ianzeng123
개요
다중 평균선 추적 전략과 동적 포지션 관리 시스템은 다중 지수 이동 평균 (EMA) 을 기반으로 한 정량화 거래 전략이다. 이 전략은 5개의 다른 주기 (,12·144·169·576 및 676) 의 EMA 지표를 모니터링함으로써 트렌드 판단, 입시 신호 식별, 배당 구축, 포지션 동적 중지 및 동적 중지 등과 함께 완전한 거래 시스템을 구축한다. 이 전략은 여러 번 포지션을 추가하는 것을 지원하고, 최대 5 개의 거래 포지션을 구축할 수 있으며, 각 포지션에 대한 독립적 인 위험 제어 조치도 있다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다중 EMA 지표들 사이의 위치 관계와 가격과 핵심 EMA의 상호 작용에 기초한다:
트렌드 판단 메커니즘:
- EMA12 > EMA144 > EMA169 > EMA576 > EMA676
- 상향 트렌드 조건: EMA12 < EMA144 < EMA169 < EMA576 < EMA676
출입 신호:
- 멀티 헤드 엔트리: 멀티 헤드 트렌드를 만족하는 기초에서, 하위 지점이 EMA144를 뚫고 마감 가격이 EMA169 위에 있을 때
- 공백 입구: 공백 트렌드를 충족하는 기초에 따라, 최고점이 EMA144를 뚫고 EMA169 아래의 종결 가격에 도달 할 때
롯데 창고 건설:
- 첫 번째 입점: 입점 신호에 부합하고 입점하지 않는다
- 2차 입점: 입점 신호를 만족하고 현재 1개의 입장을 보유하고 있다
- 3~5번의 매장: 입구 신호를 만족하는 기준으로, 마지막 매장 시간 간격이 50K선 이상 필요함
동적 정지:
- 각 포지션은 동적 스톱로스를 사용하며, 포지션을 구축할 때 12개의 K 라인의 최저 가격 (더 많은 상점) 또는 최고 가격 (공백 상점) 을 기반으로합니다.
- 대칭 정지 전략을 사용하여 “입시 가격 + (입시 가격 - 중단 가격) “을 목표로합니다.
- 배당 수익: 각 포지션이 정지 지점에 도달하면 먼저 50%의 포지션을 청산하고 나머지 부분은 정지 손실이 닿을 때까지 계속 유지됩니다.
전체적인 위험 통제:
- EMA12와 EMA144 지표가 교차할 때 ((다중 트렌드에서 EMA12가 EMA144을 넘어섰거나, 공중 트렌드에서 EMA12가 EMA144을 넘어섰을 때), 전체 평점
전체적으로, 이 전략은 여러 EMA의 배열을 통해 시장의 추세 방향을 설정하고, 가격과 EMA144의 상호 작용을 통해 진입 시점을 결정하며, 최근 가격 변동 영역을 통해 동적으로 중지 손실 중지 지점을 설정하며, 분할 창고 및 분할 승인을 통해 자금 관리를 최적화하여 최종적으로 완전한 거래 시스템을 형성합니다.
전략적 이점
체계화 추세 판단:
- 5개의 다른 주기의 EMA를 이용한 삼각형을 형성하는 트렌드 판단 시스템으로, 가짜 브레이크의 위험을 줄인다.
- EMA 지표의 배열 포트폴리오는 트렌드의 강점과 약점에 대한 수치 기준을 제공하여 거래 결정을 더 객관적으로 만듭니다.
정확한 입학 메커니즘:
- 가격과 평행선의 교차행동이 입시시동기로서 입시시효율을 높여줍니다.
- 입시 신호를 12K선 내에서 확인하여 거래 지연의 위험을 줄이도록 요구합니다.
현명한 재무 관리:
- 최대 5개의 포장을 지원하는 포장은 다양한 시장의 발전 단계에 적응합니다.
- 후속 창고 건설은 최소 시간 간격을 충족해야 하며, 짧은 시간에 과도한 창고 건설을 피해야 한다.
유연한 수익 전략:
- “대칭 정지” 원칙을 적용하여 입시 가격과 스톱포트 동적 계산 목표에 따라 우위를 차지합니다.
- 배당 수익 ((50% 입점)), 상위 매출 공간을 유지하면서 일부 수익을 잠금
엄격한 위험 관리:
- 각 포지션은 최근 변동 범위에 따라 독립적인 스톱포인트를 설정합니다.
- 트렌드 반전 신호 ((EMA12와 EMA144의 교차) 는 모든 평지 포지션을 촉발하고, 적시에 상쇄됩니다.
