다중 이동 평균 추세 추적 및 모멘텀 확인 고레버리지 양적 거래 전략

개요

다중 평균선 트렌드 추적과 동력 확인 높은 레버리지를 수량화하는 거래 전략은 기술 지표 포트폴리오를 기반으로 한 단기 거래 시스템으로, 5 분 시간 주기로 20 배의 레버리지를 사용하여 30%의 수익률을 목표로 한다. 이 전략의 핵심 논리는 다중 지수 이동 평균 (EMA) 의 형성, 상대적으로 강한 지수 (RSI) 의 동력을 확인하는, 평균 방향 지수 (ADX) 의 트렌드 강도를 평가하는, 거래량 돌파 검증을 결합한 트렌드 판단이다. 다중 지수 이동 평균 (EMA) 의 형성, 상대적으로 약한 지수 (RSI) 의 동력을 확인하는, 평균 방향 지수 (ADX) 의 트렌드 강도를 평가하는, 거래량 돌파 검증, 다차원 신호 교차 시스템을 구축하여 높은 확률의 짧은 라인 거래 기회를 포착한다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 다음과 같은 여러 기술 지표에 기반한 공인 메커니즘입니다.

1. 트렌드 인식 시스템전략: 3개의 다른 기간의 지수 이동 평균 (EMA20, EMA50, EMA200) 을 사용하여 트렌드를 판단하는 프레임워크를 형성한다. 단기 EMA20이 중기 EMA50 위에 있고 중기 EMA50이 장기 EMA200 위에 있을 때, 상승 추세를 확인한다. 반대로 하향 추세를 확인한다. 이러한 “세 줄 배열” 방법은 시장 소음을 효과적으로 필터링한다.

2. 동향 강도 평가: 4층 지수 이동 평균을 계산한 ADX 지표 ((>25) 를 嵌套하여 트렌드 강도를 평가하여 명확한 트렌드에서만 거래하는 것을 보장한다. ADX의 계산 방법은 매우 독특하며, 여러 층의 RMA ((상대 이동 평균) 처리를 사용하여 신호를 더 부드럽고 안정적으로 만든다.

3. 동력 확인 메커니즘: 동력을 확인하는 도구로 RSI 지표를 사용한다. 상승 추세에서 RSI가 55보다 크고, 하향 추세에서 RSI가 45보다 작아야 한다. 이 디자인은 전통적인 RSI 중립 영역 ((30-70) 에서 더 엄격한 기준을 설정하여 거짓 신호를 줄인다.

4. 거래량 확인: 현재 거래량이 20일 평균 거래량의 1.5배를 초과하는 것을 요구합니다. 이 조건은 충분한 시장 참여가 있을 때만 입장을 보장하며, 낮은 유동성 환경에서 위험한 거래를 효과적으로 피합니다.

5. 가격 확인: 다중 입장은 EMA20보다 큰 종결 가격을 요구하며, 공수 입장은 EMA20보다 작은 종결 가격을 요구하며, 최종 가격 확인 조건으로 .

입력 신호는 위의 모든 조건을 동시에 충족시켜 엄격한 다층 필터링 시스템을 형성한다.

출구 전략은 미리 설정된 스톱 스톱 손실 메커니즘을 사용합니다. 스톱 스톱은 출구 가격의 1.5%, 스톱 스톱은 출구 가격의 0.75%, 20배의 레버리지 아래에서, 이것은 각각 약 30%의 계정 수익 목표와 15%의 최대 계정 위험에 대응합니다.

전략적 이점

1. 다중 인증 메커니즘: 트렌드, 동력, 강도 및 거래량의 다차원 확인을 통해 거래 신호의 신뢰성을 크게 향상시키고 가짜 돌파구로 인한 손실을 줄였습니다.

2. 명확한 위험 관리이 전략은 정확한 스톱 스톱 손실 비율을 내장하고 있습니다. 1.5%: 0.75%, 리스크 수익 비율은 2: 1, 건강한 거래 위험 관리 원칙에 부합합니다.

3. 레버리 효과 최적화20배의 레버리지 특성을 위해 특별히 최적화된 파라미터 설정으로, 소규모 가격 변동이 중요한 계좌 수익을 창출할 수 있습니다. 단기 거래자에게 적합합니다.

4. 거래량 확인: 거래량 돌파 조건으로 저 유동성 환경에서 위험한 거래를 피하고 실행 품질을 향상시킵니다.

5. 지표의 동기효과: 다양한 유형의 지표 (트렌드, 동력, 강도) 의 조합을 사용하여 상호 검증하여 더 포괄적인 시장 분석 프레임 워크를 형성합니다.

6. 단기 우위를 기반으로5분 차트에서 실행되는 전략은 거래의 기회와 투자 효율성을 높여주고 수익을 더 빨리 얻습니다.

