EMA 추세 필터 시스템과 결합된 가격 지지 및 저항 다단계 이익 전략

개요

가격 지지 저항 다단계 이득 전략과 EMA 트렌드 필터링 시스템은 기술 분석의 지지 저항 수준과 이동 평균 경향을 결합하는 거래 전략이다. 이 전략은 주로 가격의 핵심 지지 수준 근처의 구매 신호와 저항 수준 근처의 판매 신호를 식별함으로써, EMA (지수 이동 평균) 를 사용하여 전체 시장 추세 방향을 교차 확인하여 큰 추세에 부합하지 않는 거래 신호를 필터링한다. 전략은 또한 3단계 이득 목표와 중지 지점을 설정하여 위험 관리와 이윤 극대화를 균형을 이룬다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 지지점과 저항점 근처의 가격의 부진과 반동 경향을 기반으로 하며, EMA 지표와 결합하여 시장의 전반적인 경향 방향을 판단한다. 구체적으로:

1. 지원과 저항의 식별전략은 명확한 지지점과 저항점 파라미터를 정의하고, 가격의 1% 범위 내에서 변동되는지 검출합니다.
2. 트렌드 확인 메커니즘: 빠른 EMA (기본 50주기) 와 느린 EMA (기본 200주기) 의 상대적인 위치를 사용하여 시장의 흐름을 결정한다. EMA50이 EMA200 위에 있을 때, 황소 시장의 경향으로 판단된다. 반대로, 곰 시장의 경향이다.
3. 입학 조건 포괄:
   • 다단계 입구: 가격의 지원점 근처 ((± 1%) 및 황소 시장 추세 ((EMA50 > EMA200)
   • 공백 입구: 가격 저항 지점 근처 ((± 1%) 에서 곰 시장 트렌드 ((EMA50 < EMA200)
4. 다단계 수익 메커니즘이 전략은 세 가지 수익 목표를 설정하여 입시 가격의 1.05배 (±5%), 1.10배 (±10%) 및 1.20배 (±20%) 로 각각 수익을 얻습니다.
5. 손해 방지: 입시 가격의 0.97배 ((-3%) 의 스톱로스를 설정하여 단일 거래의 최대 손실을 제어한다.

전략적 이점

1. 추세와 역전이 전략은 트렌드 추적 (EMA 지표) 과 반전 거래 (지원 저항) 의 장점을 교묘하게 결합하여 큰 트렌드 방향에서 중요한 가격 수준을 포착 할 수있는 거래 기회를 제공합니다.
2. 다단계 수익 최적화3단계 수익 목표 설정으로, 거래자는 가격이 계속 유리하게 움직일 때 더 많은 수익을 얻을 수 있으며, 가격이 약간만 유리하게 움직일 때 일부 수익을 잠금 할 수 있습니다.
3. 위험관리가 명확합니다.: 정확한 스톱 로즈 설정으로 거래당 최대 위험은 약 3%로 제한되며, 장기적인 자금 관리에 도움이 됩니다.
4. 매우 적응력이 좋다: 전략 파라미터는 (지원 저항, EMA 주기, 수익 비율 등) 모두 사용자 정의 가능하며, 거래자는 다양한 시장 환경에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.
5. 신호가 켜졌어요입시 조건이 명확하고, 주관적인 판단을 피하고, 거래 규율이 강화되었습니다.
6. 시각 보조이 전략은 시장의 상황을 직관적으로 이해할 수 있도록 지원 저항, EMA 라인 및 입문 신호 표시를 차트에 그려줍니다.

전략적 위험

1. 가짜 침입 위험: 가격이 지지부진 지점에 잠시 가까이 갔을 때 급격히 반전하여 “거짓 신호”를 유발할 수 있습니다. 이 경우 정지 손실이 발생하여 소액 손실이 발생합니다.
2. 변수 최적화 의존성: 저항 지점을 지원하는 설정은 시장의 변화에 적응하기 위해 정기적으로 업데이트되어야 하며, 고정된 매개 변수는 시간이 지남에 따라 전략의 효과가 떨어질 수 있습니다.
3. EMA의 뒤처짐: 지연 지표로서, EMA는 시장 추세 변화를 적시에 반영하지 못할 수 있으며, 특히 시장이 급격하게 변동할 때 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
4. 수익 목표 고정: 전략은 고정된 비율을 수익 목표로 사용하며, 시장의 변동성에 따라 자동으로 조정할 수 없습니다. 높은 변동성 환경에서 조기 수익을 올릴 수 있으며, 낮은 변동성 환경에서 수익 목표를 달성하는 것은 어려울 수 있습니다.
5. 범주 시장의 부실성수평 정리 시장에서, 가격은 종종 지지부진의 지점을 만질 수 있지만 명확한 추세가 형성되지 않으며, 빈번한 거래와 소액 손실의 축적으로 이어집니다.