매우 적응력이 좋다:
- 동시에 다중 및 공백 거래를 지원하고 다양한 시장 환경에 적응합니다.
- 매개 변수 조정 (ATR 배수, K 라인 수 등) 을 통해 다양한 품종과 주기에 적응할 수 있다.
전략적 위험
수평선 뒤떨어진 위험:
- EMA 지표에는 약간의 지연성이 존재하며, 시장의 급격한 변동이 있을 때 부적절한 진입 또는 퇴출 시기를 초래할 수 있습니다.
- 완화 방법: 단기 동력 지표와 결합하여 시스템의 반응 속도를 높이는 보조 방법으로 고려할 수 있습니다.
덩달아 창고 건설에 대한 재정적 압박:
- 최대 5개의 포지션을 지원하는 포지션 전략은 과도한 자본 집중으로 이어질 수 있습니다.
- 완화 방법: 총 자본량에 따라 합리적인 비율로 매장당 자본을 설정하여 자본 분배를 균형 있게 보장한다
고정 주기 변수의 한계:
- 코드 내의 EMA 주기는 (12·144·169·576·676) 고정 값으로 모든 시장 환경에 적용되지 않을 수 있습니다.
- 완화 방법: 적응주기 계산 방법을 도입하거나, 다른 품종에 대한 특수한 변수 최적화 과정을 구축
대칭 차단의 잠재적인 문제:
- 강세를 보이는 시장에서, 대칭 정지는 더 큰 수익을 놓쳐서 조기 수익을 올릴 수 있습니다.
- 완화 방법: 강한 추세에 적응하기 위해 나머지 50%의 포지션에 추적 스톱을 설정하는 것이 고려될 수 있습니다.
입시 조건이 너무 엄격하다:
- 다중 조건 조합 ((평평선 배열 + 가격 교차 + 마감 확인) 은 일부 유효한 신호를 놓치게 할 수 있습니다.
- 완화 방법: 다양한 시장 단계에 맞게 선택적 입문 메커니즘을 설정하여 신호 캡처의 민감성을 향상시킵니다.
데이터 의존의 위험:
- 전략은 오랜 기간의 EMA (예: 576, 676) 에 의존하며, 충분히 오랜 기간의 역사적 데이터가 필요합니다.
- 완화 방법: 데이터가 부족할 경우 대안 지표 사용이나 장기 EMA 계산 방법을 조정하는 것이 고려될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
적응형 매개변수 메커니즘 소개:
- 고정된 EMA 주기 ((12, 144, 169, 576, 676) 를 시장의 변동성에 기반한 자율변수로 바꾸어
- 최적화 이유: 다양한 시장 환경에서 최적의 EMA 주기가 현저하게 다르며, 적응 메커니즘은 전략의 보편성을 높일 수 있습니다.
입력 신호 필터링 강화:
- 거래량, 시장의 변동률 (ATR와 같은) 과 같은 지표들을 결합하여 입시 신호에 추가적인 확인 조건을 추가합니다.
- 최적화 이유: 순수 평행선 교차 신호는 시장 소음 방해에 취약하며, 추가 필터링 조건은 신호 품질을 향상시킵니다.
재정 관리 시스템을 개선하기:
- 계좌 총금액과 시장의 변동에 따라 동적으로 조정된 매번 지점의 비율
- 최적화 이유: 현재 전략의 자금 분배 비율은 고정되어 있으며, 위험 수준에 따라 자동으로 조정할 수 없으며, 동적 자금 관리가 도입되면 자금 사용 효율이 향상됩니다.
정지 손실 메커니즘을 최적화:
- 다른 창고 위치에 대해 설계된 차별화된 중지 중지 전략, 예를 들어 처음 창고에 고정 비율 중지, 후속 창고에 추적 중지
- 최적화 이유: 통합된 스톱-스트롭 전략은 시장의 다른 단계의 요구에 적응하기 어렵고, 차별화된 전략은 시장 변화에 더 유연하게 대응할 수 있습니다.
시간 필터를 추가:
- 거래 시간 필터링을 도입하여 높은 변동성 (예: 상장, 상장 전) 또는 중요한 데이터 발표 기간을 피합니다.
- 최적화 이유: 특정 시기의 시장 변동은 방향성이 부족하며, 시간 필터를 추가하면 불필요한 거래를 피할 수 있습니다.
트렌드 강도 평가:
- 트렌드 강도 지표를 개발하여 트렌드 강도가 마이너스에 도달했을 때만 거래가 허용됩니다.
