볼린저 밴드 추세 반전 거래 전략

개요

부린띠 트렌드 반전 거래 전략은 부린띠 지표에 기반한 양적 거래 방법이며, 주로 시장 가격과 부린띠 국경의 교차점을 식별하여 잠재적인 오버 바이 오버 판매 기회를 포착합니다. 이 전략은 1시간 시간 주기에서 작동하며, 가격이 부린띠 궤도를 벗어나면 상장합니다. (시장 오버 판매라고 생각하며), 가격이 부린띠 궤도를 벗어나면 상장하지 않습니다. (시장 오버 구매라고 생각하며).

전략 원칙

부린띠 트렌드 반전 거래 전략의 핵심 원칙은 통계학에서 표준 격차 개념을 활용하여 부린띠 지표를 통해 가격 변동의 극단적인 상황을 식별하는 것입니다. 구체적으로:

1. 브린 밴드 계산: 전략은 먼저 간단한 이동 평균 ((SMA) 을 중간 궤도로 사용하며, 기본 파라미트는 20주기입니다. 다음에는 20주기 동안의 가격의 표준 차이를 계산하고, 표준 차이를 곱하기 배수 인수 ((설명 2.0)) 를 각각 더하고 중간 궤도를 더하여 상단 궤도와 하단 궤도를 만듭니다.

2. 출입 신호:

   • 다중 신호: 종식 가격에 브린을 통과하면 아래로 내려가면 (ta.crossover (close, lower)) 다중 신호를 유발한다.
   • 공백 신호: 종결 가격 아래에서 브린 띠를 통과할 때 (ta.crossunder (close, upper))), 공백 신호를 트리거

3. 출구 신호:

   • 더 평평한 포지션: 종결 가격 아래에서 브린 띠 중간 궤도를 통과할 때
   • 공평 포지션: 종결 가격에 부린 띠 중간 궤도를 통과할 때

4. 리스크 관리: 전략은 스톱과 스톱로스 메커니즘을 설정합니다.

   • 정지 수준: 기본 입점 가격의 2.0%
   • 스톱로스 레벨: 기본 입시 가격의 1.0%

5. 자금 관리: 전략은 거래의 크기를 결정하는 데 사용 된 계정 지분의 비율을 사용 합니다. (부적절한 10%) 일정한 수보다, 이윤 성장을 달성하는 데 도움이 됩니다.

전략적 이점

코드 분석을 통해, 이 전략은 다음과 같은 몇 가지 중요한 장점을 가지고 있다고 결론을 내릴 수 있습니다.

1. 통계학적 기초: 브린 밴드는 통계학을 기반으로 한 기술 지표로서, 시장 자체의 변동성에 따라 자동으로 궤도를 조정하여 전략을 자율적으로 조정할 수 있습니다. 시장의 변동성이 심할 때, 대역폭이 자동으로 확장됩니다. 시장의 변동성이 약할 때, 대역폭이 자동으로 축소됩니다.

2. 평균 회귀 사상: 전략은 가격이 결국 평균으로 돌아가는 시장 이론에 기초하며, 가격이 극한 위치에 도달했을 때 (부린 대역을 뚫고) 진입하고, 가격이 평균으로 돌아갔을 때 수익을 거두며, 시장 작동 법칙에 부합한다.

3. 명확한 신호 시스템: 전략의 입출력 신호가 명확하고, 주관적인 판단이 필요없고, 감정적 간섭이 줄어들며, 프로그램화된 자동 거래에 유리하다.

4. 리스크 제어: 스톱 스톱을 설정하여, 각 거래에 대해 명확한 리스크 수익률을 설정하고, 기본 상태에서 스톱 스톱의 두 배의 손실을 ((2:1)), 좋은 자금 관리 원칙에 부합한다.

5. 자금 관리 유연성: 계정 지분 비율을 사용하여 거래 규모를 자동으로 조정하여 자금을 보호하고 수익을 창출 할 수 있습니다.

6. 시각화 지원: 전략은 브린 벨트 상의 중과 하도를 직접 차트에 그리며, 거래자는 거래 신호와 시장 상태를 직관적으로 볼 수 있으며, 전략 운영을 모니터링하고 이해하는 데 도움이됩니다.

전략적 위험

이 전략은 합리적으로 설계되었지만, 다음과 같은 잠재적인 위험들이 있습니다.

1. 가짜 돌파 위험: 불안정한 시장에서 가격이 자주 부린 대역 경계를 돌파한 후 급격히 돌아 올 수 있으며, 이는 자주 거래되고 지속적인 손실을 초래합니다. 해결책은 부린 대역을 돌파한 후 가격을 일정 시간 동안 유지하거나 추가 필터링 조건을 추가하는 것과 같은 확인 메커니즘을 추가하는 것입니다.

2. 트렌드 시장의 부실성: 강한 트렌드 시장에서 가격이 지속적으로 부린의 상반도 또는 하반도에서 작동 할 수 있으며, 전략이 빈번한 역전 거래로 인해 손실을 초래합니다. 트렌드 식별 지표를 추가하고, 트렌드가 명확하면 역전 신호를 중지하는 것을 고려 할 수 있습니다.

