ianzeng123
개요
다주기 동적 변동률 추적 전략은 빠른/ 느린 지수 이동 평균 (EMA) 과 비교적 강한 지수 (RSI) 필터를 결합한 단선 거래 시스템이다. 이 전략은 지배적인 단기 트렌드 내에서 회귀 기회를 찾는 데 초점을 맞추고, 다수의 확인 메커니즘을 통해 거래 소음을 줄인다. 핵심 특징은 평균 실제 파도 (ATR) 에 기반한 위험 제어, 적응 추적 스톱 로스, 거래량에 기반한 스톱 로스 조정 및 3단계 부분 수익을 목표로 하는 것이다.
전략 원칙
이 전략은 다층적인 신호 스택 아키텍처를 기반으로 작동한다:
- 트렌드 식별: 빠른 EMA와 느린 EMA를 교차하여 미시 트렌드 방향을 판단한다. 빠른 EMA가 느린 EMA 위에 있을 때, 낙향적인 트렌드로 식별한다. 반대로 낙향적인 트렌드이다.
- 운동량 건강 과도한 연장을 추격하는 것을 방지한다. RSI가 초과 구매 수준보다 낮을 때만 더 많이 할 수 있으며 RSI가 초과 판매 수준보다 높을 때만 공백을 할 수 있습니다.
- K선 확인 메커니즘: 신호 조건 연속 다중 K 선이 형성되도록 요구하고, 시장 소음을 효과적으로 필터링한다.
- 입학 트리거: 확정 창의 K 라인이 나타나면 마켓 주문을 발송한다.
- 초기 상쇄: ATR에 기반한 변동률 조정, 상대 거래량에 따라 동적으로 조정한다.
- 추적 중지 논리: 이윤 잠금을 달성하기 위해 축점과 ATR 기반의 손실을 결합한 최적화 계획
- 높은 시간 프레임 RSI 모니터링시장에서 탈퇴 신호를 제공하여 역동적인 거래를 피하십시오.
- 분기 수익 목표3개의 ATR 기반의 목표 위치를 설정하여 점진적인 포지션 감소를 구현한다.
- 거래 제한기트렌드 단계마다 거래의 최대 수를 제한하여 과다 거래를 방지합니다.
전략의 핵심 혁신은 다중 기술 지표와 시장 행동 지표 (거래량, 변동률과 같은) 를 유기적으로 결합하여 다양한 시장 조건에 따라 변수를 자동으로 조정할 수 있는 적응력있는 거래 시스템을 형성하는 것입니다.
전략적 이점
- 적응력: ATR을 통해 조정된 스톱 및 타겟 위치, 전략이 다양한 시장 변동 조건에 적응할 수 있도록, 매개 변수를 자주 재 최적화할 필요가 없다.
- 다층적 위험 관리: 초기 중지, 추적 중지, 부분 이익 및 다중 주기 RSI 필터링을 결합하여 전체 위험 제어 시스템을 형성한다.
- 노이즈 필터 장치: 연속적인 K선 확인 요구 사항은 가짜 신호를 효과적으로 줄이고 거래 품질을 향상시킵니다.
- 유동성 인식: 거래량 비율을 통해 스톱 로드 레벨을 조정하여 저 유동성 환경에서 자동으로 리스크 을 다.
- 트렌드 성숙도 모니터링트렌드가 진행됨에 따라 허용되는 거래 수를 자동으로 줄여 트렌드 후반에 과도한 거래를 피하십시오.
- 유연한 수익 메커니즘3단계 부분 수익 전략은 가격 움직임이 유리할 때 부분 수익을 잠금하는 것을 허용하면서 상승할 공간을 유지한다.
- 크로스 주기 분석높은 시간 프레임의 RSI 모니터링은 더 넓은 시장 배경을 제공하며, 큰 트렌드 역전시 미세한 신호에 집착하는 것을 피합니다.
- 실행의 편리성[PineConnector] 통합을 통해 전략 자동화를 쉽게 구현할 수 있으며, 인적 개입과 감정적 영향을 줄일 수 있습니다.
전략적 위험
- 탈퇴 위험여러 계층의 위험 통제에도 불구하고, 극단적인 시장 조건에서 (예: 폭파, 폭락) 전략은 예상보다 더 많은 회수와 마주할 수 있습니다. 대응 방법은 적절한 포지션 크기를 줄이거나 ATR 배수를 증가시키는 것입니다.