전략적 위험

1. 높은 리버리지 위험20배의 레버리지는 수익을 증대시키지만 손실을 증대시키기도 한다. 심지어는 스톱로스가 설치되어도 시장이 급격히 변동하거나 폭등할 때 실제 손실은 예상보다 15%가 넘을 수 있다. 해결 방법: 레버리지를 줄이는 것을 고려하거나, 높은 변동성 시장 환경에서 거래를 중단할 수 있다.

2. 짧은 주기적 소음 방해5분 시간 사이클은 시장의 소음에 영향을 받아 더 많은 가짜 신호를 생성합니다. 해결 방법: 더 긴 시간 사이클 (예: 1시간 또는 4시간) 의 트렌드 필터 조건을 추가할 수 있습니다.

3. ADX 계산 복잡성전략: ADX의 4층 계산 방식이 매우 독특하여 신호를 지나치게 부드럽게 만들고 거래 기회를 놓치게 할 수 있습니다. 해결 방법: ADX 계산을 간소화하거나 값을 조정하십시오.

4. 고정 스톱 스 제한: 기본 고정 비율 상쇄는 시장의 변동성을 고려하지 않으며, 다른 시장 환경에서 충분히 유연하지 않을 수 있습니다. 해결 방법: ATR 기반의 동적 상쇄 장치를 도입하십시오.

5. 거래량 의존성: 거래량 돌파에 대한 의존은 거래량이 낮지만 트렌드가 명확한 일부 시장에서 기회를 놓치게 할 수 있습니다. 해결 방법: 거래량 조건을 선택적으로 설정하거나 다른 시장 특성에 따라 거래량 감가를 조정할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

1. 동적 위험 관리: 고정된 스톱 스톱 비율을 ATR 기반의 동적 계산으로 변경한다. ATR은 이미 코드에서 계산되었지만 사용되지 않았으며, 스톱 스톱을 입시 가격 ± ((K × ATR) 로 설정할 수 있으며, K는 위험 계수이다. 이렇게하면 시장의 실제 변동성에 따라 위험을 조정할 수 있으며, 낮은 변동성 시장에서 스톱 스톱을 강화하고 높은 변동성 시장에서 스톱 스팟 공간을 확장한다.

2. 시간 필터거래 시간 필터 기능을 추가하여 시장 개시 및 종료 전의 높은 변동 시간을 피하거나 특정 시장의 낮은 유동성 시기를 대상으로 거래를 중지하여 신호 품질을 향상시킵니다.

3. 동향 강도 등급: ADX 지표의 등급을 조정 (예: 25-35은 중등 강도,> 35은 고강도) 하고, 다른 강도 등급에 따라 포지션 규모를 조정하거나 스톱 스톱 손실 비율을 조정하여 더 정교한 위험 관리를 구현한다.

4. 다중 시간 주기 확인: 더 높은 시간 주기 (예: 15 분 또는 1 시간) 의 트렌드 확인 조건을 추가하여 시간 주기 연동 메커니즘을 형성하고, 짧은 주기 가짜 신호를 줄인다.

5. 부분 차단 장치단계적 정지 전략을 적용하십시오. 예를 들어, 0.75%의 가격 변화에 50%의 지분을 종료하고 나머지 부분은 1.5%의 목표 지점까지 계속 유지합니다. 이 방법은 높은 승률을 유지하면서도 큰 상황으로 인한 수익 기회를 놓치지 않습니다.

6. ADX 계산을 개선: 현재의 복잡한 4 계층 RMA 계산 방법을 단순화하여 표준 ADX 계산 방법을 사용하여 트렌드 강도 평가 기능을 유지하면서 과도한 지연 문제를 줄일 수 있습니다.

7. 가격 모형 확인: K선 형태 분석과 결합하여 추가 확인 신호로 입구 정확도를 높인다.

요약하다

다중 메드라인 트렌드 추적과 동력 확인 높은 레버리드 양적 거래 전략은 엄격한 다중 기술 지표 확인에 기반한 단기 거래 시스템이며, 특히 5 분 시간 주기 및 높은 레버리드 환경에 적합하다. 그것의 핵심 장점은 트렌드 분석, 동력 확인, 트렌드 강도 평가 및 거래량 검증을 결합하여 전체적인 시장 분석 프레임워크를 형성하는 데 있습니다.

전략은 명확한 위험 관리 메커니즘을 통해 각 거래의 위험을 제어하고, 2: 1의 위험-수익 비율을 유지하며, 이론적으로 좋은 장기적인 기대가치를 가지고 있다. 그러나, 높은 레버리지 특성과 짧은 시간 주기가 가져오는 변동도 거래자가 경계해야한다.

미래 최적화 방향은 주로 동적 위험 관리, 다중 시간 주기 확인 및 더 정교한 위치 관리에 집중되어 있으며, 이러한 개선은 전략의 안정성과 적응력을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로, 이 전략은 단기 기술 거래자에게 구조화되고, 규율이 강한 거래 프레임워크를 제공하지만, 실제 시장의 성과에 따라 지속적인 최적화와 조정이 필요합니다.