ianzeng123
개요
이것은 유동성 영역 분석과 내부 시장 구조의 동력을 결합하여 높은 확률의 진입 지점을 식별하기 위한 혁신적인 거래 전략이다. 이 전략은 가격과 핵심 시장 수준의 상호 작용을 추적하고 내부 시장 전환을 사용하여 거래를 유발함으로써 거래자에게 유연하고 정밀한 시장 진입 방법을 제공합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 두 가지 핵심 구성 요소에 기반합니다: 유동성 지역 식별 및 내부 시장 전환. 유동성 지역은 지역 고위와 낮은 점을 분석하여 동적으로 결정되며, 내부 시장 전환은 시장 방향 변화를 판단하기 위해 이전 불리 또는 불리 수준을 돌파하는 가격에 기반합니다.
전략의 핵심 특징은 다음과 같습니다.
- 내부 시장 전환 논리: 전통적인 그래프 형식에 의존하지 않고, 가격의 중요한 수준을 돌파하는 것을 기반으로합니다.
- 유동성 지역 추적: 유동성 지역의 동적으로 식별하여 약한 시장 조건에서 거래를 방지합니다.
- 모드 유연성: “Both”, “Bullish Only”, “Bearish Only”의 3가지 거래 모드를 제공합니다.
- 리스크 관리: 사용자 정의 가능한 스톱로스 및 스톱 레벨
- 시간 범위 제어: 거래 시간대를 정확하게 제어할 수 있습니다.
전략적 이점
- 역동적 적응성: 시장 구조 변화에 신속하게 대응할 수 있는 전략
- 정확한 입시: 유동성 지역과 내부 시장 전환을 결합하여 입시의 정확성을 향상시킵니다.
- 위험은 통제할 수 있습니다: 내장된 손해 방지 및 차단 장치
- 유연성: 시장 조건에 따라 거래 방식을 선택할 수 있습니다.
- 다차원 분석: 가격행동, 유동성, 시장 구조를 동시에 고려하는 것
전략적 위험
- 시장의 급격한 변동으로 인해 중지 손실이 유발 될 수 있습니다.
- 불안한 시장에서 빈번한 신호는 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.
- 잘못된 매개변수 설정은 전략 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 실판과 차이가 있을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 기기 학습 알고리즘을 도입하여 변수 적응 최적화
- 거래량, 변동성 지표와 같은 필터링 조건을 추가합니다.
- 다중 시간 프레임 검증 메커니즘 개발
- 시장의 변동성에 대한 동적 조정을 고려하여 중지 및 중지 알고리즘을 최적화하십시오.
요약하다
이것은 유동성 분석과 시장 구조의 역동성을 결합한 혁신적인 거래 전략이다. 유연한 내부 시장 전환 논리와 정확한 유동성 영역 추적을 통해 거래자에게 강력한 거래 도구를 제공합니다. 전략의 핵심은 다양한 시장 조건에서 높은 실행 효율을 유지할 수 있는 적응력과 다차원 분석 능력이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-28 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Liquidity + Internal Market Shift Strategy", overlay=true)
// ======== Mode Selection ========
mode = input.string("Both", title="Mode", options=["Both", "Bullish Only", "Bearish Only"])
// ======== Stop-Loss and Take-Profit Input (in pips) ========
enableTakeProfit = input.bool(true, title="Enable Custom Take Profit") // Option to enable/disable take profit
stopLossPips = input.int(10, title="Stop Loss (in pips)", minval=1) // Stop loss in pips
takeProfitPips = input.int(20, title="Take Profit (in pips)", minval=1) // Take profit in pips
// ======== Internal Shift Logic ========
// Fixed number of consecutive candles to track (set to 1)
consecutiveBullishCount = 1
consecutiveBearishCount = 1
// Function to check for bullish and bearish candles
isBullish = close > open
isBearish = close < open
// Variables to track consecutive candles and mark lowest/highest
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
var float lowestBullishPrice = na
var float highestBearishPrice = na
var float previousBullishPrice = na // For the previous bullish lowest price
var float previousBearishPrice = na // For the previous bearish highest price
// Variables to track last internal shift type (1 = Bullish, -1 = Bearish, 0 = None)
var int lastInternalShift = 0
// Counting consecutive bullish and bearish candles
if isBullish
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
if bullishCount == 1 or low < lowestBullishPrice
lowestBullishPrice := low
else if isBearish
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
if bearishCount == 1 or high > highestBearishPrice
highestBearishPrice := high
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
lowestBullishPrice := na
highestBearishPrice := na
// Internal shift conditions
internalShiftBearish = close < previousBullishPrice and close < lowestBullishPrice
internalShiftBullish = close > previousBearishPrice and close > highestBearishPrice
// Condition to alternate internal shifts
allowInternalShiftBearish = internalShiftBearish and lastInternalShift != -1
allowInternalShiftBullish = internalShiftBullish and lastInternalShift != 1
// Tracking shifts
if bullishCount >= consecutiveBullishCount
previousBullishPrice := lowestBullishPrice
if bearishCount >= consecutiveBearishCount
previousBearishPrice := highestBearishPrice
// ======== Liquidity Seal-Off Points Logic ========
upperLiquidityLookback = input.int(10, title="Lookback Period for Upper Liquidity Line")
lowerLiquidityLookback = input.int(10, title="Lookback Period for Lower Liquidity Line")
isLocalHigh = high == ta.highest(high, upperLiquidityLookback)