- 최적화 이유: 현 전략은 약한 트렌드 환경에서도 신호를 생성할 수 있으며, 트렌드 강도 평가를 도입하면 흔들리는 시장에서 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
다주기 연동 시스템을 구축:
- 거래 방향 필터로 더 높은 시간 주기와 결합 된 추세 판단
- 최적화 이유: 단일 주기 거래 시스템은 단기 변동의 방해에 취약하며, 다중 주기 연동은 시스템의 안정성을 향상시킵니다.
요약하다
다중 평균선 추적 전략과 동적 포지션 관리 시스템은 구조적이고, 논리적으로 명확한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 다중 EMA의 배열 포트폴리오를 통해 트렌드 판단 프레임워크를 구축하고, 가격과 핵심 평균선의 상호 작용을 통해 진입 시기를 결정하며, 분량으로 포지션 및 동적 스톱을 구축하여 정교한 자금 관리 및 위험 통제를 구현한다. 전략의 장점은 체계화된 트렌드 판단, 정교한 진입 메커니즘, 지능적인 자금 관리 및 엄격한 위험 통제에 있다.
그러나, 이 전략은 또한 평평선 뒤떨어짐, 고정 파라미터 제한 및 재무 관리 압력 등의 위험이 있습니다. 전략의 효과를 더욱 향상시키기 위해, 적응 파라미터 메커니즘을 도입, 신호 필터링을 강화, 재무 관리 시스템을 개선, 스톱 로즈 메커니즘을 최적화하고 다중 주기 협동 시스템을 구축하는 등의 최적화 방향을 고려 할 수 있습니다.
전체적으로, 이 전략은 균형 잡힌 트렌드 추적과 위험 통제를 통해 수량 거래에 대한 실행 가능한 강력한 프레임 워크를 제공합니다. 지속적인 최적화와 특정 시장 환경에 대한 매개 변수 조정으로 이 전략은 실제 거래에서 안정적인 성능을 얻을 것으로 예상됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-09-08 00:00:00
end: 2024-12-08 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("专业级交易系统", overlay=false, close_entries_rule = "ANY")
x1 = input.float(1.5,"atr倍数",step=0.1)
x2 = input.int(50,"k线数量",step=1)
s1 = strategy.opentrades.entry_price(0)
s2 = strategy.opentrades.entry_price(1)
s3 = strategy.opentrades.entry_price(2)
s4 = strategy.opentrades.entry_price(3)
s5 = strategy.opentrades.entry_price(4)
s6 = strategy.opentrades.entry_price(5)
s7 = strategy.opentrades.entry_price(6)
s8 = strategy.opentrades.entry_price(7)
s9 = strategy.opentrades.entry_price(8)
c = strategy.position_size,o = strategy.opentrades
ema12_len = input.int(12,"EMA12长度")
ema144_len = input.int(144, "EMA144长度")
ema169_len = input.int(169,"EMA169长度")
ema576_len = input.int(376, "EMA576长度")
ema676_len = input.int(576,"EMA676长度")
ema12 = ta.ema(close,ema12_len)
ema144 = ta.ema(close, ema144_len)
ema169 = ta.ema(close, ema169_len)
ema576 = ta.ema(close, ema576_len)
ema676 = ta.ema(close, ema676_len)
e3 = ta.valuewhen(o ==2 and o[1] == 1 and c > 0,bar_index,0)
e4 = ta.valuewhen(o ==3 and o[1] == 2 and c > 0,bar_index,0)
e5 = ta.valuewhen(o ==4 and o[1] == 3 and c > 0,bar_index,0)
le1 = false
le1 := c <= 0 and ema12 > ema144 and ema144 > ema169 and ema169 > ema576 and ema576 > ema676 and low < ema144 and low[1] > ema144 and close > ema169? true : close < ema169 or ema12 < ema144 ? false : le1[1]
le11 = false
le11 := le1 and bar_index - ta.valuewhen(low < ema144 and low[1] > ema144,bar_index,0) < 12 ? true : false
le2 = false
le2 := c > 0 and o == 1 and o[1] == 1 and ema12 > ema144 and ema144 > ema169 and ema169 > ema576 and ema576 > ema676 and low < ema144 and low[1] > ema144 and close > ema169? true : close < ema169 or ema12 < ema144 or o < 1? false : le2[1]
le21 = false
le21 := le2 and bar_index - ta.valuewhen(low < ema144 and low[1] > ema144 and o == 1 and o[1]==1,bar_index,0) < 12 ? true : false
le3 = false
le3 := c > 0 and o == 2 and o[1] == 2 and ema12 > ema144 and ema144 > ema169 and ema169 > ema576 and ema576 > ema676 and low < ema144 and low[1] > ema144 and close > ema169? true : close < ema169 or ema12 < ema144 or o < 2? false : le3[1]
le31 = false
le31 := le3 and bar_index - e3 > 50 and bar_index - ta.valuewhen(low < ema144 and low[1] > ema144 and o == 2 and o[1]==2,bar_index,0) < 12 ? true : false
le4 = false
