ianzeng123
개요
OneTrend Lite EMA 전략은 인덱스 이동 평균 (EMA), 평균 트렌드 인덱스 (ADX) 및 평균 실제 변동 범위 (ATR) 를 결합하여 시장 추세를 식별하고 포착하는 혁신적인 트렌드 추적 거래 방법입니다. 이 전략은 명확하고 규칙적인 거래 신호를 제공하면서 시장의 변동성에 대한 민감성을 동적으로 조정합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 세 가지 핵심 기술 지표를 중심으로 이루어져 있습니다.
- 빠른 EMA와 느린 EMA: 다른 주기의 길이를 계산하여 지수 이동 평균을 계산하여 가격 변화의 추세를 포착합니다.
- 사용자 정의 ADX 계산: 트렌드 강도 및 시장 동력을 평가
- 동적 ATR 마이너스: ADX 값에 따라 트렌드 조정 판단에 대한 민감성
전략은 30주기 빠른 EMA와 60주기 느린 EMA를 사용하여, 그들의 차이는 적응된 ATR 곱셈과 결합하여 거래 신호를 생성한다. 빠른 EMA는 동적 경계를 초과할 때 파란색 트렌드 영역에 들어가며 (승부), 경계를 넘어설 때 파란색 영역에 들어가며 (승부).
전략적 이점
- 자기 적응성: 동적인 ADX 마이너스를 통해 전략은 다양한 시장 조건에 따라 민감도를 조정할 수 있습니다.
- 다차원 지표 조합: EMA, ADX 및 ATR을 통합하여 신호 정확도를 향상시킵니다.
- 명확한 시각화 거래 구역: 파란색과 분홍색 영역이 트렌드 변화를 직관적으로 보여줍니다.
- 리스크 관리 유연성: 조정 가능한 EMA 주기, ATR 배수 및 ADX 마이너스
전략적 위험
- 지연성: EMA는 본질적으로 지연성이 있으며 빠르게 변화하는 시장에서 응답을 지연시킬 수 있습니다.
- 불안정한 시장: 명확한 추세가 없는 시장에서 빈번하고 무효적인 거래 신호가 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수 민감성: 전략 성능은 선택된 매개 변수에 크게 의존하며, 지속적인 재검토와 최적화가 필요합니다.
전략 최적화 방향
- 기계 학습 알고리즘 도입: AI 기술을 사용하여 동적으로 최적화 된 파라미터 선택
- 다중 시간 프레임 검증: 다양한 시간 스케일에서 전략 안정성을 검증
- 조합 다른 지표: RSI, MACD와 같은 동력 지표와 결합하여 신호 정확도를 향상시킵니다.
- 적응형 손해 차단 메커니즘: ATR의 동적에 따라 손해 차단 전략을 조정
요약하다
원 트렌드 라이트 EMA 전략은 혁신적인 지표 조합과 자기 적응 하락을 통해 거래자에게 유연하고 직관적인 경향 추적 방법을 제공합니다. 일부 고유한 위험이 있음에도 불구하고, 다차원 분석과 동적 조정 능력은 깊이있는 연구를 할 가치가있는 양적 거래 전략입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//============================== OneTrend Lite Historical Performance ==============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 557x | 55.29% | 11 | 72.73% | 13.579 | OneTrend Pro |
//| ETH | 207x | 55.11% | 13 | 46.15% | 1.696 | OneTrend Pro |
//| XRP | 29x | 99.85% | 23 | 30.43% | 1.261 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 152x | 40.20% | 8 | 62.50% | 4.341 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 519x | 64.29% | 12 | 50.00% | 3.351 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 21x | 89.63% | 22 | 27.27% | 1.521 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 9x | 76.18% | 9 | 55.56% | 9.039 | OneTrend Pro |
//| SUI | 6.6x | 11.44% | 2 | 100.00% | ∞ | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//============================== OneTrend Pro Historical Performance ===============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 723x | 50.99% | 41 | 53.66% | 2.625 | OneTrend Pro |
//| ETH | 1925x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 298x | 99.97% | 53 | 37.74% | 1.87 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 917x | 73.31% | 18 | 44.44% | 2.71 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 353x | 49.44% | 31 | 45.16% | 2.849 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 238x | 92.38% | 40 | 40.00% | 2.389 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 39x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 8.7x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//=========================== OneTrend Gaussian Historical Performance =============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 107x | 72.45% | 26 | 57.69% | 5.5 | OneTrend Pro |
//| ETH | 10x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 1125x | 99.94% | 29 | 48.28% | 1.509 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 925x | 52.10% | 11 | 63.64% | 11.338 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 434x | 58.10% | 22 | 59.09% | 4.845 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 487x | 90.48% | 40 | 32.50% | 2.263 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 20x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 3.3x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//@version=6
strategy("OneTrend Lite EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital = 10000)
// ——— USER INPUTS ———
// EMA settings
emaFastLen = 30
emaSlowLen = 60
atrLen = 60
// ADX settings
adxLen = 14
adxThreshold = 20
// ATR multipliers for trend conditions
atrMultStrong = 0.3
atrMultWeak = 0.1
// ——— CALCULATIONS ———
// Calculate EMAs and their difference
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
emaDiff = emaFast - emaSlow
// --- Custom ADX Calculation ---
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = (up > down and up > 0) ? up : 0.0
minusDM = (down > up and down > 0) ? down : 0.0
trur = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLen) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLen) / trur
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxVal = ta.rma(dx, adxLen)
// Determine the dynamic ATR multiplier based solely on ADX
dynamicAtrMult = adxVal > adxThreshold ? atrMultStrong : atrMultWeak
// Define bull (blue) and bear (pink) zones using the dynamic multiplier
emaBull = emaDiff > dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
emaBear = emaDiff < -dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
// ——— PLOTTING ———
clrBull = color.rgb(70, 163, 255) // Blue for bull
clrBear = color.rgb(255, 102, 170) // Pink for bear
clrNeutral = color.rgb(128, 128, 128) // Gray for neutral
fastPlot = plot(emaFast, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Fast EMA")
slowPlot = plot(emaSlow, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Slow EMA")
fill(fastPlot, slowPlot, color=emaBull ? color.new(clrBull, 70) : emaBear ? color.new(clrBear, 70) : color.new(clrNeutral, 70))
// ——— STRATEGY LOGIC ———
// Enter long immediately when the zone turns blue, and exit when it turns pink.
if emaBull
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if emaBear
strategy.close("Long", comment="Close Long")