isLocalLow = low == ta.lowest(low, lowerLiquidityLookback)
var bool touchedLowerLiquidityLine = false
var bool touchedUpperLiquidityLine = false
if (low <= ta.lowest(low, lowerLiquidityLookback))
touchedLowerLiquidityLine := true
if (high >= ta.highest(high, upperLiquidityLookback))
touchedUpperLiquidityLine := true
var bool lockedBullish = false
var bool lockedBearish = false
var int barSinceLiquidityTouch = na
// ======== Combined Signals ========
bullishSignal = allowInternalShiftBullish and touchedLowerLiquidityLine and not lockedBullish
bearishSignal = allowInternalShiftBearish and touchedUpperLiquidityLine and not lockedBearish
if bullishSignal
lockedBullish := true
touchedLowerLiquidityLine := false
barSinceLiquidityTouch := 0
if bearishSignal
lockedBearish := true
touchedUpperLiquidityLine := false
barSinceLiquidityTouch := 0
if not na(barSinceLiquidityTouch)
barSinceLiquidityTouch := barSinceLiquidityTouch + 1
if barSinceLiquidityTouch >= 3
lockedBullish := false
lockedBearish := false
if touchedLowerLiquidityLine
lockedBullish := false
if touchedUpperLiquidityLine
lockedBearish := false
// ======== Plot Combined Signals ========
plotshape(bullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Bullish Signal")
plotshape(bearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Bearish Signal")
plot(isLocalHigh ? high : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Local High Line")
plot(isLocalLow ? low : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Local Low Line")
// ======== Track Entry and Opposing Signals ========
var float entryPrice = na
var int entryTime = na
var string positionSide = ""
// ======== Strategy Execution (Mode Logic) ========
if (mode == "Both")
// Short Entry Logic (Bearish Signal)
if (bearishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "short"
// Long Entry Logic (Bullish Signal)
if (bullishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "long"
// Exit Logic: Close on Opposing Signal (after the current signal is triggered)
if (positionSide == "short" and bullishSignal )
strategy.close("Short")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and bearishSignal)
strategy.close("Long")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceLong = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceLong = entryPrice + takeProfitPips * syminfo.mintick
stopLossPriceShort = entryPrice + stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceShort = entryPrice - takeProfitPips * syminfo.mintick
// Long Stop-Loss and Take-Profit Conditions
if (positionSide == "long" and close <= stopLossPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and enableTakeProfit and close >= takeProfitPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Short Stop-Loss and Take-Profit Conditions
if (positionSide == "short" and close >= stopLossPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "short" and enableTakeProfit and close <= takeProfitPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (mode == "Bullish Only")
if (bullishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "long"
if (positionSide == "long" and bearishSignal)
strategy.close("Long")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceLong = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceLong = entryPrice + takeProfitPips * syminfo.mintick
if (positionSide == "long" and close <= stopLossPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and enableTakeProfit and close >= takeProfitPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (mode == "Bearish Only")
if (bearishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "short"
if (positionSide == "short" and bullishSignal)
strategy.close("Short")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceShort = entryPrice + stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceShort = entryPrice - takeProfitPips * syminfo.mintick
if (positionSide == "short" and close >= stopLossPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "short" and enableTakeProfit and close <= takeProfitPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""