ianzeng123
개요
십자 돌파형 쌍평선 시스템 전략은 32주기 지수 이동 평균 ((EMA) 의 고점과 낮은 점을 기반으로 한 기술 분석 전략이다. 이 전략의 핵심 아이디어는 가격과 32주기 EMA의 교차점과 특별한 “접촉하지 않은 “모양을 식별하여 트렌드 방향을 확인하고, 중요한 가격 돌파구가 확인된 후 진입 거래를 하는 것이다. 이 전략은 5분 시간 프레임에 대해 특별히 설계되어 엄격한 진입 조건과 명확한 진출 규칙으로 거래자가 단기 트렌드 변화에 의한 기회를 잡을 수 있도록 한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 몇 가지 중요한 단계에 기반합니다.
- 32주기 EMA의 최고점 ((ema_high_32)) 과 최저점 ((ema_low_32) 을 주요 기준선으로 계산한다.
- 가격과 EMA의 중요한 교차점을 식별합니다. 종결 가격이 상향으로 높은 EMA를 통과하면 잠재적인 거래 기회를 표시합니다. 종결 가격이 하향으로 낮은 EMA를 통과하면 잠재적인 상쇄 기회를 표시합니다.
- “접촉 없는 “모형을 찾아: 다방향으로 하면, 고점 EMA 위에 완전히 있는 선을 식별한다; 공백 방향으로 하면, 저점 EMA 아래에 완전히 있는阴线을 식별한다.
- 첫 번째 “접촉이 없는 “의 최고점이나 최저점을 기록하여 돌파구 기준점으로 사용한다.
- 가격이 이 기준점을 넘어서서 다음 동방향 이 나타나면 입시 신호를 니다.
- 출구 전략: 가격이 하위 EMA 이하로 닫힐 때 상위 입점; 가격이 하위 EMA 이상으로 닫힐 때 상위 입점.
이 전략의 핵심 논리는 가격과 EMA가 교차하는 것을 요구할 뿐만 아니라, “접촉하지 않은 “과 돌파 확인을 통해 위조 신호를 필터링하여 거래의 정확성을 향상시키는 것입니다. 이러한 여러 확인 메커니즘은 시장의 잘못된 입구를 효과적으로 줄입니다.
전략적 이점
코드의 심층적인 분석을 통해, 이 전략은 다음과 같은 중요한 장점을 가지고 있다:
- 이중 확인 메커니즘: 이 전략은 가격과 EMA를 교차하는 것뿐만 아니라 “접촉하지 않은 “과 가격 돌파구를 확인하는 것을 필요로하며, 가짜 돌파구의 위험을 크게 줄입니다.
- 트렌드 추적과 반전 재배치: 주로 트렌드 추적 전략이지만, EMA 교차점을 포착함으로써 잠재적인 트렌드 반전을 적시에 발견할 수 있다.
- 명확한 입출장 규칙: 전략은 엄격하게 정의된 입출장 조건을 가지고 있으며, 주관적인 판단을 줄여서 프로그램적으로 구현하고 재검토할 수 있다.
- 시각적 도움말: 전략은 EMA 라인, 브레이크 포인트, 다양한 거래 신호 표시를 포함하여 차트에 다양한 시각적 지표를 제공하여 거래자가 시장 상황을 더 직관적으로 이해할 수 있도록 도와줍니다.
- 상태 관리: 코드에서 여러 펄 변수를 사용하여 거래 상태를 엄격하게 추적하여 반복 입문이나 혼란스러운 신호가 발생하지 않도록합니다.
- 단기 변동에 적응: 5 분 시간 프레임에 맞게 설계되어 단기 시장 변동으로 인한 거래 기회를 효과적으로 포착합니다.
전략적 위험
이 전략은 세련된 디자인에도 불구하고 다음과 같은 잠재적인 위험들이 있습니다.
- 반복적인 수평 리스크: 가격이 자주 EMA를 통과하는 불안정한 시장에서, 빈번한 거래와 연속적인 손실을 초래할 수 있다. 해결책은 변동률 지표 또는 추세 강도 지표와 같은 추가적인 시장 환경 필터 조건을 추가하는 것이다.
- 변수 감수성:32주기 EMA 변수는 전략의 핵심이며, 다른 시장이나 시간 프레임에 따라 다른 변수 설정이 필요할 수 있다. 피드백 최적화를 통해 특정 거래 품종에 가장 적합한 변수를 결정하는 것이 좋습니다.
