다중 시간대 EMA-RSI-AO-PSAR 동적 손절매 및 손절매 전략

개요

다중 시간 프레임 EMA-RSI-AO-PSAR 동적 스톱-로스 전략은 여러 기술 지표와 다중 시간 프레임 분석을 결합한 정량 거래 시스템이다. 이 전략은 주로 다른 시간 주기의 Awesome Oscillator ((AO), 지수 이동 평균 ((EMA), 상대적으로 강한 지수 ((RSI) 및 대각선 전환 지표 ((PSAR) 를 사용하여 시장 추세 방향을 결정하고 동적 스톱-로스 및 스톱-로스 수준을 설정한다. 전략은 2:1의 스톱-로스 비율로 설계되어 있으며, 즉 스톱-로스 레벨은 스톱-로스 거리의 두 배이며, 이는 장기적인 수익성에 도움이 된다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 여러 시간 프레임의 지표 조합을 통해 트렌드 방향을 확인하고 트렌드의 초기 단계에 진입하는 동시에 동적 정지점으로 PSAR을 사용하는 것입니다. 구체적으로:

1. 다중 시간 프레임 분석전략: 5분 AO, 60분 EMA, 15분 RSI, 60분 PSAR 등 다양한 시기를 사용하여 다양한 지표를 관찰합니다. 이 다중 시간 프레임 방식은 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.

2. 구매 조건:

   • AO 지표는 앞의 K선에서 0축을 밟는다.[1], 0))
   • 현재 AO 값이 0보다 크다 (ao > 0)
   • 100주기 EMA 위에 위치하고 있습니다.
   • RSI 값이 50보다 크거나 같으면 (rsi >=50)

3. 판매 조건:

   • AO 지표는 앞의 K선 아래 0축을 통과한다.[1], 0))
   • 현재 AO 값이 0보다 작습니다.
   • 가격 100주기 EMA 아래에 있다 ((close < ema100)
   • RSI 값이 50보다 작거나 같으면 (rsi <= 50)

4. 위험 관리:

   • 스톱 손실 레벨은 pSAR 지표 위치에서 설정됩니다.
   • 스톱포스트는 입시 가격과 스톱로스 사이의 거리의 2배로 설정됩니다.

전략적 이점

1. 다중 인증 시스템전략: 여러 지표와 다른 기간의 데이터를 사용하여 거래 신호를 확인하고 잘못된 보고를 줄입니다.

2. 트렌드 추적 장점EMA와 RSI의 조합을 통해 명확한 트렌드 방향에서만 거래하고 역동적인 거래를 피하십시오.

3. 동적 상쇄 메커니즘: 동적 스톱포인트로 PSAR을 사용하는 이 방법은 고정 스톱포인트보다 시장의 변동에 더 잘 적응하여 수익을 보호하면서 가격에 충분한 호흡 공간을 제공합니다.

4. 최적화된 리스크/이익률이윤/손실 비율이 2:1로 설정되어있다는 것은 이득률이 40%에 불과하더라도 전략이 장기적으로 수익을 낼 수 있다는 것을 의미합니다.

5. 매우 적응력이 좋다: 전략 파라미터는 다양한 시장 환경과 거래 품종에 따라 조정할 수 있으며, 적응력을 높인다.

6. 명확한 출전 규칙“전략 규칙이 명확하고, 주관적인 판단이 줄어들고, 거래 규율을 유지하는데 도움이 됩니다”.

전략적 위험

1. 다중 지표 의존 위험여러 지표가 서로 일치하지 않는 신호를 내면, 특히 흔들리는 시장에서 전략이 좋지 않을 수 있습니다.

2. 시간 지연의 위험: EMA와 같은 지표가 뒤떨어졌기 때문에 빠른 시장 전환점을 놓칠 수 있으며, 이는 최적의 시점보다 늦게 진입하거나 출퇴근하는 결과를 초래할 수 있습니다.

3. 매개변수 민감도: 전략 성능은 선택된 매개 변수에 크게 의존하며, 다른 시장 조건에 따라 다른 매개 변수 설정이 필요할 수 있다. 현재 전략은 34주기 AO, 100주기 EMA와 같은 고정 매개 변수를 채택하고 있으며, 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있다.

4. 공중에서 뛰어내리는 위험을 막는 것: 주요 시장 사건이나 하룻밤 사이에 날아가는 경우, PSAR 중단은 효과적으로 실행되지 않을 수 있으며, 실제 중단 지점은 예상보다 훨씬 낮을 수 있습니다.

5. 폭력의 위험: 시장의 급격한 변동이 있을 때, PSAR 중지 손실은 빠르게 만질 수 있으며, 잠재적으로 좋은 거래를 조기 종료하게 됩니다.

전략 최적화 방향

1. 사용자 정의 변수: 변동률 지표 (ATR와 같은) 를 도입할 수 있으며, 시장의 변동성에 따라 EMA 주기를 자동으로 조정하고, RSI 마이너스 및 PSAR 매개 변수를 도입하여 전략을 더 적응시킬 수 있습니다.

2. 수량 확인: 신호 생성 시 트래픽 확인 조건을 추가하여, 예를 들어 AO 상에서 0 축을 통과할 때 트래픽을 동시 확대하도록 요구하면, 이는 신호 품질을 향상시킬 수 있다.

3. 입학 시점을 최적화: 가격 형태 확인을 추가할 수 있다. 예를 들어 AO에서 0축을 착용한 후, 작은 회귀를 기다리며 다시 입문, 입문 가격 품질을 향상한다.

4. 동적 이익/손실 비율 조정: 시장의 변동성이나 트렌드 강도에 따라 수익 손실 비율을 조정합니다. 강한 트렌드에서 더 큰 수익 손실 비율을 사용합니다 (예: 3: 1), 약한 트렌드에서 더 보수적인 수익 손실 비율을 사용합니다 (예: 1.5: 1).

5. 필터를 추가합니다.: ADX 지표와 같은 시장 환경 필터를 도입하여 트렌드가 명확한 경우만 거래하십시오 (ADX> 25와 같은)

6. 자금 관리 최적화: 동적 포지션 관리를 도입하여 신호 강도, 시장의 변동성 및 계좌 순가치 변화에 따라 각 거래의 포지션 크기를 조정한다.

요약하다

다중 시간 프레임 EMA-RSI-AO-PSAR 동적 스톱 로드 전략은 여러 기술 지표와 다중 시간 프레임 분석을 통한 종합적인 양적 거래 시스템이다. AO, EMA, RSI 및 PSAR의 연동으로 전략은 시장 추세를 효과적으로 식별하고 합리적인 동적 스톱 로드 수준을 설정할 수 있다. 전략의 2:1 스톱 로드 디자인은 또한 장기적인 수익에 좋은 토대를 제공합니다.

그러나, 전략에는 다중 지표 의존, 시간 지연 및 파라미터 민감성 등의 위험도 존재한다. 미래에는 적응 파라미터, 거래량 확인, 동적 이익 손실 비율 및 시장 환경 필터 등의 방법을 도입하여 전략 성능을 더욱 최적화 할 수 있습니다. 궁극적으로, 전략의 효과적인 적용은 거래자가 핵심 원리를 이해하고 특정 시장 환경에 따라 파라미터를 유연하게 조정하고 항상 엄격한 위험 관리를 유지해야합니다.