le4 := c > 0 and o == 3 and o[1] == 3 and ema12 > ema144 and ema144 > ema169 and ema169 > ema576 and ema576 > ema676 and low < ema144 and low[1] > ema144 and close > ema169? true : close < ema169 or ema12 < ema144 or o < 3? false : le4[1]
le41 = false
le41 := le4 and bar_index - e4 > 50 and bar_index - ta.valuewhen(low < ema144 and low[1] > ema144 and o == 3 and o[1]==3,bar_index,0) < 12 ? true : false
le5 = false
le5 := c > 0 and o == 4 and o[1] == 4 and ema12 > ema144 and ema144 > ema169 and ema169 > ema576 and ema576 > ema676 and low < ema144 and low[1] > ema144 and close > ema169? true : close < ema169 or ema12 < ema144 or o < 4? false : le5[1]
le51 = false
le51 := le5 and bar_index - e5 > 50 and bar_index - ta.valuewhen(low < ema144 and low[1] > ema144 and o == 4 and o[1]==4,bar_index,0) < 12 ? true : false
d1 = ta.valuewhen(o == 1 and o[1] == 0 and c > 0,ta.lowest(12),0)
d2 = ta.valuewhen(o == 2 and o[1] == 1 and c > 0,ta.lowest(12),0)
d3 = ta.valuewhen(o == 3 and o[1] == 2 and c > 0,ta.lowest(12),0)
d4 = ta.valuewhen(o == 4 and o[1] == 3 and c > 0,ta.lowest(12),0)
d5 = ta.valuewhen(o == 5 and o[1] == 4 and c > 0,ta.lowest(12),0)
if le11 and close > ema12 and o == 0
strategy.order("l1",strategy.long,comment="第一单")
if c > 0 and o > 0
strategy.exit("出场1","l1",limit = 2*s1- d1,stop= d1,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场11","l1",stop= d1)
if le21 and close > ema12 and o == 1
strategy.order("l2",strategy.long,comment="第二单")
if c > 0 and o == 2
strategy.exit("出场2","l2",limit = 2*s2- d2,stop= d2,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场21","l2",stop= d2)
if le31 and close > ema12 and o == 2
strategy.order("l3",strategy.long,comment="第三单")
if c > 0 and o == 3
strategy.exit("出场3","l3",limit = 2*s3- d3,stop= d3,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场31","l3",stop= d3)
if le41 and close > ema12 and o == 3
strategy.order("l4",strategy.long,comment="第四单")
if c > 0 and o == 4
strategy.exit("出场4","l4",limit = 2*s4- d4,stop= d4,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场41","l4",stop= d4)
if le51 and close > ema12 and o == 4
strategy.order("l5",strategy.long,comment="第五单")
if c > 0 and o == 5
strategy.exit("出场5","l5",limit = 2*s5- d5,stop= d5,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场51","l5",stop= d5)
bgcolor(le2?color.red:na)
if c > 0 and ema12 < ema144
strategy.close_all("跌破均线全部出场")
//做空
es3 = ta.valuewhen(o ==2 and o[1] == 1 and c < 0,bar_index,0)
es4 = ta.valuewhen(o ==3 and o[1] == 2 and c < 0,bar_index,0)
es5 = ta.valuewhen(o ==4 and o[1] == 3 and c < 0,bar_index,0)
se1 = false
se1 := c >= 0 and ema12 < ema144 and ema144 < ema169 and ema169 < ema576 and ema576 < ema676 and high > ema144 and high[1] < ema144 and close < ema169? true : close > ema169 or ema12 > ema144 ? false : se1[1]
se11 = false
se11 := se1 and bar_index - ta.valuewhen(high > ema144 and high[1] < ema144,bar_index,0) < 12 ? true : false
se2 = false
se2 := c < 0 and o == 1 and o[1] == 1 and ema12 < ema144 and ema144 < ema169 and ema169 < ema576 and ema576 < ema676 and high > ema144 and high[1] < ema144 and close < ema169? true : close > ema169 or ema12 > ema144 or o < 1? false : se2[1]
se21 = false
se21 := se2 and bar_index - ta.valuewhen(high > ema144 and high[1] < ema144 and o == 1 and o[1]==1,bar_index,0) < 12 ? true : false
se3 = false
