ianzeng123
개요
동적 변동률 자율적 EMAx RSI 교차 전략은 기술 분석과 위험 관리를 결합한 정량 거래 시스템이다. 이 전략의 핵심은 EMA 교차 신호를 기반으로 RSI 지표와 결합하여 필터 확인을 하고 ATR을 통해 스톱 스톱 수준을 동적으로 조정한다. 전략의 특징은 입시 시점에 집중하는 것뿐만 아니라 시장 변동률에 따라 자동으로 포지션 크기를 조정하는 동시에 트렌드 반사 시점을 설정하는 자동 평정 포지션 메커니즘을 설정하여 완전한 거래 폐쇄 회로 시스템을 형성한다.
전략 원칙
이 전략은 여러 기술 지표의 조합을 사용하여 시장 추세와 출입 시기를 판단합니다. 구체적인 논리는 다음과 같습니다:
트렌드 판단과 진입 신호：
- 20주기 및 50주기 지수 이동 평균 ((EMA) 의 교차를 기본 신호로 사용
- 단기 EMA ((20) 에 장기 EMA ((50) 을 부수고 종결 가격이 EMA ((50) 보다 높을 때 잠재적인 구매 신호가 형성됩니다.
- 단기 EMA ((20) 아래에서 장기 EMA ((50) 를 통과하고 EMA ((50) 이하의 종결 가격이 형성되면 잠재적인 판매 신호가 형성됩니다.
RSI 필터 확인：
- 14주기 RSI를 신호 필터로 사용함
- 구매 신호는 RSI가 70보다 낮아야 합니다.
- 판매 신호는 RSI가 30보다 높아야 합니다.
위험 관리 메커니즘：
- 14주기 ATR에 기반한 시장 변동률 계산
- 스톱 손실 거리 = ATR × 스톱 손실 곱하기 (기본 1)
- 정지 거리 = ATR × 정지 곱하기 (기본 2)
- 위험액 = 총자금 × 단위위험 퍼센트 (비례 1%)
- 포지션 크기 = 위험액 ÷ 스톱 거리
추세는 평준화：
- 역 방향 신호가 발생했을 때 자동으로 평지, 손해 중지 또는 정지 촉발을 기다릴 필요가 없습니다
- 매매 신호가 발생했을 때 매매 포지션이 종료됩니다.
- 매각 지분을 확인 구매 신호가 나타나면 닫습니다
전략적 이점
이 전략 코드를 분석하면 다음과 같은 중요한 장점을 찾을 수 있습니다.
동적 위험 관리전략: 고정된 스톱포트 지트를 사용하지 않고, ATR를 통해 시장의 변동률에 적응하여 스톱포트 거리를 조정하여 스톱포트 설치는 시장 소음에 너무 밀접하게 영향을 받지 않고, 너무 느슨하여 단일 손실이 너무 커지지 않습니다.
비율 위험 분배: 각 거래의 리스크 비율을 정확하게 계산하여, 단일 거래 손실이 총 자본의 사전 설정 비율 (설정값 1%) 내에 제어되도록하고, 포지션 폭파 위험을 효과적으로 방지합니다.
트렌드를 따라가며 적응하는 것EMA와 RSI의 교차 필터링을 결합하여 주요 트렌드를 따라갈 수 있으며, 과매도 지역에서 역거래를 피하여 신호의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
위험과 이익의 최적화: 스톱 라인지는 스톱 로즈의 2배로 기본 설정되어 있으며, 이는 장기적으로 안정적인 수익을 창출하는 중요한 요소입니다.
트렌드 반전 보호: 트렌드 반전 시 자동 평점 메커니즘, 적시에 수익을 잠금하거나 손실을 줄이고, 지위를 보유하는 것이 큰 철회에 직면하는 것을 피하는 데 도움이됩니다.
전략적 위험
이 전략은 포괄적으로 설계되었지만, 다음과 같은 잠재적인 위험은 여전히 존재합니다.
