ianzeng123
개요
동적 추세를 필터링하는 ATM 옵션 판매 전략은 옵션 판매의 최적의 시점을 결정하기 위해 주로 단기 및 중기 평균선과 운동 지표를 결합한 일일 거래 전략입니다. 이 전략은 9⁄15 지수 이동 평균 ((EMA) 교차 신호를 주요 입시 조건으로 사용하고 50⁄80 이동 평균 ((MA) 을 전체 시장 추세 필터로 결합하고 상대적으로 약한 지표 ((RSI) 를 사용하여 운동 확인을 수행합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 명확한 추세 환경에서 ATM (동치) 옵션의 매매 거래를 하는 것이며, 거래의 정확성을 높이기 위해 다층 기술 지표 필터링 시스템을 이용한다:
트렌드 식별 계층: 50일 및 80일 이동 평균 ((MA) 을 사용하여 시장의 중기 추세 방향을 결정한다. 이 두 평균선 아래의 가격이 하향 추세로 간주되어 낙점 옵션을 판매하는 것이 좋습니다. ((CE)); 이 두 평균선 위의 가격이 상승 추세로 간주되어 낙점 옵션을 판매하는 것이 좋습니다.
단기 신호층: 9일과 15일 지수 이동 평균 ((EMA) 의 교차를 이용하여 단기 트렌드의 전환을 포착한다. 9EMA 아래로 15EMA를 통과하면, 단기 트렌드가 하향으로 전환되어, 하향 트렌드 배경과 결합하여 보이스 옵션이 판매될 수 있음을 나타냅니다.
동력 확인 계층: RSI ((14) 지표를 사용하여 추가 동력을 확인한다. RSI가 50보다 낮으면 하향 동력을 확인한다. RSI가 50보다 높으면 상향 동력을 확인한다.
평대 옵션 위치전략: 자동으로 계산하고 가장 가까운 50점 가격으로 ATM 옵션의 실행 가격으로 둥글게 입력하여 거래가 유동성이 가장 좋은 계약임을 보장합니다.
위험 관리 메커니즘: 각 거래에 대해 375개의 손의 포지션 크기를 고정하고, 50개의 스톱로스와 50개의 스톱을 설정하며, 시장 종결 전에 ([[15:24) ] 모든 미완성 포지션을 매장하도록 강요한다.
전략적 이점
다층 필터링 시스템세 가지 다른 기술 지표 (MA, EMA, RSI) 를 결합하여 강력한 다층 필터링 시스템을 형성하여 잘못된 신호를 효과적으로 줄이고 거래의 정확성을 향상시킵니다.
추세와 동력전략: 동향과 동력이 일치하는 경우에만 입문하여 거래가 시장의 주요 방향에 부합하도록 보장하여 성공 가능성을 높인다.
정확한 위험 통제: 고정된 스톱로스 및 스톱 스탠드 지점을 설정하여 ((50점), 각 거래의 위험과 수익 비율은 명확하고 예측 가능하며, 안정적인 자금 관리에 도움이 됩니다.
야간 위험을 피하십시오.: 시장 종결 전에 자동으로 포지션을 청산하는 메커니즘은 옵션 시장에서 밤새 포지션을 보유할 수 있는 격차 위험과 시간 가치 쇠퇴 문제를 효과적으로 회피한다.
유동성 최적화ATM (평등) 옵션 거래에 특화되어 있으며, 이러한 계약은 일반적으로 거래 비용을 낮추는 최적의 유동성과 최소의 거래 가격 차이를 가지고 있습니다.
전략 논리가 명확합니다.: 입출입 조건이 명확하고 주관적인 판단이 없는 것으로 체계화된 자동 거래 구현에 적합하다.
전략적 위험
수평선 뒤떨어진 위험: 이동 평균은 본질적으로 지연 지표이며, 급격한 변동이 있는 시장에서 지연 신호가 발생하여 출입 시기가 좋지 않습니다.
고정 중지 손실 제한이 전략은 고정된 50점의 스톱을 사용하며, 시장의 변동성이 증가하는 환경에서, 실제 트렌드 방향이 여전히 올바른 상태일 수 있는 상황에서, 자주 스톱을 받게 될 수 있습니다.
트렌드 전환점 위험: 주요 트렌드 전환점 근처에서 지표 신호가 혼동되어 잘못된 거래 신호가 발생할 수 있습니다.
유동성 위험: ATM 옵션은 일반적으로 유동성이 좋지만, 특정 시장 조건에서 (예: 주요 발표 전후) 유동성이 갑자기 감소하여 슬라이드 포인트가 증가 할 수 있습니다.
시장조정 위험수평조정 단계에서, 가격이 평균선 근처에서 자주 변동하여 신호가 빈번하고 신뢰할 수 없게 만들 수 있으며 거래 비용과 잘못된 거래의 가능성을 증가시킵니다.
이러한 위험을 회피하는 방법에는 중요한 경제 데이터 또는 회사 발표 이전에 전략을 중단하는 것, 추가적인 시장 변동성 필터를 추가하는 것, 다른 시장 조건에 따라 스톱 로스를 조정하는 것을 고려하는 것, 그리고 부적절한 시장 환경에서 거래를 피하기 위해 시장 식별 메커니즘을 추가하는 것이 포함됩니다.