se3 := c < 0 and o == 2 and o[1] == 2 and ema12 < ema144 and ema144 < ema169 and ema169 < ema576 and ema576 < ema676 and high > ema144 and high[1] < ema144 and close < ema169 ? true : close > ema169 or ema12 > ema144 or o < 2? false : se3[1]
se31 = false
se31 := se3 and bar_index - es3 > 50 and bar_index - ta.valuewhen(high > ema144 and high[1] < ema144 and o == 2 and o[1]==2,bar_index,0) < 12 ? true : false
se4 = false
se4 := c < 0 and o == 3 and o[1] == 3 and ema12 < ema144 and ema144 < ema169 and ema169 < ema576 and ema576 < ema676 and high > ema144 and high[1] < ema144 and close < ema169? true : close > ema169 or ema12 > ema144 or o < 3? false : se4[1]
se41 = false
se41 := se4 and bar_index - es4 > 50 and bar_index - ta.valuewhen(high > ema144 and high[1] < ema144 and o == 3 and o[1]==3,bar_index,0) < 12 ? true : false
se5 = false
se5 := c < 0 and o == 4 and o[1] == 4 and ema12 < ema144 and ema144 < ema169 and ema169 < ema576 and ema576 < ema676 and high > ema144 and high[1] < ema144 and close < ema169 ? true : close > ema169 or ema12 > ema144 or o < 4? false : se5[1]
se51 = false
se51 := se5 and bar_index - es5 > 50 and bar_index - ta.valuewhen(high > ema144 and high[1] < ema144 and o == 4 and o[1]==4,bar_index,0) < 12 ? true : false
ds1 = ta.valuewhen(o == 1 and o[1] == 0 and c < 0 ,ta.highest(12),0)
ds2 = ta.valuewhen(o == 2 and o[1] == 1 and c < 0,ta.highest(12),0)
ds3 = ta.valuewhen(o == 3 and o[1] == 2 and c < 0,ta.highest(12),0)
ds4 = ta.valuewhen(o == 4 and o[1] == 3 and c < 0,ta.highest(12),0)
ds5 = ta.valuewhen(o == 5 and o[1] == 4 and c < 0,ta.highest(12),0)
if se11 and close < ema12 and o == 0
strategy.order("s1",strategy.short,comment="第一单")
if c < 0 and o > 0
strategy.exit("出场1","s1",limit = 2*s1- ds1,stop= ds1,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场11","s1",stop= ds1)
if se21 and close < ema12 and o == 1
strategy.order("s2",strategy.short,comment="第二单")
if c < 0 and o == 2
strategy.exit("出场2","s2",limit = 2*s2- ds2,stop= ds2,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场21","s2",stop= ds2)
if se31 and close < ema12 and o == 2
strategy.order("s3",strategy.short,comment="第三单")
if c < 0 and o == 3
strategy.exit("出场3","s3",limit = 2*s3- ds3,stop= ds3,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场31","s3",stop= ds3)
if se41 and close < ema12 and o == 3
strategy.order("s4",strategy.short,comment="第四单")
if c < 0 and o == 4
strategy.exit("出场4","s4",limit = 2*s4- ds4,stop= ds4,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场41","s4",stop= ds4)
if se51 and close < ema12 and o == 4
strategy.order("s5",strategy.short,comment="第五单")
if c < 0 and o == 5
strategy.exit("出场5","s5",limit = 2*s5- ds5,stop= ds5,qty_percent = 50)
strategy.exit("出场51","s5",stop= ds5)
bgcolor(se1?color.red:na)
if c < 0 and ema12 > ema144
strategy.close_all("跌破均线全部出场")
kaiguan = input.bool(true,"均线开关")
plot(ema12,force_overlay=true)
plot(ema144, "EMA144", color=color.new(#008000, 0),force_overlay=true)
plot(ema169, "EMA169", color=color.red,force_overlay=true)
plot(kaiguan?ema576:na,color=color.yellow,force_overlay=true)
plot(kaiguan?ema676:na,color=color.yellow,force_overlay=true)
//plotshape(series=entrySignal,title="买入信号",location=location.belowbar,color=color.new(color.green, 0),style=shape.labelup,text="BUY",textcolor=color.new(color.white, 0))