다중 요인 추세 추종 양적 전략

트렌드 확인: 가격이 패러블레이스 회전 지표 ((SAR) 를 뚫고 종결 가격이 빠른 EMA보다 높을 때 상승 추세를 확인하고; 가격이 SAR를 넘어 종결 가격이 빠른 EMA보다 낮을 때 하향 추세를 확인한다.
동력 필터: RSI 지표 필터 신호를 사용하여 RSI>60을 요구하고, RSI>40을 요구하며, 거래가 동력이 강한 방향으로 이루어지도록 보장합니다.
트렌드 강도 검증: ADX 지표 ((值30) 를 통해 트렌드 강도를 확인하고, 흔들리는 시장에서 거래하는 것을 피하십시오.
위험 관리: ATR을 기반으로 동적 스톱로스 ((1.5배 ATR) 와 스톱로스 ((2배 ATR) 를 계산하고 계정 자금의 고정 비율 ((설정 2%)) 을 기반으로 포지션 크기를 계산한다.

전략적 이점

다중 인자 검증SAR, EMA, RSI 및 ADX의 4가지 지표의 다중 검증을 통해 신호 품질이 크게 향상되었다.
동적 위험 관리ATR-based Stop Loss Hanger은 시장의 변동성에 자동으로 적응합니다.
트렌드 강도 필터링:ADX 하락 효과적 필터 가짜 돌파구, 강한 트렌드 시장에서만 거래.
자동 포지션 계산리스크 기반의 포지션 관리: 모든 거래의 리스크가 동일하게 보장됩니다.
명확한 시각적 피드백: 색상 배경으로 거래 신호를 직관적으로 표시한다.

전략적 위험

지연 위험SAR와 EMA는 동향을 따르는 지표이며, 동향이 역전되면 지연될 수 있습니다.
매개 변수 감수성: RSI 길이 ((6) 와 EMA 주기 ((2) 의 짧은 주기 설정은 과도한 거래로 이어질 수 있다.
ADX 하락 위험: 고정 ADX 마이너스 ((30) 는 시장 조건에 따라 변동할 수 있다.
변동성은 위험을 증가시킵니다.ATR 곱하기 고정은 극한 변동 중에 상쇄가 너무 넓어질 수 있다.
해결책：

ADX 마이너스 및 RSI 변수를 동적으로 최적화합니다.
변동성 필터를 추가 (VIX 지표와 같이)
점진적 포지션 관리로 고정 비율을 대체

최적화 방향

변수 동적화: 고정된 변수를 시장 상태에 기반한 동적 변수로 바꾸어 ATR 곱셈을 변동률을 사용하여 조정한다.
기계학습 통합: 역사 데이터 훈련 모델로 지표 변수 조합을 최적화한다.
다중 시간 프레임 확인더 높은 시간 프레임에 가입하는 경향을 확인했다.
비정상적인 파동 필터이 사이트의 운영자는 “이 사이트의 운영자가 누구인가?“라고 묻습니다.
복합 탈퇴 전략: 트레이킹 스톱로즈와 타임 아웃 등 다양한 아웃소프트 메커니즘을 결합한다.

요약하다

이 다중 요소 트렌드 전략은 지표 협동과 엄격한 위험 관리로 트렌드 시장에서 우수한 성능을 나타냅니다. 핵심 장점은 신호의 여러 가지 검증과 동적 위험 제어에 있습니다. 그러나 매개 변수의 민감성 및 지연 위험에 주의를 기울여야합니다. 향후 최적화는 매개 변수의 자조 메커니즘과 시장 상태를 인식하는 데 초점을 맞추어 전략의 튼튼함을 향상시킵니다.

전략 소스 코드

/*backtest
start: 2024-04-23 00:00:00
end: 2024-12-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("🚀 Estrategia SAR+EMA+RSI con Alertas", overlay=true)

// ———— PARÁMETROS ————
riskPerTrade = input.float(2.0, title="Riesgo por operación (%)", minval=0.5, step=0.5)
sarStart = input.float(0.02, title="SAR Start", minval=0.001)
sarIncrement = input.float(0.02, title="SAR Increment", minval=0.001)
sarMax = input.float(0.2, title="SAR Max", minval=0.1)
rsiLength = input.int(6, title="RSI Length", minval=3, maxval=10)
emaFastLength = input.int(2, title="EMA Rápida", minval=1, maxval=5)
adxThreshold = input.int(30, title="ADX mínimo", minval=20, maxval=50)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Multiplicador ATR para SL", step=0.1)

// ———— INDICADORES ————
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMax)
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14, 14) // Ahora pasamos length y adxSmoothing

atr = ta.atr(14)

// ———— CONDICIONES ————
longCondition = ta.crossover(close, sar) and close > emaFast and rsi > 60 and adx >= adxThreshold
shortCondition = ta.crossunder(close, sar) and close < emaFast and rsi < 40 and adx >= adxThreshold

// ———— FUNCIÓN MENSAJE ALERTA ————
getAlertMessage(isLong) =>
    slPoints = atr * atrMultiplier
    message = (isLong ? "🚀 COMPRA " : "🔻 VENTA ") + syminfo.ticker + "\n" +
      "Precio: " + str.tostring(math.round(close, 2)) + "\n" +
      "SL: " + str.tostring(math.round(isLong ? (close - slPoints) : (close + slPoints), 2)) + "\n" +
      "TP: " + str.tostring(math.round(isLong ? (close + slPoints * 2) : (close - slPoints * 2), 2)) + "\n" +
      "RSI: " + str.tostring(math.round(rsi, 1)) + "\n" +
      "ADX: " + str.tostring(math.round(adx, 1))
    message

// ———— ALERTAS ————
if (longCondition)
    alert(getAlertMessage(true), alert.freq_once_per_bar_close)

if (shortCondition)
    alert(getAlertMessage(false), alert.freq_once_per_bar_close)



if (longCondition)
    alert(getAlertMessage(true), alert.freq_once_per_bar_close)

if (shortCondition)
    alert(getAlertMessage(false), alert.freq_once_per_bar_close)

// ———— ENTRADAS DE ESTRATEGIA ————
riskAmount = strategy.equity * (riskPerTrade / 100)
slPoints = atr * atrMultiplier
qty = riskAmount / close

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - slPoints, limit=close + slPoints * 2)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + slPoints, limit=close - slPoints * 2)

// ———— VISUALIZACIÓN ————
plot(sar, title="SAR", color=color.red, style=plot.style_cross)
plot(emaFast, title="EMA Rápida", color=color.blue)
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

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