- 매개변수 민감도EMA 길이 및 RSI 미지수와 같은 몇 가지 핵심 매개 변수는 전략 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 과도한 최적화는 과다 적합성의 위험을 초래할 수 있습니다. 샘플 내 최적화보다는 단계적 전진 테스트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 높은 주파수 거래 비용: 단선 전략으로 거래 빈도가 높고, 거래 비용의 축적 (분기점, 수수료) 이 실제 수익에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
- 지연의 위험:PineConnector의 실행 지연 (~100-300 millisecond) 은 높은 변동성 시장에서 슬라이드 증가로 이어질 수 있습니다. 매우 변동성 또는 유동성이 부족한 시장에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 축점 재화: 분선 이하의 초단선 도표에서, 중심축은 실시간 K선 형성 과정에서 다시 그려질 수 있으며, 이는 정지 정확도에 영향을 미칩니다.
- 트렌드 인식 지연: EMA 교차에 기반한 트렌드 식별에는 고유한 지연성이 있으며, 트렌드 초기에 일부 실적을 놓칠 수 있다.
- 과도한 레버리지 위험: 너무 큰 포지션 배수를 설정하면 단일 거래의 위험도가 너무 높고 계좌 자금이 빠르게 소진될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 기계 학습 최적화: 기계 학습 알고리즘을 도입하여 EMA와 RSI의 변수를 동적으로 조정하여 다른 시장 조건에 따라 변화합니다. 이것은 고정된 변수가 다른 시장 단계에서 적합하지 않은 문제를 해결할 수 있습니다.
- 시장 상태 분류: 변동률 집합 분석을 추가하여 시장을 높은, 중간, 낮은 변동률 상태로 나누고, 서로 다른 상태에 대한 차별화된 거래 매개 변수를 사용합니다. 이것은 전환 시장에서 전략의 적응성을 향상시킵니다.
- 다중 지표 합의체계: 다른 동력 및 트렌드 지표 (MACD, Brin Belt, KDJ 등) 를 통합하여 지표 합의 시스템을 형성합니다. 대부분의 지표가 일치 할 때만 신호가 발생합니다. 이것은 가짜 신호를 줄이는 데 도움이됩니다.
- 지능형 시간 필터: 시장 시기와 변동 패턴에 대한 분석에 참여하고, 효율적이지 않은 거래 시기와 알려진 높은 변동성 이벤트 (중요한 경제 데이터 발표와 같은) 를 피하십시오.
- 역동적인 부분의 수익률: 시장의 변동률과 트렌드 강도에 따라 일부 수익의 비율과 목표 거리를 자동으로 조정합니다. 강한 트렌드에서 더 많은 포지션을 유지하며 약한 트렌드에서 더 적극적으로 수익을 얻습니다.
- 철수 통제 강화: 역사적인 회수 모형에 기반한 리스크 자조 메커니즘을 도입하여, 비슷한 역사적인 대 회수의 전조를 감지할 때 거래 빈도를 자동으로 줄이거나, 스톱 라인지를 증가시킨다.
- 고주파 데이터 강화: 조건이 허용되는 경우, 틱 레벨 데이터를 통합하여 진출을 최적화하여 슬라이드 포인트를 줄이고 진출 가격을 개선합니다.
- 크로스 시장 관련성 분석: 관련 시장과의 연계 분석에 참여하여 시장 간의 선도-지각 관계를 활용하여 신호 품질을 향상시킵니다.
요약하다
다주기 역동적인 변동률 추적 전략은 고전적인 기술 분석 도구와 현대적인 수치적 위험 관리 방법을 결합한 단선 거래 시스템이다. EMA 트렌드 식별, RSI 동량 필터링, 연속 K 라인 확인 메커니즘, ATR 변동률 조정 및 다주기 분석과 결합한 다층 신호 스택 아키텍처를 통해 포괄적인 거래 의사 결정 프레임워크를 구축한다. 이 전략의 가장 눈에 띄는 특징은 시장의 변동률, 거래량 및 트렌드 성숙도에 따라 자동으로 거래 매개 변수와 위험 제어 조치를 조정할 수 있는 자율 적응 이다.
변수 민감성, 고주파 거래 비용 및 지연 위험 등과 같은 일부 고유한 위험이 있음에도 불구하고, 합리적인 자금 관리 및 지속적인 최적화를 통해 이러한 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다. 미래의 최적화 방향은 주로 기계 학습 변수 최적화, 시장 상태 분류, 다중 지표 합의 메커니즘 및 동적 위험 관리 등에 집중합니다.
