLength := 23
slowLength := 395
maType := "EMA"
else if timeframeChoice == "4H"
fastLength := 41
slowLength := 263
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1D"
fastLength := 8
slowLength := 44
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1W"
fastLength := 32
slowLength := 38
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "2W"
fastLength := 17
slowLength := 20
maType := "SMA"
else
fastLength := customFastLength
slowLength := customSlowLength
maType := customMAType
// Calcul des moyennes mobiles
fastMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, fastLength) : ta.ema(close, fastLength)
slowMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, slowLength) : ta.ema(close, slowLength)
// Conditions de trading simplifiées
longEntier = ta.crossover(fastMA, slowMA)
longExit = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortEntier = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortExit = ta.crossover(fastMA, slowMA)
// Définition des couleurs
var BULL_COLOR = color.new(#00ff9f, 20)
var BEAR_COLOR = color.new(#ff0062, 20)
var BULL_COLOR_LIGHT = color.new(#00ff9f, 90)
var BEAR_COLOR_LIGHT = color.new(#ff0062, 90)
// Couleurs des lignes MA
fastMAColor = fastMA > slowMA ? BULL_COLOR : BEAR_COLOR
slowMAColor = color.new(#FF6D00, 60)
// Gestion des positions
if tradeDirection == "Long Only"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
else if tradeDirection == "Short Only"
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
else if tradeDirection == "Both Directions"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// Plots
var fastMAplot = plot(fastMA, "Fast MA", color=fastMAColor, linewidth=2)
var slowMAplot = plot(slowMA, "Slow MA", color=slowMAColor, linewidth=1)
fill(fastMAplot, slowMAplot, color=fastMA > slowMA ? BULL_COLOR_LIGHT : BEAR_COLOR_LIGHT)
// Barres colorées
barcolor(fastMA > slowMA ? color.new(BULL_COLOR, 90) : color.new(BEAR_COLOR, 90))