전략 최적화 방향
동적 상쇄 메커니즘: 고정된 50 포인트 스톱을 시장의 현재 변동성에 기반한 동적 스톱으로 바꾸어, 예를 들어 ATR (진정한 변동폭) 에 기반한 배수 세팅 스톱으로 바꾸어, 다양한 시장 환경에 더 잘 적응할 수 있다.
파동율 필터를 증가시킨다: VIX 또는 다른 변동률 지표를 추가 필터링 조건으로 도입하여 매우 높은 변동성 동안 입점하거나 포지션 크기를 조정하는 것을 피하십시오.
시간 가중 요소거래 시간 필터를 도입하여 시장 개시와 종결 전의 높은 변동 시간을 피하거나 이러한 시간에 전략 매개 변수를 조정하십시오.
다중 시간 프레임 확인: 더 높은 시간 프레임의 트렌드 확인, 예를 들어 일선 트렌드 판단과 결합하여, 일선 트렌드와 단기 신호가 일치하는 경우에만 참가한다.
일부 수익 잠금 메커니즘: 계단형 수익 전략을 적용하여 거래가 수익률을 달성하면 수익의 일부를 고정하고 나머지는 더 느슨한 중지 목표를 설정합니다.
매개 변수 최적화 및 재측정9⁄15 EMA와 50⁄80 MA에 대한 변수 최적화를 통해 다양한 시장 주기에서 가장 잘 작동하는 변수 조합을 찾아내는 것.
암시 변동률 분석을 추가합니다.: 옵션 거래에 숨겨진 변동률을 고려하여, 숨겨진 변동률이 상대적으로 높은 옵션 시리즈를 판매하는 것을 우선적으로 선택하십시오.
이러한 최적화 방향의 목적은 전략을 더 유연하게 만들고, 다른 시장 환경에 더 잘 적응할 수 있도록 하며, 동시에 수익성을 높이고 위험을 줄이는 것입니다. 특히, 동적 손해 방지 장치와 변동율 필터의 도입은 다양한 시장 조건에서 전략의 적응력을 크게 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
동적 추세 필터 ATM 옵션 판매 전략은 명확하고 논리적으로 엄격한 일일 옵션 판매 시스템으로, 추세 추적 및 동적 확인 기술을 결합하여 시장의 높은 확률 거래 기회를 정확하게 포착합니다. 이 전략의 핵심 장점은 다층 필터링 장치와 엄격한 위험 관리 시스템으로, 단일 거래 위험을 효과적으로 제어 할 수 있으며, 시장 종결 전에 강제 평정 포지션 장치를 통해 하룻밤의 위험을 피할 수 있습니다.
이 전략은 명확한 거래 논리와 위험 제어 메커니즘을 갖추고 있음에도 불구하고, 평평선 뒤떨어짐, 고정된 중단 제한 및 시장 환경 변화와 같은 잠재적인 위험에 직면해 있습니다. 동적 중단, 변동율 필터링 및 다중 시간 프레임 확인과 같은 최적화 조치를 도입함으로써 전략의 거칠성과 적응성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
이 전략은 내장 시장에서 체계화된 옵션 판매 거래를 원하는 투자자에게 신뢰할 수 있는 프레임 워크를 제공합니다. 그러나 실제 적용에서 투자자는 먼저 시뮬레이션 환경에서 충분한 테스트를 수행하고 개인 위험 수용 능력과 시장 환경에 따라 적절한 매개 변수를 조정하여 최적의 거래 효과를 얻도록 권장됩니다.
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATM Option Selling Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=375)
// Input parameters
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema15 = ta.ema(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma80 = ta.sma(close, 80)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define ATM Strike Price (Rounding to nearest 50)
atmStrike = math.round(close / 50) * 50 // Corrected function
// Sell ATM Call & Put Conditions
sellCallCondition = close < ma50 and close < ma80 and ta.crossunder(ema9, ema15) and rsi < 50
sellPutCondition = close > ma50 and close > ma80 and ta.crossover(ema9, ema15) and rsi > 50
// Define Stop Loss & Take Profit (50 Points)
pointValue = syminfo.mintick * 100 // Assuming 1 point = 1 price unit
takeProfit = 50 * pointValue
stopLoss = 50 * pointValue
// Market Close Exit Time (3:24 PM IST) - Ensures exit before next day
exitTime = (hour == 15 and minute == 24)
// Plot EMAs & MAs
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ema15, color=color.orange, title="15 EMA")
plot(ma50, color=color.green, title="50 MA")
plot(ma80, color=color.red, title="80 MA")
// Sell ATM Call Option when Sell Condition Triggers
if sellCallCondition
strategy.entry("Sell ATM Call", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Call", from_entry="Sell ATM Call", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Sell ATM Put Option when Buy Condition Triggers
if sellPutCondition
strategy.entry("Sell ATM Put", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Put", from_entry="Sell ATM Put", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// **Force Exit All Trades at 3:24 PM IST**
if exitTime
strategy.close_all(comment="Market Close Exit")
// Plot Sell Signals
plotshape(series=sellCallCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Call")
plotshape(series=sellPutCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Sell Put")