- 지연 위험: 전략이 여러 번의 확인을 필요로 하기 때문에, 빠른 트렌드 변화에서 진입 지연이 발생할 수 있으며, 일부 시장을 놓칠 수 있다. 강한 트렌드 환경에서 적절한 진입 조건을 완화시키는 것을 고려할 수 있다.
- 가짜 브레이크 위험: 여러 번의 확인에도 불구하고, 시장이 가짜 브레이크 후 신속하게 철수 할 수 있습니다. 손실을 막는 전략을 추가하거나 더 보수적인 포지션 관리를 사용할 수 있습니다.
- 시간 프레임 제한: 전략은 5 분 프레임에 대해 설계되었으며, 다른 시간 프레임에 직접 적용할 경우 효과가 좋지 않을 수 있습니다. 다른 시간 프레임에 적용할 때 다시 최적화해야 합니다.
- 중단 메커니즘의 부재: 현재 전략은 손실만 중지하고 명확한 중단 규칙이 없으며, 추세가 끝날 때까지 조기 출전하거나 수익을 놓칠 수 있습니다. 변동률이나 지지 저항에 기반한 동적 중단 메커니즘을 추가하는 것이 좋습니다.
전략 최적화 방향
코드 분석을 바탕으로 이 전략이 최적화될 수 있는 몇 가지 주요 방향은 다음과 같습니다.
- 동적 EMA 사이클: 시장의 변동률에 따라 동적으로 EMA 사이클을 조정하는 것을 고려할 수 있습니다. 높은 변동률의 시장에서는 짧은 EMA를 사용하며, 낮은 변동률의 시장에서는 더 긴 EMA를 사용하며, 다른 시장 환경에 적응합니다.
- 트렌드 강도 필터를 추가: ADX와 같은 트렌드 강도 지표를 도입할 수 있으며, 트렌드 강도가 충분할 때만 포지션을 개설하여横盘 시장에서 자주 거래되는 것을 피할 수 있다.
- 최적화 된 정지 전략: ATR 또는 중요한 가격 수준에 기반한 동적 정지 장치를 추가하여 추세가 유리하게 진행될 때 수익을 보호하십시오.
- 시간 필터: 시장이 열리거나 닫히거나 유동성이 낮은 시간에 거래하는 것을 피하기 위해 시간 필터 조건을 추가합니다.
- 다중 시간 프레임 분석: 더 높은 시간 프레임의 트렌드 방향을 통합하여 필터링 조건으로, 다중 시간 프레임 트렌드가 일치하는 경우에만 거래한다.
- 포지션 관리 최적화: 고정된 포지션이 아닌 시장의 변동성이나 계좌의 위험 비율에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정한다.
- 거래 지속 기간 제한을 높여: 거래가 일정 시간 내에 예상 수익을 달성하지 못하면 장기적 인 포획을 피하기 위해 자동으로 지분을 청산합니다.
이러한 최적화 방향은 주로 전략의 융통성과 적응성을 높이고, 불리한 시장 환경에서 손실을 줄이기 위한 것이다.
요약하다
십자 돌파형 쌍평선 시스템 전략은 32주기 EMA 높고 낮은 점, 가격 교차, 무 접촉 , 돌파 확인과 같은 여러 메커니즘을 통해 높은 확률의 거래 기회를 식별하는 정교하게 설계된 기술 분석 거래 시스템입니다. 이 전략은 트렌드 명확한 시장에서 우수한 성능을 발휘하며 엄격한 입문 확인과 명확한 출구 규칙을 통해 실수로 입문 위험을 효과적으로 줄입니다.
