더블 이동 평균 교차 양적 거래 전략: 단기 및 중기 이동 평균의 브레이크아웃 시스템 기반

개요

양평선 교차량 거래 전략은 기술 분석을 기반으로 한 트렌드 추적 시스템으로, 핵심 메커니즘은 단기 이동 평균 (MA7) 과 중기 이동 평균 (MA10) 의 교차 관계를 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성하는 것입니다. 이 전략은 또한 장기 이동 평균 (MA100 및 MA200) 을 시장 트렌드의 참조 지표로 결합하지만, 주요 거래 신호는 단기 및 중기 평균의 교차 행동에 의존합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원리는 이동 평균의 교차 신호에 기반하며, 구체적으로 구현 논리는 다음과 같다:

1. 네 개의 이동 평균을 계산합니다: 7 일 간단한 이동 평균 ((MA7), 10 일 간단한 이동 평균 ((MA10), 100 일 간단한 이동 평균 ((MA100) 및 200 일 간단한 이동 평균 ((MA200) .

2. 트레이딩 신호를 생성합니다.

   • 구매 신호 (buySignal): MA7이 아래에서 MA10을 돌파할 때 (ta.crossover 함수)
   • 팔기 신호: MA7이 위로부터 MA10으로 떨어질 때.

3. 트랜잭션 실행 논리:

   • 구매 신호가 나타났을 때, 시스템은 더 많은 포지션을 열었다.
   • 판매 신호가 나타나면, 시스템 평점이 다수 상위 포지션을 종료한다.

4. 그래프에서 거래 신호를 표시하십시오. 구매 신호는 K선 아래에 표시되며 판매 신호는 K선 위에 표시되어 시각적으로 확인됩니다.

이 전략은 평평선 교차로 가격 동력의 변화를 포착하는 것에 의존한다. 상승 추세에서, 단기 평평선은 중기 평평선 위에 있으며, 단기 구매 압력이 강화된 것을 나타냅니다. 하향 추세에서, 단기 평평선은 중기 평평선 아래에 있으며, 단기 판매 압력이 강화된 것을 나타냅니다. 두 평평선이 교차하면, 시장 동력의 변화가 있음을 의미하며, 추세 반전을 예고 할 수 있습니다.

전략적 이점

1. 간단하고 이해하기 쉬운: 전략은 고전적인 기술적 분석 개념에 기반하고, 논리가 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽고, 입문자 양적 거래에 적합하다.

2. 트렌드 캡처 능력: 쌍평선 교차 시스템은 중·단기 가격 트렌드의 변화를 효과적으로 캡처하고, 시장의横 때 자주 거래되는 것을 피할 수 있다.

3. 높은 자동화: 전략은 전적으로 자동화되어 실행될 수 있고, 주관적인 판단이 필요하지 않으며, 감정적 요소가 방해되지 않는다.

4. 적응성: 이동 평균의 주기를 조정함으로써, 전략은 다른 시장 환경과 거래 품종에 적응할 수 있다.

5. 시각적 직관: 차트에 명확하게 표시된 매매 신호를 통해 거래자가 리포트 분석과 실시간 모니터링을 할 수 있다.

6. 명확한 위험 관리: 명확한 입출금 규칙이 있으며, 자금 관리와 위험 통제에 도움이 됩니다.

7. 계산 효율: 간단한 이동 평균 (SMA) 계산을 사용하여 계산 부담이 적으며 실시간 거래 시스템에 적합하다.

전략적 위험

1. 지연성 문제: 이동 평균은 본질적으로 지연된 지표이며, 신호 발생은 최적의 입시 지점을 놓쳤을 수 있으며, 빠르게 변화하는 시장에서 손실을 초래할 수 있다.

2. 흔들리는 시장의 가짜 신호: 가로판 흔들리는 시장에서, 평행선이 자주 교차하면 수많은 가짜 신호가 생성되어, 거래와 수수료의 훼손이 자주 발생합니다.

