더블 볼린저 밴드 극단적 반전 트레이딩 전략

개요

이중 부린 반지 극한값 역거래 전략은 통계학적인 원리에 기반한 정량 거래 방법이며, 두 개의 다른 표준 차의 배수의 부린 반지 (Brin bands) 를 설정하여 시장의 극한 변동 영역을 식별하고 높은 확률의 역거래 기회를 포착한다. 이 전략은 가격이 3배 표준 차 부린 반지를 만지거나 통과했을 때 극한 조건을 거래 신호 트리거로 활용하고 2배 표준 차 부린 반지를 수익으로 결제한 지역으로 사용하여 구조화된 위험-이익 프레임워크를 구축한다.

이 전략의 핵심 가정은 가격이 통계적으로 극한 지역 ((3배 표준 격차 브린 벨트 밖) 에 도달 할 때, 시장은 평균 회귀 경향을 나타냅니다. 따라서 아래 3배 표준 격차 브린 벨트의 돌파구를 다수하고 상위 3배 표준 격차 브린 벨트의 돌파구를 다수하여 역전 기회를 잡을 수 있습니다. 한편, 전략은 시각적 인 매매 신호 표시, 동적 브린 벨트 그리기 및 가격과 극한 변동 수준에 접촉 할 때 색상 도표 기능을 통해 거래자를 직관적으로 식별 할 수 있습니다.

전략 원칙

이중 브린의 극한값 역전 거래 전략의 작동 원리는 다음과 같은 몇 가지 핵심 구성 요소에 기반합니다.

1. 쌍층 브린 테이프 설정：

   • 1층: 20주기 이동 평균 (SMA) 을 기준으로 표준 격차를 2배로 늘린다.
   • 2층: 20주기 이동 평균 (SMA) 을 기준으로 3배 표준 격차를 더하

2. 입학 조건：

   • 다중 입점: 가격 상승 아래로 3배 표준 부린 벨트 ((lower2)
   • 공허 입구: 가격 아래로 상위 3배 표준 부린 벨트 (upper2)

3. 출전 조건：

   • 다수 출전: 상위 2배 이상 상위 2배 이상 상위 1번 출전
   • 공허 출전: 가격이 아래로 가로질러 아래로 2배 표준 부린 띠 ((lower1)

4. 시각 보조 도구：

   • 브린띠 그리기: 다른 색상의 다른 표준차의 배수를 구분하는 브린띠
   • 구매/판매 신호 표시: 입시 조건이 충족되면 구매/판매 표시를 표시합니다.
   • 그램 컬러링: 가격이 3배 이상 표준 부린 반도에 도달했을 때, 그램을 흰색으로 컬러링하여 극한 가격 영역을 강조합니다.

코드 구현에서 볼 때, 이 전략은 먼저 20주기에 기반한 간단한 이동 평균을 브린띠의 중도로 계산하고, 그 다음에는 각각 2배와 3배의 표준차를 변동 범위의 척도로 계산하여 이중적 브린띠 시스템을 구성한다. 거래 신호는 가격과 브린띠의 교차 상황을 ta.crossover 및 ta.crossunder 함수를 통해 인식하여 정확한 진입 및 출구 시기를 판단한다.

전략적 이점

1. 기본 통계: 이 전략은 통계학에서 정형 분포의 원리에 기초하여 표준 차이를 사용하여 시장의 변동성을 측정합니다. 이론적 기반은 튼튼합니다. 정형 분포 가설에 따라 가격이 표준 차이의 3 배 이상 밖에있는 확률은 약 0.3%이며, 매우 높은 확률의 역전 기회를 제공합니다.

2. 명확한 입출장 규칙전략은 명확한 입출입 조건을 정의하고, 주관적인 판단의 방해를 줄여주고, 거래 규율을 유지하는데 도움을 줍니다.

3. 리스크 제어 구조화3배 표준 격차 브린을 입점으로, 2배 표준 격차 브린을 출구로 사용하여, 전략은 리스크 관리 프레임워크를 내장하여 각 거래에 좋은 위험-이익 비율을 제공합니다.

4. 다른 시장 환경에 적응하는 것: 이 전략은 흔들리는 시장에서 평균값 회귀 기회를 잡을 수 있고, 추세 시장에서 극단적인 반전 지점을 통해 진입할 수 있으며, 강한 적응력을 보여준다.

5. 시각적 피드백이 전략은 브린을 표시하는 시각화, 거래 신호 표기, 그리고 특별한 가격 레벨의 그램 색채를 통해 거래자가 거래 기회를 빠르게 식별하고 평가하는 데 도움이되는 풍부한 시각적 피드백을 제공합니다.

6. 매개 변수 간결함전략: 브린 밴드 길이를 하나의 주요 변수로 설정하는 것 만으로 간단하게 작동하여 과도한 최적화의 위험을 줄입니다.