3. 변수 감수성: 브린 밴드의 주기 길기와 배수 요인이 전략 성능에 큰 영향을 미치며, 다른 시장과 시간 프레임에 따라 다른 변수가 필요할 수 있습니다. 충분한 역사적 데이터 회색을 통해 특정 시장의 최적의 변수를 찾는 것이 좋습니다.

4. 고정 스톱 스톱 손실 결함: 고정 비율의 스톱 스톱 손실은 시장의 실제 변동성을 고려하지 않고, 높은 변동성이있는 시장에서 중단 손실이 너무 낮거나 낮은 변동성이있는 시장에서 중단 손실이 너무 멀리있을 수 있습니다. 스톱 스톱 손실을 ATR (평균 실제 파도) 와 같은 변동성 지표와 연결하는 것이 고려 될 수 있습니다.

5. 거래량 확인 부족: 거래량 요소를 고려하지 않고 가격 행동에만 기반한 전략으로, 낮은 유동성 조건에서 가짜 신호를 생성할 수 있습니다. 거래량 필터링 조건을 추가하여 신호의 신뢰성을 보장하는 것이 좋습니다.

6. 철회 위험: 연속적인 역동적인 신호는 계정에서 큰 철회로 이어질 수 있다. 해결책은 최대 연속 손실 횟수 제한이나 총 손실 비율 통제를 도입하고, 필요하다면 시장 조건이 개선될 때까지 거래를 중단하는 것이다.

전략 최적화 방향

코드 분석을 바탕으로, 이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다:

1. 트렌드 필터링 메커니즘을 추가: ADX, 이동 평균 방향과 같은 트렌드 지표가 도입될 수 있으며, 강한 트렌드 시장에서 역전 거래가 금지되며, 추세가 약해지거나 시장이 정리될 때만 역전 전략을 적용한다. 이러한 이유는 강한 트렌드에서 빈번한 역전 거래로 인한 연속 손실을 피하기 때문이다.

2. 동적으로 조정되는 브린밴드 파라미트: 시장의 변동 상황에 따라 브린밴드의 주기 및 곱하기 인자를 자동으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 높은 변동 시장에서 곱하기 인자를 증가시켜 오차율을 줄일 수 있다. 또는 Kaufman 적응 이동 평균 (KAMA) 과 같은 적응 브린밴드를 사용하여 간단한 이동 평균을 대체한다.

3. 거래량 확인을 도입: 입시 신호가 발생했을 때 거래량 이상 탐지를 증가시키고, 거래량이 크게 증가하는 것과 함께 가격이 브린 대역을 뚫을 때만 거래를 실행하여 신호 품질을 향상시킵니다.

4. 최적화된 스톱 스톱 메커니즘: 고정된 퍼센트 스톱 스톱을 ATR 기반의 동적 스톱 스톱으로 바꾸어 시장의 변동성에 더 잘 적응한다. 예를 들어, 스톱은 1.5배의 ATR로 설정할 수 있고, 스톱은 3배의 ATR로 설정할 수 있다.

5. 시간 필터 추가: 특정 시장에서 특정 시간 동안 규칙적인 비효율적인 거래 환경이있을 수 있습니다. 시간 필터를 설정하여 이러한 시간 동안의 거래를 피할 수 있습니다.

6. 부분 포지션 관리를 구현: 코드가 수정될 수 있으므로, 부팅 및 출구 메커니즘을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 부린 대역을 돌파했을 때 포지션의 절반을 구축하고, 가격이 유리 방향으로 계속 움직이면 포지션을 추가하여, 전체 적자를 최적화하여 수익을 창출합니다.

7. 시장 환경 식별을 추가합니다. 변동률 지표 (VIX 또는 ATR 변화율과 같은) 를 사용하여 현재 시장 환경을 판단하고, 다른 환경에서 다른 파라미터 설정이나 거래 전략을 사용하여 전략의 적응성을 향상시킵니다.

8. 기계학습 기술을 도입: 역사적 데이터에서 브린베드 돌파구의 성공과 실패 사례를 수집하고, 기계학습 모델을 훈련시켜 돌파구의 신뢰성을 예측하고, 저품질의 신호를 필터링한다.

요약하다

부린띠 트렌드 반전 거래 전략은 통계학 원리에 기반한 평균값 회귀량 거래 시스템으로, 부린띠 경계와 가격의 교차점을 식별하여 시장의 과매매 기회를 포착한다. 이 전략은 논리가 명확하고, 매개 변수가 간결하며, 입출금 규칙이 명확하며, 완벽한 자금 관리 및 위험 제어 장치가 있다.

그러나, 전략은 실제 적용에서 가짜 돌파 위험과 트렌드 시장에서의 성과 문제에 주의를 기울여야 합니다. 트렌드 필터, 동적 조정 파라미터, 정지 손실 최적화, 거래량 확인 등의 최적화 조치를 도입함으로써 전략의 안정성과 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 특히 다른 시장 환경에서 파라미터 최적화 및 전략 조정은 더 안정적인 거래 시스템을 구축하는 데 도움이 될 것입니다.

전체적으로 볼 때, 부린띠 트렌드 반전 거래 전략은 거래자에게 체계화된 양적 거래 프레임워크를 제공하며, 프로그래밍 된 구현을 통해 주관적 감정 방해를 줄이고 거래 규율을 향상시킵니다. 적절한 최적화 및 위험 관리와 함께, 이 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 장기 수익을 창출 할 잠재력을 가지고 있습니다.