3. 스톱 로즈 메커니즘의 부재: 코드에 명확한 스톱 로즈 전략이 설정되어 있지 않아, 트렌드 반전이 강력할 때 큰 손실이 발생할 수 있다.

4. 매개 변수 고정 위험: 고정 이동 평균 주기 (7, 10, 100, 200) 는 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있으며, 자조성이 부족하다.

5. 단일 지표 의존성: 평선 교차에만 의존하는 것은 전체적인 시장 관점이 부족할 수 있으며, 기본 및 다른 기술 지표에 대한 정보가 무시됩니다.

6. 거래량 확인: 거래량 분석과 결합되지 않은 전략으로 거래량이 낮을 경우 가짜 브레이크 신호가 발생할 수 있습니다.

7. 역동적인 포지션 관리의 부족: 전략은 고정 포지션 입시를 사용하며, 시장의 변동성에 따라 포지션 크기를 조정하지 않습니다.

전략 최적화 방향

1. 손실 제도를 도입: 고정된 손실 또는 ATR의 동적 손실을 추가하여 자금의 안전을 보호합니다.strategy.exit("止损", "Buy", stop=close * 0.95)。

2. 트렌드 필터 조건을 추가: MA100와 MA200를 트렌드 필터로 추가하여 장기 평균선 지표의 주요 트렌드 방향으로만 거래할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 MA200 이상일 때만 더 많이 거래하십시오.

3. 거래량 확인을 늘리십시오: 합성 거래량 지표와 함께 신호의 유효성을 검증하고, 낮은 거래량 아래의 가짜 돌파구를 피하십시오.

4. 최적화 평균선 변수: 다른 평균선 주기 조합을 재검토하여 특정 시장 환경에서 최적의 변수를 찾을 수 있거나, 적응 평균선을 사용하는 것을 고려할 수 있다.

5. 다른 기술 지표를 추가: RSI, MACD 등과 같은 지표와 결합하여 여러 확인 시스템을 형성하여 신호 품질을 향상시킵니다.

6. 역동적인 포지션 관리: 변동률에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정합니다. 변동률이 높을 때 포지션을 줄이고, 변동률이 낮을 때 포지션을 증가시킵니다.

7. 시장 환경 판단에 참여: 추세 시장과 흔들림 시장을 구분하고, 다른 환경에서 다른 거래 전략이나 매개 변수를 사용합니다.

8. 평점 논리 개선: 부분 정지 또는 추적 정지, 수익 구조를 최적화하는 것과 같은 보다 정교한 평점 조건을 설계할 수 있다.

요약하다

쌍평평선 교차량 거래 전략은 기술 분석을 기반으로 한 고전적인 트렌드 추적 시스템으로, MA7과 MA10의 교차 관계를 통해 시장 동력의 변화를 포착하고 거래를 실행한다. 이 전략의 장점은 논리적으로 간단하고, 이해하기 쉽고 실행할 수 있으며, 중·단기 경향의 변화를 효과적으로 포착할 수 있다는 것이다. 그러나, 그것은 또한 평평선 낙후, 흔들림 시장의 가짜 신호가 많고, 손해 중지 장치가 없는 등의 위험에 직면한다.

전략적 성과를 높이기 위해, 우리는 스톱스피커, 트렌드 필터, 거래량 확인, 변수 최적화 및 다른 기술 지표와 결합하여 개선 할 수 있습니다. 또한, 동적 포지션 관리와 차별화된 시장 환경을 구현하는 거래 논리도 잠재적인 최적화 방향입니다.

요약하자면, 쌍평선 교차 전략은 거래자에게 양적 거래의 좋은 출발점을 제공하며, 합리적인 최적화와 위험 관리를 통해 보다 안정적이고 효율적인 거래 시스템으로 발전할 수 있다. 양적 거래를 시작하는 초보자에게 적합한 첫 번째 전략이며, 경험이 풍부한 거래자의 전략 포트폴리오의 일부로도 사용할 수 있다.