ianzeng123
개요
이 전략은 ATR 필터링, 슈퍼 트렌드 지표, 지수 이동 평균 (EMA) 및 간단한 이동 평균 (SMMA) 트렌드 밴드, 상대적으로 강한 지수 (RSI) 확인 및 동적 스톱 시스템을 통합하여 포괄적이고 유연한 거래 방법을 제공합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 여러 기술 지표의 상호 작용에 기초하고 있습니다.
트렌드 식별: 슈퍼 트렌드 지표 ((변수: 인수 2, 길이 5) 와 50 일 EMA와 8 일 SMMA 트렌드를 사용하여 시장 트렌드 방향을 정의하십시오. 트렌드는 색으로 코딩됩니다.
- 녹색: 오징어 추세
- 빨간색: 하향
- 회색: 중성 단계
ATR 스마트 필터: 14주기 ATR과 50주기 SIMA를 통해 변동성 확장을 감지하고, ATR이 상승하거나 SMA의 101% 이상일 때만 거래하여 강세를 보이는 경우에만 입장을 보장합니다.
입장 조건:
- 더 많은 진입: 50 일 EMA보다 높은 가격, 슈퍼 트렌드 시세, RSI > 45, ATR 트렌드 강도를 확인
- 상장: 50일 EMA 이하의 가격, 수퍼 트렌드 하향, RSI < 45, ATR 트렌드 강도를 확인
역동적인 정지 및 정지:
- 정지: 5배의 ATR에 기반한 적응 정지
- 추적 손실: 3.5배 ATR
- 상장 손실: ATR의 2배 이동 후 시작
- 고정 스톱: 0.8배의 ATR 배수를 사용하여 위험 관리
전략적 이점
- 낮은 변동성 지역에서 거래하는 것을 피하기 위해 변동성 시장을 효과적으로 필터링하십시오.
- 과도한 거래를 방지하고, 조기 재출입을 방지하기 위한 차단 잠금 장치
- 강력한 트렌드를 포착하고 손실을 추적하여 수익을 유지합니다.
- ATR의 기본 상쇄는 큰 손실을 방지합니다.
- 매개 변수 조정 가능, 다른 시장에 미세 조정 ATR 곱하기, 중지, 중지 및 RSI 필터
전략적 위험
- 기술 지표에 지나치게 의존하면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 시장의 흔들림 속에서 부진할 수도 있다.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 거래 비용이 증가할 수 있습니다.
- RSI는 빠른 트렌드 변화를 놓쳤을 수 있음을 확인합니다.
전략 최적화 방향
- 기계 학습 알고리즘을 도입하고, 동적으로 변수를 조정합니다.
- 추가 필터를 추가합니다.
- 다양한 시장과 시간 프레임에 대한 최적의 요소 조합을 탐구합니다.
- 다중 시간 프레임 검증 메커니즘 개발
요약하다
이것은 고급 트렌드 추적 전략으로, 다중 지표 협동 및 동적 위험 관리를 통해 거래자에게 유연하고 강력한 거래 도구를 제공합니다. 지속적인 피드백과 최적화는이 전략을 성공적으로 적용하는 데 중요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Optimized ATR-Based Trend Strategy v6 (Fixed Trend Capture)", overlay=true)
// 🔹 Input parameters
lengthSMMA = input(8, title="SMMA Length")
lengthEMA = input(50, title="EMA Length")
supertrendFactor = input(2.0, title="Supertrend Factor")
supertrendLength = input(5, title="Supertrend Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrSmoothing = input(50, title="ATR Moving Average Length")
atrMultiplierTP = input.float(5.0, title="ATR Multiplier for Take-Profit", minval=1.0, step=0.5)
atrMultiplierTSL = input.float(3.5, title="ATR Multiplier for Trailing Stop-Loss", minval=1.0, step=0.5) // 🔹 Increased to ride trends
atrStopMultiplier = input.float(0.8, title="ATR Stop Multiplier", minval=0.5, step=0.1)
breakEvenMultiplier = input.float(2.0, title="Break-Even Trigger ATR Multiplier", minval=1.0, step=0.1)
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
// 🔹 Indicator calculations
smma8 = ta.sma(ta.sma(close, lengthSMMA), lengthSMMA)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA)
// 🔹 Supertrend Calculation
[superTrend, _] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendLength)
// 🔹 Supertrend Conditions
isBullishSupertrend = close > superTrend
isBearishSupertrend = close < superTrend
// 🔹 ATR Calculation for Smarter Filtering
atrValue = ta.atr(atrLength)
atrMA = ta.sma(atrValue, atrSmoothing)
atrRising = ta.rising(atrValue, 3) // 🔹 More sensitive ATR detection
isTrending = atrValue > atrMA * 1.01 or atrRising // 🔹 Loosened ATR filter
// 🔹 RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// 🔹 RSI Conditions (More Flexible)
isRSIBullish = rsi > 45 // 🔹 Lowered to capture early trends
isRSIBearish = rsi < 45
// 🔹 TP Lock Mechanism
var bool tpHit = false
if strategy.position_size == 0 and strategy.closedtrades > 0
tpHit := true
// 🔹 Supertrend Flip Detection (Resumes Trading After Trend Change)
trendFlip = (isBullishSupertrend and not isBullishSupertrend[1]) or (isBearishSupertrend and not isBearishSupertrend[1])
if trendFlip
tpHit := false
// 🔹 Entry Conditions
bullishEntry = close > ema50 and isBullishSupertrend and isRSIBullish and isTrending and not tpHit
bearishEntry = close < ema50 and isBearishSupertrend and isRSIBearish and isTrending and not tpHit
// 🔹 Dynamic Take-Profit, Stop-Loss, and Break-Even Stop
longTakeProfit = close + (atrValue * atrMultiplierTP)
shortTakeProfit = close - (atrValue * atrMultiplierTP)
longTrailStop = atrValue * atrMultiplierTSL
shortTrailStop = atrValue * atrMultiplierTSL
// ✅ Adjusted SL to Reduce Drawdown
longStopLoss = close - (atrValue * atrMultiplierTSL * atrStopMultiplier)
shortStopLoss = close + (atrValue * atrMultiplierTSL * atrStopMultiplier)
// ✅ Break-Even Stop Trigger (More Room for Trends)
longBreakEven = strategy.position_avg_price + (atrValue * breakEvenMultiplier)
shortBreakEven = strategy.position_avg_price - (atrValue * breakEvenMultiplier)
// 🔹 Strategy Execution (Fixed Take-Profit & Stop-Loss)
if (bullishEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TSL/TP", from_entry="Buy", stop=longStopLoss, trail_offset=longTrailStop, limit=longTakeProfit)
strategy.exit("BreakEven", from_entry="Buy", stop=longBreakEven)
if (bearishEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TSL/TP", from_entry="Sell", stop=shortStopLoss, trail_offset=shortTrailStop, limit=shortTakeProfit)
strategy.exit("BreakEven", from_entry="Sell", stop=shortBreakEven)
// 🔹 Trend Band
trendColor = isBullishSupertrend and smma8 > ema50 and close > ema50 ? color.green :
isBearishSupertrend and smma8 < ema50 and close < ema50 ? color.red : color.gray
fill(plot(smma8, color=color.new(trendColor, 60), title="8 SMMA Band"),
plot(ema50, color=color.new(trendColor, 60), title="50 EMA Band"),
color=color.new(trendColor, 80), title="Trend Band")
// 🔹 Supertrend Line
plot(superTrend, color=color.gray, title="Supertrend", style=plot.style_line)