강력한 추세 ADX 모멘텀 필터 진입 양적 거래 전략

개요

강한 트렌드 ADX 동력 필터링 현장 정량 거래 전략은 트렌드 강도 확인을 기반으로 한 거래 시스템으로, 평균 방향 지수 ((ADX) 와 방향 운동 지수 ((DMI) 를 사용하여 시장에서 충분히 강한 트렌드를 식별하고 이러한 고품질 트렌드에서만 입장을 설정합니다. 이 전략의 핵심 심리는 “모든 트렌드가 거래할 가치가 없습니다”라는 것입니다. 약한 트렌드와 흔들리는 시장을 필터링하여 명확한 방향과 동력을 가진 가격 움직임을 포착하는 데 집중하여 자금 사용 효율성과 거래 성공률을 향상시킵니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 ADX와 DMI 지표의 조합 분석을 기반으로 합니다:

1. 지표 계산시스템에서는 먼저 ADX, +DI, -DI의 세 가지 지표를 계산합니다. 이 세 가지 지표는 DMI (방향 운동 지표) 의 논리적인 구성에 기반합니다. ADX는 트렌드의 강도를 측정하며, +DI와 -DI는 각각 상승과 하락의 동력을 나타냅니다.

2. 입학 조건：

   • 다단 입시: ADX가 설정된 임계값 (기본 25) 보다 높고 +DI가 -DI보다 크면, 시스템이 충분히 강한 상승 추세가 있다고 판단하여 공백 상태에서 다단 포지션을 설정한다.
   • 공백 입시: ADX가 설정된 임계값보다 높고 -DI가 +DI보다 크면, 시스템이 충분히 강한 하향 추세가 있다고 판단하여 공백 상태에서 공백 위치를 설정한다.

3. 출전 조건: 방향 지표 교차 (DI 교차) 가 발생하면, 시스템은 모든 포지션을 청산한다. 구체적으로:

   • 다중 하위 평지: -DI 상에 +DI를 착용하면 다중 하위 동력이 약해지고, 트렌드가 역전될 수 있음을 나타냅니다.
   • 공허 평지: +DI가 DI를 뚫을 때, 공허 동력이 약화되고, 트렌드가 역전될 수 있음을 나타냅니다.

4. 매개변수 설정：

   • ADX 계산 주기:14 (기준 설정)
   • ADX 스값:25 (설정할 수 있습니다)
   • 입학금 사용 비율: 50%
   • 최대 피라미드 상장수: 5
   • 수수료: 0.05%

5. 추천 시간 프레임4시간, 12시간, 일선, 이러한 더 높은 시간 프레임은 ADX 신호를 충분히 성숙하게 하고, 따라서 더 적은, 그러나 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성한다.

전략적 이점

1. 고품질 트렌드 필터링이 전략은 ADX 필터링을 통해 강세를 확인했을 때만 거래하고, 약한 추세 또는 흔들리는 시장에서 불필요한 손실을 피합니다.

2. 가짜 신호를 줄여라: 방향 지표만 사용하는 시스템에 비해 ADX 강도 필터링을 추가하면 가짜 브레이크와 가짜 신호의 수가 크게 감소하고 거래 효율성이 향상된다.

3. 시장 조건에 적응이 전략은 다양한 시장 조건에 자연스럽게 적응할 수 있고, 수평 시장이나 약한 시장에서 자동으로 지켜보고, 강한 시장에서 적극적으로 참여할 수 있다.

4. 피라미드 가장장제동 동향 방향에서 최대 5번의 상장이 허용되며, 강한 동향이 지속될 경우 수익을 극대화하는데 도움이 됩니다.

5. 자금 관리 통합이 전략은 자금 관리 규칙을 내장하고 있으며, 입구마다 50%의 사용 가능한 자금을 사용하며, 이러한 적당한 포지션 통제는 위험을 관리하는 데 도움이됩니다.

6. 명확한 출전 규칙전략의 입출장 규칙이 명확하고, 주관적인 판단에 의존하지 않고, 수량적으로 실행하고, 재검토할 수 있다.

전략적 위험

1. 지연 위험:ADX는 지연된 지표로, 입점의 비교적 늦은, 트렌드의 초기 단계를 놓친, 전체적인 수익을 감소시키는 결과를 초래할 수 있다.

2. 동향이 뒤집힌 퇴출 지연: 출전 신호가 DI 지표의 교차에 기반하기 때문에, 빠른 트렌드 반전시 시스템에서 적시에 포지션을 청산하지 못할 수 있으며, 이로 인해 일부 수익이 반출된다.