가짜 침입 위험: EMA 교차는 특히 수평 변동 시장에서 가짜 브레이크 신호를 일으킬 수 있다. 해결책은 거래량 확인을 증가시키거나 트렌드 강도 지표인 ADX를 사용하는 것과 같은 신호 필터링 조건을 증가시키는 것을 고려하는 것이다.
미끄러지점과 가격 차이의 영향: 전략에 실제 거래의 슬라이드 및 가격 차이 요소가 고려되지 않아 실제 실행 결과가 재 측정 결과에서 벗어날 수 있습니다. 해결책은 실제 배포 시 스톱 로즈와 스톱 스톱 거리를 조정하여 슬라이드 지점을 예약하는 것입니다.
매개변수 민감도전략 효과는 EMA 주기, RSI 미지수, ATR 곱 등과 같은 파라미터 설정에 민감하다. 해결책은 전체적인 파라미터 최적화 및 안정성 테스트를 통해 파라미터가 역사 데이터에 지나치게 적합하지 않도록 하는 것이다.
트렌드 전환이 빈번합니다.: 흔들리는 시장에서, EMA는 자주 교차하여 과도한 거래와 수수료의 침식을 초래할 수 있다. 해결책은 트렌드 지속 기간에 대한 필터 조건을 추가하거나 더 긴 기간에 대한 EMA 파라미터를 조정하는 것이다.
자금 관리 위험: 전략 내장 자금 관리 메커니즘이지만, 관련 자산이 동시에 손실되는 경우를 고려하지 않습니다. 해결책은 포트폴리오 위험 관리를 실시하여 관련 자산의 전체 위험 을 제어하는 것입니다.
전략 최적화 방향
코드 분석을 바탕으로, 이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 가능한 최적화 방향이 있습니다.
트렌드 강도 필터링트렌드 강도를 평가하는 ADX 지표를 도입하여 트렌드가 명확한 경우에만 거래를 수행하는 것 (ADX> 25와 같이) 은 가짜 신호와 흔들리는 시장에서 불필요한 거래를 크게 줄일 수 있습니다.
입학 시점을 최적화: 그래프 형태를 추가하거나 지지/저항 수준을 확인하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, 가격의 이동 평균으로 회귀 후 반발할 때 진입을 기다리는 것, 교차점에서 직접 진입하는 것보다는 더 나은 진입 가격을 얻을 수 있습니다.
사용자 정의 변수시장 상황에 따라 EMA 주기와 RSI 마이너스를 자동으로 조정하여 전략이 다른 시장 환경에 더 잘 적응할 수 있도록합니다.
필터링 시간을 추가합니다.거래시간 필터링 조건을 추가하여 시장의 유동성이 부족하거나 변동성이 비정상적인 시기를 피하여 거래 품질을 향상시킬 수 있습니다.
자금 관리 최적화: 점진적 포지션 관리를 구현하고, 연속적인 수익 후 포지션 규모를 적당히 증가시키고, 연속적인 손실 후 위험 을 줄여서 자본 곡선을 최적화한다.
일부 수익 잠금 메커니즘: 수익이 일정 수준에 도달했을 때 비용 가격 또는 순환 상쇄로 이동하는 다단계 중단 전략을 도입하여 수익을 고정하고 큰 상황을 놓치지 않도록합니다.
요약하다
동적 변동율 자조 EMAxRSI 크로스 전략은 구조적이고 논리적으로 명확한 정량 거래 시스템으로, 기술 지표 조합을 통해 트렌드를 식별하고, 동적 자금 관리 및 위험 제어 메커니즘을 결합하여 효과적인 거래 의사 결정 프레임 워크를 형성한다. 전략의 장점은 시장의 변동율에 자조하여 스톱 스톱 위치 및 포지션 크기를 조정하는 데 있으며, RSI 필터링 및 트렌드 반전 평준 포지션을 통해 신호 품질을 향상시키는 데 있다.
