SuperTrend 동적 손절매 및 시간 필터 전략: 변동성 적응형 양적 거래 시스템

/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2024-07-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Supertrend Fixed TP Unified with Time Filter (MSK)", overlay=true,
     default_qty_value=0.01,
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.06,
     pyramiding=0,
     process_orders_on_close=true)

// Настройки индикатора
atrPeriod = input(23, "ATR Length")
factor = input.float(1.8, "Factor", step=0.1, minval=0.1)
tradeMode = input.string("Both", "Trade Mode", options=["Long Only", "Short Only", "Both"])

// Общий параметр тейк-профита
takeProfitPercent = input.float(1.5, "Take Profit (%)", minval=0.01)
showTP = input.bool(true, "▲▼ Показывать ТП") // Добавлен переключатель

// Фильтр цены
price_param = input.float(10000.0, "Цена фильтра", step=1.0)
use_price_filter = input.bool(false, "Использовать фильтр цены")

// Фильтр по времени (Московское время)
useTimeFilter = input.bool(true, "▲▼ Использовать фильтр по времени") // Переключатель фильтра времени
timeFrom = input.int(0, "Время С (часы MSK)", minval=0, maxval=23, step=1)
timeTo = input.int(23, "Время ДО (часы MSK)", minval=0, maxval=23, step=1)

// Функция проверки времени (с учетом Московского времени UTC+3)
isTimeInRange() =>
    if not useTimeFilter
        true // Фильтр отключен
    else
        // Переводим время сервера (UTC) в Московское время (UTC+3)
        mskHour = (hour(time) + 3) % 24 // Добавляем 3 часа для MSK
        if timeFrom <= timeTo
            mskHour >= timeFrom and mskHour < timeTo // До timeTo (не включая timeTo)
        else
            mskHour >= timeFrom or mskHour < timeTo // До timeTo (не включая timeTo)

// Расчет Supertrend
[supertrend, dir] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Визуализация Supertrend
plot(supertrend, "Supertrend", 
     color = dir < 0 ? color.green : color.red,
     linewidth = 2,
     style = plot.style_linebr)

bgcolor(dir < 0 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))

// Сигналы входа с фильтром по времени
longEntry = (dir < 0 and dir[1] > 0) and (use_price_filter ? close > price_param : true) and isTimeInRange()
shortEntry = (dir > 0 and dir[1] < 0) and (use_price_filter ? close < price_param : true) and isTimeInRange()

// Логика стратегии
if tradeMode == "Both"
    if longEntry
        strategy.close("Short", comment="Close Short")
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if shortEntry
        strategy.close("Long", comment="Close Long")
        strategy.entry("Short", strategy.short)
else if tradeMode == "Long Only"
    if longEntry
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if shortEntry
        strategy.close("Long", comment="Close Long")
else if tradeMode == "Short Only"
    if shortEntry
        strategy.entry("Short", strategy.short)
    if longEntry
        strategy.close("Short", comment="Close Short")

// Управление тейк-профитом
var color tpColor = na
var float tpLevel = na
var label tpLabel = na

// Сброс при закрытии позиции
if strategy.position_size == 0 and strategy.position_size[1] != 0
    tpLevel := na
    tpColor := na
    label.delete(tpLabel)
    tpLabel := na

// Обновление ТП при открытии позиции
if strategy.position_size > 0
    entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(0)
    tpLevel := entryPrice * (1 + takeProfitPercent/100)
    tpColor := color.green
    // Закрытие лонга по TP на закрытии бара
    if close >= tpLevel
        strategy.close("Long", comment="TP Long")
    // Обновление метки
    if showTP
        label.delete(tpLabel)
        tpLabel := label.new(
             bar_index, tpLevel, 
             text = str.tostring(tpLevel, "#.##"), 
             color = color.green, 
             textcolor = color.white,
             style = label.style_label_down,
             yloc = yloc.price)
    
if strategy.position_size < 0
    entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(0)
    tpLevel := entryPrice * (1 - takeProfitPercent/100)
    tpColor := color.red
    // Закрытие шорта по TP на закрытии бара
    if close <= tpLevel
        strategy.close("Short", comment="TP Short")
    // Обновление метки
    if showTP
        label.delete(tpLabel)
        tpLabel := label.new(
             bar_index, tpLevel, 
             text = str.tostring(tpLevel, "#.##"), 
             color = color.red, 
             textcolor = color.white,
             style = label.style_label_up,
             yloc = yloc.price)

// Визуализация ТП
plot(showTP ? tpLevel : na, "Take Profit", 
     color = tpColor,
     linewidth = 1,
     style = plot.style_circles)

// Обновление позиции метки
if showTP and not na(tpLevel)
    label.set_xy(tpLabel, bar_index, tpLevel)