해결책:

• 거래량 확인을 추가하거나 다른 기술 지표 (RSI, MACD와 같은) 를 복수 검증을 고려하여 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.
• 피보나치 평면이나 동적 축점과 같은 동적 지원 저항 비트 계산 방법을 도입
• 시장의 변동성에 따라 수익 목표 및 중지 지점을 조정합니다.

전략 최적화 방향

1. 동적 지원 저항 지점: 고정된 지원 저항점을 자동으로 계산된 동적 수준으로 바꾸어, 예를 들어 지난 N 거래일 동안의 높은 낮은 점이나 피벗 포인트를 사용하여, 전략이 시장 구조의 변화에 적응할 수 있도록 한다.

2. 변동률 조정: ATR (Average True Rate) 지표가 도입되어 시장의 변동성에 따라 자동으로 수익 목표와 중단 거리를 조정하여 전략이 다양한 변동 환경에서 최적의 성능을 유지할 수 있도록합니다.

3. 시간 필터거래시간 창 제한을 늘리고, 유동성이 낮은 시간이나 중요한 경제 자료 발표 시간을 피하고, 비정상적인 변동으로 인한 위험을 줄입니다.

4. 포지션 관리 최적화: 신호 강도 또는 현재 계정 순자치의 비율에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정하고, 높은 승률 거래에서 포지션을 증가시키고, 반대로 감소한다.

5. 다주기 확인: 다중 시간 프레임 분석을 도입하여 거래 방향과 일치하는 더 높은 시간 프레임 트렌드를 요구하고 신호 품질을 향상시킵니다.

6. 손해 추적: 트래킹 스톱포드 기능이 도입되어 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 스톱포드를 조정할 수 있게 되었고, 이윤의 일부를 잠금하고 가격에 더 많은 호흡 공간을 제공하였다.

7. 리포트 변수 최적화: EMA 주기, 지지 저항 범위 비율, 수익 목표 비율 등의 파라미터에 대한 체계적인 피드백 최적화, 역사적으로 가장 좋은 성과를 낸 파라미터 조합을 찾는다.

이러한 최적화 방향은 전략의 완성도를 높이고, 다양한 시장 환경에서 적응성과 수익성을 향상시키며, 위험을 줄일 것입니다.

요약하다

가격 지지 저항 다단계 수익 전략과 EMA 트렌드 필터링 시스템은 기술 분석의 기본 원칙을 결합한 양적 거래 전략이다. 그것은 가격의 핵심 지지 저항 지점 근처의 기회를 식별하고 EMA 트렌드 필터를 사용하여 순조를 보장함으로써 거래 성공률을 높인다. 다단계 수익 목표 디자인은 수익 잠재력을 극대화하고 가격 변동에 따라 수익을 점진적으로 잠금 할 수 있으며 명확한 스톱 손실은 위험을 효과적으로 제어합니다.

이 전략의 가장 큰 장점은 여러 정통 기술 분석 개념을 체계화된 프레임 워크로 통합하여 주관적 판단을 줄이고 거래 규율을 높이는 데 있습니다. 그러나 전략에는 잘못된 신호 위험과 파라미터 의존성 등의 문제가 있습니다. 확인 메커니즘과 동적 파라미터 조정을 추가하여 최적화해야합니다.

전반적으로, 이것은 기초적으로 완벽하고 논리적으로 명확한 전략 프레임워크이며, 기술적 분석 기반을 가진 거래자가 사용할 수 있으며, 개인의 위험 선호도와 시장 환경에 따라 추가로 사용자 정의 및 최적화 할 수 있습니다. 권장된 최적화 방향을 실행함으로써 전략은 더 안정적이고 적응력있는 거래 시스템으로 발전할 가능성이 있습니다.