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Kad_Sniper", overlay=true)
// Entrée Sniper avec Fermeture Tendance + Taille de Lot + SL et TP
// === Périodes des Moyennes Mobiles et RSI ===
shortEMALen = input.int(20, title="Période EMA 20")
longEMALen = input.int(50, title="Période EMA 50")
rsiLen = input.int(14, title="Période RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Suracheté")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Survendu")
// === Calcul des Moyennes Mobiles ===
ema20 = ta.ema(close, shortEMALen)
ema50 = ta.ema(close, longEMALen)
// === Calcul du RSI ===
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
// === Paramètres de Gestion de Risque ===
capital = input.float(1000, title="Capital Total ($)", minval=1) // Capital total alloué
risqueParTrade = input.float(1, title="Risque par Trade (%)", minval=0.1, maxval=100) // Risque par trade en %
stopLossMultiplier = input.float(1, title="Multiplier Stop Loss (en ATR)", minval=0.1, maxval=10) // Multiplier du stop-loss basé sur l'ATR
takeProfitMultiplier = input.float(2, title="Multiplier Take Profit (en ATR)", minval=0.1, maxval=10) // Multiplier du take-profit basé sur l'ATR
// === Calcul du Stop-Loss et Take Profit en Pips (en utilisant ATR pour déterminer la volatilité) ===
atr = ta.atr(14)
stopLossDistance = atr * stopLossMultiplier // Distance du stop-loss en pips, ajustée par ATR
takeProfitDistance = atr * takeProfitMultiplier // Distance du take-profit en pips, ajustée par ATR
// === Calcul de la Taille de Lot ===
montantRisque = capital * (risqueParTrade / 100) // Risque par trade en $ (capital * pourcentage de risque)
tailleLot = montantRisque / stopLossDistance // Taille du lot en fonction du risque et de la distance du stop-loss
// === Signaux de Croisement EMA et RSI ===
buySignal = ta.crossover(ema20, ema50) and rsi < rsiOverbought and close > ema50
sellSignal = ta.crossunder(ema20, ema50) and rsi > rsiOversold and close < ema50
// === Filtrage des Signaux ===
confirmedBuySignal = buySignal and rsi < rsiOverbought
confirmedSellSignal = sellSignal and rsi > rsiOversold
// === Fermeture des Positions lors du Changement de Tendance ===
// Fermer la position Buy si le signal Sell est détecté
if (confirmedSellSignal)
strategy.close("Buy", comment="Close Buy")
// Fermer la position Sell si le signal Buy est détecté
if (confirmedBuySignal)
strategy.close("Sell", comment="Close Sell")
// === Entrée dans les Positions avec SL et TP ===
// Entrée Buy lorsque les conditions sont validées
if (confirmedBuySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tailleLot, comment="Buy")
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stopLossDistance, limit=close + takeProfitDistance)
// Entrée Sell lorsque les conditions sont validées
if (confirmedSellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tailleLot, comment="Sell")
strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stopLossDistance, limit=close - takeProfitDistance )
// === Affichage des Signaux sous forme de points ultra petits ===
// Afficher un petit point vert (Buy) directement sous la bougie lorsque toutes les conditions sont validées
plotshape(series=confirmedBuySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.circle, title="Signal Buy", size=size.tiny)
// Afficher un petit point rouge (Sell) directement au-dessus de la bougie lorsque toutes les conditions sont validées
plotshape(series=confirmedSellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.circle, title="Signal Sell", size=size.tiny)
// === Affichage de la Taille de Lot ===
if (confirmedBuySignal or confirmedSellSignal)
label.new(bar_index, close, "Taille Lot: " + str.tostring(tailleLot, "#.##"), color=color.blue, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
// === Affichage des Moyennes Mobiles ===
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.orange, title="EMA 50")
// === Affichage RSI pour la confirmation ===
hline(50, "RSI 50", color=color.gray)
plot(rsi, color=color.rgb(153, 124, 158), title="RSI", linewidth=2)