ianzeng123
개요
이 전략은 스마트 머니 콘셉트, 지수 이동 평균 (EMA) 및 다중 시간 프레임 트렌드 분석을 결합한 혁신적인 다중 시간 프레임 거래 방법이며, 정확한 지지 압력 영역 식별과 동적인 시장 신호를 통해 거래 기회를 잡기 위해 고안되었습니다.
전략 원칙
전략의 핵심은 다음과 같은 주요 기술 지표와 분석 방법에 기반합니다.
- 다중 시간 프레임 트렌드 확인: 동시에 5분 및 15분 시간 프레임의 간단한 이동 평균 (SMA) 을 사용하여 트렌드 판단.
- 지원 압력 지역 식별: 50주기의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 동적 지원 압력 라인을 다.
- 공급 수요 지역 분석: 공급 수요의 핵심 지역으로 20주기 최저 가격과 최고 가격을 평가한다.
- 스마트 펀드 콘셉트 (SMC) 유동성 포착: 시장 유동성 함정 및 돌파구 파악
- 거래 신호 생성: 빠르고 느린 EMA 교차, 트렌드 방향, 지지 압력 영역 및 변동률 필터링과 결합.
전략적 이점
- 다차원 시장 분석: 다중 시간 프레임의 트렌드를 종합적으로 고려하여 신호의 정확성을 향상시킵니다.
- 동적 리스크 관리: 고정된 스톱 스톱 손실 포인트 ((100 포인트), 단일 거래의 위험을 효과적으로 제어한다.
- 스마트 펀드 개념 적용: 유동성 캡처 및 브레이크 영역을 통해 더 정확한 입시 시기를 식별하십시오.
- 변동률 필터: 높은 변동률의 시장에서 거래하는 것을 피하고, 비합리적인 거래의 위험을 줄여줍니다.
- 유연한 거래 신호 생성: 트렌드, 동력 및 시장 구조를 종합적으로 고려한다.
전략적 위험
- 고정 스톱 스톱 손실의 한계: 시장 조건에 따라 최적의 위험 관리가 적합하지 않을 수 있다.
- 복합 조건 제한: 복잡한 신호 생성 조건은 거래 기회를 줄일 수 있다.
- 시간 프레임 제한: 5분과 15분만 사용해도 더 큰 트렌드를 놓칠 수 있습니다.
- 기술 지표 지연성: EMA와 SMA는 지연 지표로서 신호를 지연시킬 수 있다.
전략 최적화 방향
- 동적 중지 중지: 변동률이나 지지 압력 영역에 기반한 적응 중지 중지 메커니즘을 도입한다.
- 시간 프레임을 늘리세요. 트렌드 확인을 위해 더 많은 시간 프레임을 도입하세요.
- 머신러닝 최적화: 머신러닝 알고리즘을 사용하여 진출 및 출구 파라미터를 동적으로 조정한다.
- 변동성 조정: 보다 정교한 변동율 필터링 알고리즘 개발.
- 리스크 등급 시스템: 통합 리스크 등급을 도입하고, 동적으로 포지션 크기를 조정한다.
요약하다
이 전략은 다중 시간 프레임 분석, 지능형 자금 개념 및 고급 신호 생성 메커니즘을 통합하여 거래자에게 체계화되고 규정한 거래 방법을 제공합니다. 일부 잠재적인 위험이 있음에도 불구하고, 다차원 분석 및 동적 위험 관리가 거래자에게 상당한 이점을 제공합니다. 미래의 최적화는 전략의 적응성과 수익 가능성을 더욱 향상시킬 것입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maechelang
//@version=6
strategy("Optimized Trading Strategy v6", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Timeframe Confirmation (M5 & M15) ===
m5_trend = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.sma(close, 50))
m15_trend = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.sma(close, 50))
// === Support & Resistance (Swing High & Low) ===
swingHigh = ta.highest(high, 50)
swingLow = ta.lowest(low, 50)
plot(swingHigh, "Resistance", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(swingLow, "Support", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// === Supply & Demand Zones ===
demand_zone = ta.lowest(low, 20)
supply_zone = ta.highest(high, 20)
bgcolor(close > demand_zone ? color.new(color.green, 85) : na)
bgcolor(close < supply_zone ? color.new(color.red, 85) : na)
// === Smart Money Concepts (SMC) - Liquidity Grab & Breaker Block ===
liqGrab = (ta.highest(high, 10) < ta.highest(high, 50)) and (ta.lowest(low, 10) > ta.lowest(low, 50))
breakerBlock = ta.crossover(close, ta.sma(close, 50)) or ta.crossunder(close, ta.sma(close, 50))
// === News Filter (Hindari Volatilitas Tinggi) ===
newsVolatility = ta.tr(true) > ta.sma(ta.tr(true), 20) * 1.5
// === Buy & Sell Signals (EMA + SMC + Multi-Timeframe) ===
emaFast = ta.ema(close, 9)
emaSlow = ta.ema(close, 21)
buySignal = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and close > swingLow and not breakerBlock and close > m5_trend and close > m15_trend and not newsVolatility
sellSignal = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and close < swingHigh and not breakerBlock and close < m5_trend and close < m15_trend and not newsVolatility
// === TP & SL Fixed 100 Pips ===
pip = syminfo.mintick * 100
buyTP = close + 100 * pip
buySL = close - 100 * pip
sellTP = close - 100 * pip
sellSL = close + 100 * pip
// === Entry & Exit Orders ===
if buySignal
strategy.entry("BUY NOW", strategy.long)
strategy.exit("EXIT BUY", from_entry="BUY NOW", limit=buyTP, stop=buySL)
label.new(bar_index, low, "BUY NOW\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTP: " + str.tostring(buyTP, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(buySL, "#.##"), color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if sellSignal
strategy.entry("SELL NOW", strategy.short)
strategy.exit("EXIT SELL", from_entry="SELL NOW", limit=sellTP, stop=sellSL)
label.new(bar_index, high, "SELL NOW\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTP: " + str.tostring(sellTP, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(sellSL, "#.##"), color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)