이 전략은 단선 시장에서 트렌드 내의 회귀 기회를 잡기를 원하는 거래자에게 거래 기회 포착과 위험 통제의 필요성을 균형 잡는 구조화된 프레임 워크를 제공합니다. 그러나 모든 거래 전략과 마찬가지로 실제 적용 시 모의 계좌에서 충분히 테스트하고 개인 위험 감수성과 자본 규모에 따라 파라미터를 적절하게 조정해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-09-15 00:00:00
end: 2025-06-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.comment}}
// © AlgoSystems
strategy("Scalping Trend Power for MT5 - Updated", overlay=true, calc_on_every_tick=false)
//-------------------------------------------------------------------
// Function: confirm a condition for N consecutive bars
//-------------------------------------------------------------------
f_confirm(cond, bars) =>
_ok = true
for i = 0 to bars - 1
_ok := _ok and cond[i]
_ok
//-------------------------------------------------------------------
// Inputs: strategy parameters & PineConnector
//-------------------------------------------------------------------
lotSize = input.float(0.1, title="Lot Size")
lotMultiplier = input.float(1.0, title="Lot Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
contractType = input.string("FX", title="Contract Type", options=["FX", "CFD", "Futures"])
// (kept for potential future use)
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk per Trade (%)")
riskRewardRatio = input.float(1.2, title="Risk/Reward Ratio", step=0.1)
trailingStopMultiplier = input.float(1.2, title="Trailing-Stop Multiplier", step=0.1)
emaShortLength = input.int(9, title="EMA Short Length")
emaLongLength = input.int(21, title="EMA Long Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
higherTF = input.timeframe("30", title="Higher Time-Frame for Exit")
higherRsiOverbought = input.int(70, title="Higher-TF RSI Overbought", minval=50)
higherRsiOversold = input.int(30, title="Higher-TF RSI Oversold", minval=10)
pivotLookback = input.int(5, title="Pivot Look-Back Period", minval=2, step=1)
volumeLookback = input.int(20, title="Volume Look-Back Period", minval=5, step=1)
volumeMultiplier = input.float(1.0, title="Volume Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
enablePartialExit = input.bool(true, title="Enable Partial Exit")
tp1ProfitMult = input.float(1.0, title="TP1 Profit Multiplier", step=0.1)
tp2ProfitMult = input.float(1.5, title="TP2 Profit Multiplier", step=0.1)
tp3ProfitMult = input.float(2.0, title="TP3 Profit Multiplier", step=0.1)
tp1ExitPercentage = input.float(33, title="TP1 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp2ExitPercentage = input.float(33, title="TP2 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp3ExitPercentage = input.float(34, title="TP3 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
confirmBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1, step=1)
baseLongTrades = 5
tradeDecreaseFactor = input.int(0, title="Trade Decrease Factor", minval=0)
maxLongTradesPerTrend = math.max(1, baseLongTrades - tradeDecreaseFactor)
activatePineConnector = input.bool(false, title="Activate PineConnector")
pineConnectorLicense = input.string("", title="PineConnector License Code")
//-------------------------------------------------------------------
// Indicator calculations
//-------------------------------------------------------------------
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
// ATR-based TP & SL
dynamicTP = atrValue * riskRewardRatio
dynamicSL = atrValue * trailingStopMultiplier
rawLongSignal = emaShort > emaLong and rsiValue < rsiOverbought
rawShortSignal = emaShort < emaLong and rsiValue > rsiOversold
longSignal = f_confirm(rawLongSignal, confirmBars)
shortSignal = f_confirm(rawShortSignal, confirmBars)
//-------------------------------------------------------------------
// Dynamic ticker symbol (remove exchange prefix if any)
//-------------------------------------------------------------------
var string dynSymbol = na
if bar_index == 0
parts = str.split(syminfo.tickerid, ":")
dynSymbol := array.size(parts) > 1 ? array.get(parts, 1) : syminfo.tickerid
//-------------------------------------------------------------------
// PineConnector messages (no "lots=" or "contract=" – updated syntax)
// The value after risk= is interpreted as LOTS if EA’s VolumeType = "Lots".