전략적 위험

1. 가짜 침입 위험: 가격이 3배의 표준 격차 브린 띠를 잠시 통과한 후 즉시 돌아오는 경우가 있는데, 이는 가짜 신호를 발생시킨다. 해결 방법은 확인 지표를 추가하거나 가격의 특정 영역에 머무르는 최소 시간을 요구하는 시간 필터를 설정하는 것이다.

2. 동향이 강할 때 역전 거래의 위험: 강한 트렌드 시장에서, 가격은 지속적으로 극한 지역에서 운영될 수 있으며, 이로 인해 연속적인 손실이 발생할 수 있습니다. 해결책은 트렌드 지표와 결합하여 (예를 들어 이동 평균 방향 또는 ADX 지표와 같은) 주 트렌드와 일치하는 방향으로만 거래하는 것입니다.

3. 블랙 스완 사건의 위험: 시장의 갑작스러운 사건은 가격의 급격한 변동으로 인해 정상적인 통계적 분포 가설을 초과할 수 있다. 해결책은 고정된 스톱로드를 설정하거나, 또는 변동률 필터를 사용하여, 극단적인 변동 기간 동안 거래를 일시 중지하는 것이다.

4. 변수 안정성 위험: 고정된 20주기 및 2/3배의 표준 차치 설정은 모든 시장과 시간 프레임에 적용되지 않을 수 있다. 해결 방법은 다양한 파라미터 조합을 재검토하여 특정 시장의 최적의 파라미터를 찾아내는 것, 또는 적응형 브린 대역폭을 사용하는 것을 고려하는 것이다.

5. 높은 변동성 환경에서의 과도한 거래: 높은 변동률 환경에서는 가격이 극한 브린 대역을 자주 접촉하여 과도한 거래 신호를 생성할 수 있다. 거래 주파수 제한 또는 변동률 필터 조건을 추가하는 것이 해결책이다.

전략 최적화 방향

1. 트렌드 필터에 가입하세요： 트렌드 지표와 결합하여 거래 신호를 필터링하여 트렌드 방향에서만 거래하거나 트렌드에 일치하는 신호를 강화합니다. 이러한 최적화는 역동적인 거래로 인한 손실을 크게 줄일 수 있습니다.

2. 브린 대역 변수 적응： 고정된 브린 밴드 길이와 표준 격차 배수를 시장의 변동성에 기반한 자기 적응 파라미터로 변경합니다. 예를 들어, 낮은 변동 환경의 표준 격차 배수를 줄이고 높은 변동 환경의 표준 격차 배수를 증가시킵니다. 이것은 전략을 다른 시장 상태에 더 잘 적응시킬 수 있습니다.

3. 거래량 필터링을 늘립니다.： 거래량확인 메커니즘에 가입하여 가격 돌파가 충분한 거래량과 함께 있을 때만 진입하면 가짜 돌파의 위험을 줄일 수 있다.

4. 시간 필터를 추가합니다.： 시간 필터 기능을 구현하여 주요 경제 데이터 발표 또는 특정 높은 변동 시간대를 회피하여 시장 소음으로 인한 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.

5. 손해 중지 및 일부 수익 전략： 동적 스톱로스 설정과 부분 수익 기능, 예를 들어 가격이 중도 궤도에 돌아오는 경우 부분 청산 (SMA) 을 추가하면 전략의 전반적인 리스크 조정 수익을 향상시킬 수 있습니다.

6. 출구 논리를 최적화： 현재 전략은 고정된 2배의 표준차 부린대를 출발점으로 사용하고, 시장 상태의 동성에 따라 출발점 위치를 조정하거나, 다른 기술 지표와 결합하여 출전 시기를 최적화하는 것을 고려할 수 있다.

요약하다

이중 브린 극한값 역전 거래 전략은 통계학적 원리와 기술적 분석을 결합한 정량화 거래 방법이며, 가격이 극한 통계적 영역 ((3배 표준 격차) 에 도달했을 때 역전 기회를 식별하여 수익을 얻습니다. 이 전략은 명확한 규칙, 좋은 위험 제어 구조 및 풍부한 시각적 피드백을 가지고 있으며, 평균값으로 돌아가는 것에 대한 확신을 가진 거래자에게 적합합니다.

그러나, 이 전략은 또한 가짜 브레이크, 역전 거래 및 변수 안정성 등의 위험에 직면한다. 트렌드 필터링, 적응 변수, 거래량 확인 및 개선된 손실 및 수익 전략을 추가함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 높일 수 있다.

전체적으로 이것은 잘 설계된 기본 전략 프레임워크로 독립적으로 사용할 수 있고 더 복잡한 거래 시스템의 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 통계적 방법을 기반으로 시장의 극한 역전 기회를 식별하려는 거래자에게는 고려해야 할 전략 선택입니다.