그러나, 어떤 거래 전략에도 한계가 있으며, 이 전략은 수평선 또는 높은 변동성 시장에서 도전을 받을 수 있습니다. 트렌드 강도 필터링, 동적 파라미터 조정, 다중 시간 프레임 분석과 같은 최적화 조치를 도입함으로써 전략의 안정성과 적응성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
5 분 시간 프레임의 단선 거래 시스템으로, 이 전략은 특히 일일 거래자와 단선 거래자에게 적합합니다. 마지막으로, 좋은 위험 관리는 항상 모든 거래 전략을 성공적으로 적용하는 열쇠입니다. 거래자는 실장에 적용하기 전에 충분한 회귀와 시뮬레이션 거래를 수행하고 개인 위험 감수성과 함께 합리적인 위치 관리 규칙을 수립하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TrophyFighter 32 EMA HL", overlay=true)
// 32 EMA for high and low
ema_high_32 = ta.ema(high, 32)
ema_low_32 = ta.ema(low, 32)
// Detect crossover and crossunder
cross_above_high_ema = ta.crossover(close, ema_high_32)
cross_below_low_ema = ta.crossunder(close, ema_low_32)
// Identify no-touch candles
no_touch_green = close > open and low > ema_high_32
no_touch_red = close < open and high < ema_low_32
// Track the high and low of no-touch candles
var float first_green_high = na
var float first_red_low = na
var bool waiting_for_long = false
var bool waiting_for_short = false
var bool in_long_trade = false // Whether a long trade is active
var bool in_short_trade = false // Whether a short trade is active
var bool first_no_touch_green_shown = false // First green diamond shown
var bool first_no_touch_red_shown = false // First red diamond shown
if (cross_above_high_ema and not in_long_trade and not in_short_trade)
first_green_high := na
waiting_for_long := true
first_no_touch_green_shown := false // Reset
if (cross_below_low_ema and not in_long_trade and not in_short_trade)
first_red_low := na
waiting_for_short := true
first_no_touch_red_shown := false // Reset
if (no_touch_green and waiting_for_long and ta.valuewhen(cross_above_high_ema, bar_index, 0) > ta.valuewhen(no_touch_green, bar_index, 1))
first_green_high := high
first_no_touch_green_shown := true // Set first green diamond
if (no_touch_red and waiting_for_short and ta.valuewhen(cross_below_low_ema, bar_index, 0) > ta.valuewhen(no_touch_red, bar_index, 1))
first_red_low := low
first_no_touch_red_shown := true // Set first red diamond
// Identify breakout (on the previous candle) - using na() function
long_breakout_check = high > ta.valuewhen(not na(first_green_high), first_green_high, 0) and not na(first_green_high) and waiting_for_long
short_breakout_check = low < ta.valuewhen(not na(first_red_low), first_red_low, 0) and not na(first_red_low) and waiting_for_short
// Buy and sell conditions (on the next same-colored candle)
long_condition = long_breakout_check[1] and close > open and not in_long_trade and not in_short_trade // Next green candle
short_condition = short_breakout_check[1] and close < open and not in_long_trade and not in_short_trade // Next red candle
// Breakout check (only on the signal candle)
long_breakout = long_condition // Blue square only for signal
short_breakout = short_condition // White square only for signal
// Signal for the first no-touch candle
first_no_touch_green = no_touch_green and not first_no_touch_green_shown and waiting_for_long and ta.valuewhen(cross_above_high_ema, bar_index, 0) > ta.valuewhen(no_touch_green, bar_index, 1)
first_no_touch_red = no_touch_red and not first_no_touch_red_shown and waiting_for_short and ta.valuewhen(cross_below_low_ema, bar_index, 0) > ta.valuewhen(no_touch_red, bar_index, 1)
// When a trade starts
if (long_condition)
waiting_for_long := false
in_long_trade := true // Start long trade
if (short_condition)
waiting_for_short := false
in_short_trade := true // Start short trade
// New exit rules
long_exit = close < ema_low_32 and in_long_trade // Price drops below EMA low
short_exit = close > ema_high_32 and in_short_trade // Price rises above EMA high
// Reset when trade closes
if (long_exit)
in_long_trade := false
if (short_exit)
in_short_trade := false
// Plot EMA and levels (cross style)
plot(ema_high_32, color=color.green, title="EMA High 32")
plot(ema_low_32, color=color.red, title="EMA Low 32")
plot(first_green_high, color=color.yellow, style=plot.style_cross, linewidth=1, title="First Green High")
plot(first_red_low, color=color.orange, style=plot.style_cross, linewidth=1, title="First Red Low")
// Debugging signals
plotshape(cross_above_high_ema, title="Cross Above EMA", location=location.belowbar, color=color.yellow, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cross_below_low_ema, title="Cross Below EMA", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(first_no_touch_green, title="No Touch Green", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.diamond, size=size.tiny)
plotshape(first_no_touch_red, title="No Touch Red", location=location.abovebar, color=color.purple, style=shape.diamond, size=size.tiny)
plotshape(long_breakout, title="Long Breakout", location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.square, size=size.tiny)
plotshape(short_breakout, title="Short Breakout", location=location.abovebar, color=color.white, style=shape.square, size=size.tiny)
plotshape(long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Execute trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (long_exit)
strategy.close("Long", comment="Long Exit")
if (short_exit)
strategy.close("Short", comment="Short Exit")