3. 매개변수 민감도:ADX 값 설정은 시스템 성능에 상당한 영향을 미칩니다. 값이 너무 높으면 유리한 거래 기회를 놓치게 될 수 있으며, 너무 낮으면 너무 많은 잡음 거래가 발생할 수 있습니다.

4. 시장의 부진이 전략은 장기적인 흔들림이나 좁은 변동이 있는 시장에서 신호를 자주 발동할 수 있지만 수익을 내기 어렵고, 여러 차례의 작은 손실을 초래한다.

5. 과도한 가축화 위험5배의 피라미드 상장 허용은 특히 변동성이 높은 시장에서 트렌드가 급격히 변할 경우 손실을 확대할 수 있습니다.

해결책：

• 다른 확증 지표와 결합하여 트렌드를 확인합니다.
• 동적으로 ADX 하락값을 조정하여 다른 시장 환경에 맞게 조정
• 단일 거래의 최대 손실을 제한하기 위해 손해 방지 장치를 추가합니다
• 높은 변동성이 있는 시장에서 지분을 늘리는 것을 줄이십시오.
• 다른 자산과 시간 프레임에 대한 변수 최적화

전략 최적화 방향

1. 동적 ADX 마이너스: 적응형 ADX 마이너스를 구현하고, 시장의 변동성이나 역사 ADX 분포 상황에 따라 마이너스를 자동으로 조정한다. 이것은 다양한 시장 조건에서 고정된 마이너스의 한계를 해결하고, 시스템의 적응성을 향상시킬 수 있다.

2. 통합 트렌드 확인 지표: ADX 신호에 기반하여 트렌드 확인 필터를 추가하여 이동 평균 시스템, 브린 밴드 또는 이치모쿠 클라우드 그래프와 같은 가짜 신호를 줄이고 진입 정밀도를 향상시킵니다.

3. 출전 메커니즘을 최적화: 현재 출시는 DI 크로스에만 기반을 두고 있으며, 더 효과적으로 수익을 잠금하고 위험을 통제하기 위해 추후의 손실, 수익 목표 또는 변동성에 기반한 동적 중단을 통합하는 것이 고려될 수 있습니다.

4. 자금 관리 최적화동적 포지션 규모 제어를 구현하여 ADX 판독의 강도, 시장의 변동성 및 계정 성과에 따라 매 거래의 자금 비율을 자동으로 조정합니다. 50%의 자금을 고정적으로 사용하지 않습니다.

5. 시간 필터시장 시간 필터링을 늘리고, 낮은 변동성이나 불안정한 거래 시간을 피하고, 트렌드가 형성되고 지속될 수 있는 시간대에 거래하는 데 집중한다.

6. 가축 전략의 정교화: 피라미드 포지션 논리를 개선하여 ADX가 계속 증가하고, 가격이 새로운 고 / 새로운 낮거나 중요한 지원 / 저항 지점으로 회귀 할 때 포지션을 추가하는 것과 같은 더 정교한 포지션 조건을 설정합니다. 단순히 최대 5번의 포지션을 허용하는 것이 아닙니다.

7. 회수 및 최적화 프레임워크전체적인 회귀 프레임워크를 구축하고, 다양한 시장 조건, 시간 주기 및 자산 카테고리에 대한 전략 파라미터를 최적화하여 최적의 파라미터 조합을 찾습니다.

요약하다

강한 추세 ADX 동력 필터링 현장 양적 거래 전략은 높은 품질의 추세에 초점을 맞춘 거래 시스템으로, ADX 및 DMI 지표의 조합을 통해 시장 소음과 약한 추세를 효과적으로 필터링하고, 충분한 강도가있는 추세가 확인되었을 때만 위치를 설정합니다. 이 전략은 특히 Bitcoin, Ethereum, 금 및 주요 외환 쌍과 같은 장기적인 추세 주기를 가진 자산에 적합합니다.

전략의 핵심 장점은 매우 선택적이며, 엄격한 추세 강도 필터링을 통해 시스템이 불리한 시장 조건에서 자주 거래하는 것을 피할 수 있어 승률과 자금 효율성을 높이는 데 있습니다. 특정 지연 위험과 변수 감수성이 있음에도 불구하고, 동적 하락 조정, 추가 확인 지표 통합 및 출구 메커니즘 개선과 같은 제안 된 최적화 방향을 통해 전략은 다양한 시장 환경에서의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

노이즈 트레이딩을 줄이고 강력한 트렌드를 포착하는 데 집중하는 거래자에게는 이 전략은 신뢰할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. ADX 길이를 조정하고 마이너스를 조정함으로써 거래자는 자신의 위험 선호도와 거래 품종의 특성에 따라 최적의 균형을 찾을 수 있으며 높은 승률을 유지하면서 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.