//-------------------------------------------------------------------
prefix = activatePineConnector and (pineConnectorLicense != "") ? pineConnectorLicense + "," : ""
calculatedLot = lotSize * lotMultiplier // actual order volume
// ENTRY messages
riskValue = str.tostring(calculatedLot) // risk= interpreted as lots
txtBuy = prefix + "buy," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
txtSell = prefix + "sell," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
// CLOSE FULL messages
txtCloseLong = prefix + "closelong," + dynSymbol
txtCloseShort = prefix + "closeshort," + dynSymbol
// Helper to compute risk= for partial exits
f_partialRisk(pct) => str.tostring(calculatedLot * pct / 100)
// PARTIAL EXIT messages
msgTP1Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
msgTP1Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
//-------------------------------------------------------------------
// Higher-time-frame RSI request
//-------------------------------------------------------------------
higherRsi = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.rsi(close, rsiLength))
//-------------------------------------------------------------------
// State variables
//-------------------------------------------------------------------
var bool inLongTrade = false
var bool inShortTrade = false
var int longTradeCount = 0
var float trailingStopLevel = na
var bool tp1_exited = false
var bool tp2_exited = false
var bool tp3_exited = false
//-------------------------------------------------------------------
// Entry/Exit logic
//-------------------------------------------------------------------
if barstate.isconfirmed
avgVol = ta.sma(volume, volumeLookback)
volRatio = avgVol != 0 ? volume / avgVol : 1.0
adjSL = dynamicSL / (volRatio * volumeMultiplier)
pivotH = ta.pivothigh(high, pivotLookback, pivotLookback)
pivotL = ta.pivotlow(low, pivotLookback, pivotLookback)
// LONG entry
if longSignal and not inLongTrade and not inShortTrade and longTradeCount < maxLongTradesPerTrend
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=calculatedLot, comment="Long Entry")
if activatePineConnector
alert(txtBuy, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := true
inShortTrade := false
longTradeCount += 1
trailingStopLevel := low - adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// SHORT entry
if shortSignal and not inShortTrade and not inLongTrade
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=calculatedLot, comment="Short Entry")
if activatePineConnector
alert(txtSell, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := true
inLongTrade := false
trailingStopLevel := high + adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// Trailing-stop update
if inLongTrade
baseStop = close - adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotL) and pivotL > trailingStopLevel) ? pivotL : math.max(trailingStopLevel, baseStop)
if inShortTrade
baseStop = close + adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotH) and pivotH < trailingStopLevel) ? pivotH : math.min(trailingStopLevel, baseStop)
// Dynamic TPs & partial exits
if enablePartialExit and strategy.position_size != 0
avgPrice = strategy.position_avg_price
direction = strategy.position_size > 0 ? 1 : -1
tp1 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp1ProfitMult
tp2 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp2ProfitMult
tp3 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp3ProfitMult
// TP1
if not tp1_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp1 : close <= tp1, confirmBars)
strategy.exit("TP1", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp1ExitPercentage, limit=tp1, comment=direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short, alert.freq_once_per_bar)
tp1_exited := true
// TP2
if not tp2_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp2 : close <= tp2, confirmBars)
strategy.exit("TP2", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp2ExitPercentage, limit=tp2, comment=direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short, alert.freq_once_per_bar)
tp2_exited := true
// TP3
if not tp3_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp3 : close <= tp3, confirmBars)
strategy.exit("TP3", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp3ExitPercentage, limit=tp3, comment=direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short, alert.freq_once_per_bar)
tp3_exited := true
// FULL exit (trailing stop or opposite signals)
exitCondLong = inLongTrade and (close < trailingStopLevel or rsiValue > rsiOverbought or higherRsi > higherRsiOverbought)
exitCondShort = inShortTrade and (close > trailingStopLevel or rsiValue < rsiOversold or higherRsi < higherRsiOversold)
if exitCondLong and f_confirm(exitCondLong, confirmBars)
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseLong)
if activatePineConnector
alert(txtCloseLong, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := false
if exitCondShort and f_confirm(exitCondShort, confirmBars)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseShort)
if activatePineConnector
alert(txtCloseShort, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := false
// Reset counter when the bullish trend ends
if not rawLongSignal
longTradeCount := 0
//-------------------------------------------------------------------
// Plot & styling
//-------------------------------------------------------------------
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=1, title="EMA Short")
plot(emaLong , color=color.red , linewidth=1, title="EMA Long")
barcolor(inLongTrade ? color.new(color.green,0) : inShortTrade ? color.new(color.red,0) : na)
bgcolor(rawLongSignal ? color.new(color.green,90) : rawShortSignal ? color.new(color.red,90) : na)
// Signal arrows disabled (user request):
// plotshape(longSignal , title="Long signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
// plotshape(shortSignal, title="Short signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
//-------------------------------------------------------------------
// HOW TO USE with PineConnector (quick checklist):
// 1. Attach this script to the chart.
// 2. Click the “Alert” bell → Create Alert.
// 3. Condition: “Scalping Trend Power … (Any alert() call)” (or “Order fills only”).
// 4. Webhook URL: https://webhook.pineconnector.com
// 5. Leave the Message box empty – the script fills it.
// 6. On MT5, run the PineConnector EA on the same symbol (dynSymbol) and keep VolumeType = Lots.
// 7. Enter your License ID in the input and tick “Activate PineConnector”.
//-------------------------------------------------------------------